Market Trader Forum

Verfasst am: 05.09.2007, 19:03 Aufrufe: 5314

Somit war meine über einjährige Arbeit für die Katz. Bis heute habe ich nicht verstanden was für ein Zweck diese Übung hatte. Ich würde mich in ein EOD ODAX oder OGBL Trading aufgrund von den Glaskugel Prognosen gerne einarbeiten, aber wenn diese Glaskugel nur temporär zugänglich ist, dann schade um die Zeit. Ich stelle mir das wie folgt vor: Man bekommt einige Tage vorher eine Prognose über die Trendwende. Man s ...

Verfasst am: 20.02.2007, 14:38 Aufrufe: 2440

Ich habe mit die Monats Charts dieser Optionen von der Strike 114,50 - 116,50 angeschaut. Sehr lehrreich. Ich empfehle jedem sich diese Charts ebenfalls anzuschauen und mit der Bewegung der Underlying zu vergleichen. Es ist faszinierend zu sehen wie die ATM und OTM März OGBL (unabhängig davon ob Calls oder Puts) ihr Zeitwert verloren haben. Der Stillhalter gewinnt in 80% der Fälle. Es wundert mich wer kauft überh ...

Verfasst am: 15.02.2007, 11:09 Aufrufe: 2440

02.2007 16:48 Der smilet aber. Der Option Modeler der TWS hat unter anderem falsche Parameter für die Restlaufzeit der Bund Optionen hinterlegt. Ich habe IB vor langer Zeit schon darauf hingewiesen. Berechnungen zur impliziten Vola der TWS für OGBL sind somit leider unbrauchbar. Wenn man mit z. B. meinem Optionsrechner die impl. Vola für die Basispreise getrennt ermittelt, kann man selbst nachsehen, ob es ein ...

Verfasst am: 13.02.2007, 16:41 Aufrufe: 2440

Zitat: Joram schrieb am 12.02.2007 19:01 Ich gehe davon aus, dass es die Annahme stimmt, dass bei OGBL diese Smile/Skew Effekt nicht vorhanden ist und dadurch sind die OGBLs berechenbarer als die Optionen auf die andere Märkte. Wo steht das? MFG Hittfeld

Verfasst am: 12.02.2007, 19:01 Aufrufe: 2440

Abgesehen von den abgehoben Strategien die auf NULL Risiko ausgelegt sind und kein NICHT BWLer verstanden hat, muss es noch irgendwelche andere Vorteile geben. Vielleicht ist das Risiko tatsächlich geringer und Gewinnchance größer? Ich gehe davon aus, dass es die Annahme stimmt, dass bei OGBL diese Smile/Skew Effekt nicht vorhanden ist und dadurch sind die OGBLs berechenbarer als die Optionen auf die andere Märk ...

Verfasst am: 12.02.2007, 09:04 Aufrufe: 2440

B. März wäre in diesem Fall (Bund steht bei 115,03) Long 1 OGBL 115 Call März Short 1 OGBL 115 Put März Und analog dazu ein Synthetischer Short Bund Futres Kontrakt für März wäre: Long 1 OGBL 115 Put März Short 1 OGBL 115 Call März Das Gewinn ist in diesem Fall unlimitiert (Verlust aber auch) Vorteil davon ist, dass man weniger Margin braucht als bei Future und man dadurch größerer Hebel erreicht. Die syn ...

Verfasst am: 09.02.2007, 16:28 Aufrufe: 2440

Dieser Ding ist auf 4 cent gefallen. Schwindsucht nennt am so was. Ich bin aber aus dem Spiel. Das nächste mal behalte ich den kleinen Wunderding länger in Augen. Nächste OGBL Spielrunde erst in März . Bis dahin können wir uns über die theoretischen Themen unterhalten. Sonst nur Intraday Trading mit Fut geblieben. Immerhin kann man noch auf http://de.partypoker.com ein paar Runden spielen um aus der Übung nicht ...

Verfasst am: 09.02.2007, 15:05 Aufrufe: 2440

Zitat: Joram schrieb am 09.02.2007 10:47 Das schlimmste ist, dass nach dieser Spekulation weiß ich nicht was ich mit OGBL weiter machen kann. Zum Verfall sind nur 12 Tage geblieben. Die Zeitwert schwindet in eile. Gibt es Ideen? Wie wärs mit: Die Zeitwert schwindet in eile, glücklicherweise in meine Tasche! Hittfeld

Verfasst am: 09.02.2007, 13:41 Aufrufe: 2440

Der Gewinn betrug übrigens 18% des Margins. Übrigens, der Call ist gerade auf 5 Cent abgesackt. das ist ein drittel des gestrigen Preises bei 30 Ticks Bewegung. Ist der Wuelle kein OGBL Genie? Was Dein super extra geiles Tool betrifft, wäre es bitte möglich einen Schalter für die Erweiterung der Strike einfügen? Dann hätte man das Tool für mehr als nur von 114 bis 116. Und dazu eine Frage. Wie sieht es mit der Vo ...

Verfasst am: 09.02.2007, 10:47 Aufrufe: 2440

OGBL Call 116 zurückgekauft für 6 Cent bei GBL Kurs 115,18. Gewinn 0,15-0,06= 0,09 Cent. Die Wert der Option hat sich innerhalb eines Tages mehr als halbiert. Ist das nicht Klasse? Das schlimmste ist, dass nach dieser Spekulation weiß ich nicht was ich mit OGBL weiter machen kann. Zum Verfall sind nur 12 Tage geblieben. Die Zeitwert schwindet in eile. Gibt es Ideen?

