Market Trader Forum

Verfasst am: 04.09.2008, 15:51 Aufrufe: 902

Händlerhandbuch Analysten Empfehlungen Strong Buy: Kaufen Buy: Halten Hold: Verkaufen Sell: zu spät! Averaging Down (Verbilligen) Das Erniedrigen des durchschnittlichen Einstiegspreises durch Aufstocken einer Verlustposition. Das Verbilligen sollte nur versucht werden, wenn man so richtig sauer auf den Markt ist. Back Testing Die Kunst, die Parameter von Trading Systemen anzupassen, um maximale Profite in d ...

Verfasst am: 21.06.2008, 08:43 Aufrufe: 3137

Es gibt eine neue Version in der man sich Custom Optimizer DLLs schreiben kann. Suche der optimalen Parameter außerhalb von Brute Force mittels ParticleSwarm- oder Montecarlomethoden. Der Optimizer ist jetzt auch per OLE steuerbar. http://www.amibroker.com/devlog/2008/06/20/amibroker-5120-beta-released/

Verfasst am: 08.04.2008, 16:12 Aufrufe: 3961

@Mercure hallo wie ich am 6.April das Posting eingestellt habe habe ich erst alle wichtigen Wendepunkte für die nächsten 14 Tage eingestellt. Da mir aber die Parameter für die Prognosegüte doch zu wenig stabil erschienen habe ich dann die restlichen Daten(Wendepunkte) aus dem Posting wieder gelöscht. Ich wollte mich im Forum dann doch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Gruß OPTRADE

Verfasst am: 26.03.2008, 12:05 Aufrufe: 1796

Angeblich hat das aber mit FX Trading nicht geklappt. Dann besteht die Frage warum? Vielleicht ist irgendwas falsch gelaufen. Falsche Parameter oder so was ähnliches. Die beiden Verfahren Pivots und MT ACD zusammen eingesetzt müssen eigentlich nach meinem Erfahrung für ein Trading ausreichend sein. Und wenn man die allgemeine Gültigkeit von Tradingsystemen auf jede Zeitframe und jeden (liquide) Markt voraussetzt, d ...

Verfasst am: 26.03.2008, 11:37 Aufrufe: 1796

Angeblich hat das aber mit FX Trading nicht geklappt. Dann besteht die Frage warum? Vielleicht ist irgendwas falsch gelaufen. Falsche Parameter oder so was ähnliches. Die beiden Verfahren Pivots und MT ACD zusammen eingesetzt müssen eigentlich nach meinem Erfahrung für ein Trading ausreichend sein. Und wenn man die allgemeine Gültigkeit von Tradingsystemen auf jede Zeitframe und jeden (liquide) Markt voraussetzt, d ...

Verfasst am: 17.03.2008, 21:46 Aufrufe: 2147

@Rossi, Es war eben mein Gedanke daß man mit Hilfe von Parametern der Glaskugel einen gleitenden durchschnitt realisieren könnte ohne Delay. Das wäre eben mit einfachsten Mitteln ohne Programmierkenntnisse simpel zu realisieren. Ich würde von Zeit zu Zeit die sich laufend langsam ändernden Parameter zur Verfügung stellen. Mit einem Durchschnitt ohne delay lassen sich möglicherweise interessante Systeme realisieren. G ...

Verfasst am: 15.03.2008, 22:09 Aufrufe: 2147

Da hätte ich folgenden Vorschlag. Aus den gewonnenen Parametern der Glaskugel ließe sich relativ simpel für jeden(der irgend eine Chartsoftware hat) ein Funktionsgraf erstellen der dem eines gleitenden Durchschnitts entsprechen sollte jedoch ohne Zeitverzögerung! Falls sich jemand dafür interessiert würde ich Vorgehensweise und Parameter zur verfügung stellen(nur für DAX und DAX-Titel). Ob das Experiment auch klappt ...

Verfasst am: 29.01.2008, 20:10 Aufrufe: 1092

Es geht auch mit einem simplen SMA Cross-Over System. Stell dir vor du handelst da 9er SMA kreutzt 21SMA von unten nach oben. Du gibst dem System die Aufgabe permanent die SMA-Parameter 7- 11 und 19 - 23 parallel mit zu berechnen und auch die Systemergebnisse. Wären jetzt die Parameter 7 und 23 besser gewesen, hätte das System automatisch auf diese gewechselt. Also eine arbeit, die man sonst per Hand machen müsst ...

Verfasst am: 29.01.2008, 19:57 Aufrufe: 1092

40 Pips Parallel dazu wird das System scheinbar eben parallel mit alternativen Targets berechnet, in einer von mir definierten Spanne. Z.B. 30 - 50 Pips. Erkennt das Hauptsystem jetzt, dass z.B. die letzten 20 Tage es besser gewesen wäre ein geringeres Target zu nehmen, dann nimmt das System dieses auch ab dann. so in etwa habs ich verstanden. Im Prinzip wird einem die manuelle Prüfung und Anpassung seiner Paramet ...