Verfasst am: 05.02.2007, 11:03 Aufrufe: 2440

Bund hat bei rd. 114,60 wohl ein Zwischentief gesetzt. Wahrscheinlichstes Szenario ist eine technische Erholung bis rd. 116,00/116,30. In diesem Bereich wird es eine Möglichkeit geben eine Short Position aufzubauen. Wichtig ist aber bei einem früheren Abdrehen nach unten die short Position sofort wieder aufzubauen, denn auf lange Sicht sollten im Euro Bund noch sehr viel tiefere Kurse erreichbar sein, so daß diese ...

Verfasst am: 05.02.2007, 09:57 Aufrufe: 1112

B. Ausstellung in Hamburger Bahnhof habe ich auch gesehen. Was die OGBL betrifft, bin ich sehr interessiert. Wäre es möglich ein Thread dafür öffnen und nur dort sich damit befassen? Noch ein paar Beispiele zur Nutzung des Wuelle Tools würden mich sehr erfreuen, ich bin an Zusammenarbeit in diesem OGBL Thread sehr interessiert. Ich habe niemals praktisch OGBL gehandelt, und ich bin in diesem Thema sehr neugierig.

Verfasst am: 30.01.2007, 16:17 Aufrufe: 1112

Zur Berechnung von Optionen auf den Bund Future habe ich für das Forum ein Excel Arbeitsblatt angefertigt und stelle es zum Herunterladen bereit. Voraussetzung ist, daß in Excel das Hoadley Add-In "HoadleyOptions" installiert ist. Dazu in Excel "Extras, Add-Ins: Durchsuchen“ (im Verzeichnis C:/Programme/HoadleyOptions das Add-In HoadleyOptions auswählen und mit OK bestätigen). Das Add-In muß mit einem Häckchen vers ...

Verfasst am: 25.08.2006, 14:23 Aufrufe: 4318

ob sich die Bilanzen sauber ausgehen..? wenn es so wäre, dass Dein System auf ODAX oder OGBL nicht übertragbar ist, dann lassen wir das und machen das mit einer Aktie. Was mich immer immens nervt wenn ich verschiedenen Boards Diskussionen über ein Optionstrading zu lesen versuche, sind die Beispiele mit irgendwelchen Aktienoptionen, die aus dem Nichts auftauchen. Mal ist das Altana, andersmal Siemens, dann wiede ...

Verfasst am: 25.08.2006, 12:34 Aufrufe: 4318

Aber auch das ist bei Leguan kein Problem. Durch den symmetrischen Aufbau bleibt alles im Lot. @Joram „Ich trade nur FGBL und nur Intraday aber ich suche ein zweites Bein für mein Geschäft. Ich dachte an ODAX und OGBL Trading die man in größeren Timeframen realisieren könnte (auf Daily Basis).“ Auch bei LEGUAN muss man intraday handeln. Eben wenn eine berechnete Agitationsschwelle erreicht wird. @Optrade Hoffent ...

Verfasst am: 25.08.2006, 11:02 Aufrufe: 4318

h. außer Spesen sollte nicht viel mehr passieren. ich versuche seit langem das System durchzuackern, aber es gelingt mir nicht. Deshalb war meine Bitte, das System in einfachen Wörtern zu erklären (Leguan) und mit den Beispielen von ODAX bzw. OGBL zu erläutern. Ich bin bereit auch ein Risiko einzugehen, weil es ohne ein Risiko keine Profite gibt. There is no free lunch. Das habe ich schon gelernt. Dann kann schon ...

Verfasst am: 24.08.2006, 19:37 Aufrufe: 4318

Du kannst schon Recht haben, dass die Aktienoptionen vorteilhafter sind. Ich kenne mich damit nicht aus daher kann ich nur betreten schweigen darüber. Ist es möglich Leguanverfahren auf ODAX und OGBL anzuwenden? Das ist ein Kreuz mit den Optionen. Wenn ich fange an ernsthaft mich damit auseinander zu setzen, dann scheitere ich an die Komplexität der Materie. Wie soll man anfangen, wenn man ODAX und OGBL traden mö ...

Verfasst am: 24.08.2006, 17:44 Aufrufe: 4318

@Hallo Optrade, auf das Butterfly System von Williams komme ich später, wenn ich Williams kontaktiere. Aber eine Frage bevor ich wieder aufgebe: Du schreibst, dass Du nur Aktienoptionen tradest. Gibt es konkrete Gründe dafür? Sind Deine Ideen für ODAX bzw. OGBL nicht geeignet. Ich habe vor mich näher mit den beiden o.g. Optionarten auseinander zusetzen. Ich halte das Lernen von sehr sinnvoll, aber ein Rennen von ...

Verfasst am: 24.08.2006, 15:38 Aufrufe: 4318

Wahrscheinlich bin ich zu dumm um Deine Erklärungen zu verstehen. Daher eine große Bitte. Wäre es möglich in einem Thread in diesem Forum die Grundlagen von ODAX und OGBL Trading den Usern näher zu bringen und die Feinheiten zu erklären. Und zwar in der Form: "ODAX und OGBL Trading für Dummies"? Ich weiß, dass die Materie sehr kompliziert ist. Es wird oft verwirrend darüber diskutiert, dass ich die sophisticated A ...

Verfasst am: 09.09.2005, 14:32 Aufrufe: 1152

@gboos - Eigentlich sollte keine Fehlermeldung kommen, und vorhandene Kurse sollten angezeigt werden. OGBL (entspricht dem Bund-Future) kann man nicht von Yahoo downloden. Die vorhandenen Kurse stammen von meiner Datenbank. Ich werde versuchen diese Tage die neue Programmversion mit eingebauten Datenbank zu speichern, und wenn es geht auch die Aktualisierung der Kursdaten von Eurex. Wenn Du Kursdaten in ASCII For ...