Verfasst am: 29.01.2008, 19:41 Aufrufe: 1092

MT ACD handelt auch Ausbruch aus einer durch Open und diversen Faktoren definierten Range mit genau definierten Target und fixem Stopplos. Daher sehe ich kaum einen Unterschied in Prinzipien des Systems. Ausbruchsystem. Ich weiß nicht, welche Parameter für den Heutigen Tag das Clayburgsystem vorgegeben hat. MT ACD System hat aber short ab 116,44 (bzw 116,37) ; Target 116,09, Stopplos 116, 55. Wem das es nicht reic ...

Verfasst am: 18.01.2008, 13:38 Aufrufe: 2147

Nun ich bin kein Experte von Indikatoren in Allgemein und von Stochastik in besonderen. allerdings muss ich feststellen, dass Stochastik Oszillator im Intraday Trading eine große Hilfe ist um die Top und Bottom in Sinne des Bull/Bear Divergent Bar nach Williams zu identifizieren. Ich denke aber , dass man die Einstellung der Stochastik Parameter Experimenttel für jeweilige Märkte und Time Frames finden sollte. M ...

Verfasst am: 17.01.2008, 13:07 Aufrufe: 2147

2008 12:22 @Hittfeld das System mit RSI kann schon ganz gut für EOD Trading sein, aber ich befürchte, dass die Identifizierung von Intraday Divergent Bars mit Hilfe von RSI zu viel Fehler hätte. Aufjeden Fall mit diesen Einstellungen. man muss sich andere Parameter für RSI ausdenken. Wenn Du in dem Thread am Schluss schaust, wird das Verfahren auch auf H4 -und andere Underlyings- mit viel Erfolg angewand. MFG ...

Verfasst am: 17.01.2008, 12:43 Aufrufe: 2147

... och umgeschwenkt auf den SlowStoch. Er gibt die Wendepunkte früher an und evtl. kann er auch die Divergent Bars besser bestätigen. Kann ich momentan nicht testen, weil ich neben der Baustelle einfach nur intraday im 5 Min Bund die potentiellen Wendepunkte mit dem SlowStoch und einem engen Initialstop antizipiere, was eigentlich ganz gut geht. Für den RSI, wie auch den SlowStoch nehme ich 20 Perioden als Parameter ...

Verfasst am: 17.01.2008, 12:22 Aufrufe: 2147

@Hittfeld das System mit RSI kann schon ganz gut für EOD Trading sein, aber ich befürchte, dass die Identifizierung von Intraday Divergent Bars mit Hilfe von RSI zu viel Fehler hätte. Aufjeden Fall mit diesen Einstellungen. man muss sich andere Parameter für RSI ausdenken.

Verfasst am: 12.01.2008, 13:23 Aufrufe: 515

@von Bödefeld Ich arbeite schon gerne mit Minutendaten oder einem größeren Zeitfenster, weil das Verarbeiten von Tickdaten in der aktuell verfügbaren Software sehr Zeitaufwendig weil rechenintensiv ist. In esignal gibt es bei der Ordergenerierung den Parameter "Fill Bar Constants", mit dem man angibt, an welchem Balken die Order ausgeführt werden soll. Entweder man wählt Strategy.THISBAR (uses the OHLC values of ...

Verfasst am: 12.11.2007, 17:59 Aufrufe: 748

Zitat: von Bödefeld schrieb am 12.11.2007 10:04 Ja, das stimmt irgendwie. Das Ganze aber auf so Banalitäten wie Wochentagen fußen zu lassen ist nicht nur einfach willkürlich, sondern wie jeder Parameter eines Indikators, einfach so lange es geht zu vermeiden. Daher sind mir Variablen, die Marktcharakteristika direkt beschreiben, wie Vola etc. viel lieber als so starre Bedingungen wie Wochentage oder Handelszeiten. @ ...

Verfasst am: 12.11.2007, 10:04 Aufrufe: 748

so ähnlich wie in den Naturwissenschaften: Die Fragestellung lautet nicht warum ist es so, sondern wie ist es. Ja, das stimmt irgendwie. Das Ganze aber auf so Banalitäten wie Wochentagen fußen zu lassen ist nicht nur einfach willkürlich, sondern wie jeder Parameter eines Indikators, einfach so lange es geht zu vermeiden. Daher sind mir Variablen, die Marktcharakteristika direkt beschreiben, wie Vola etc. viel lieb ...

Verfasst am: 30.10.2007, 07:05 Aufrufe: 646

@ Fisch Die grüne langgestrichelte Linie sieht doch hervorragend aus. Wenn man dort Gewinne mitnimmt, liegt man zu 80 % goldrichtig. Was stellt diese Linie dar? Kennt jemand die Parameter, die "goso" im TWM-Thread verwendet hat? Auch dort wurden die Levels sehr häufig punktgenau angelaufen.

Verfasst am: 02.10.2007, 19:17 Aufrufe: 698

Selbstverständlich muß man ein paar Tricks lernen wenn man Fehler macht, bis man versteht um was es geht. Jetzt bin ich ungefähr in dieser Phase, und kann schon viele Bugs beheben, oder keine mehr einbauen. Es gibt für Befehle eine integrierte Hilfeleistung, die ich laufend benutze um die erforderlichen Parameter einzugeben. Papertrading habe sehr wenig gemacht, weil der Backtester alle Order anzeigt, und die Kursbe ...

Verfasst am: 01.05.2007, 18:53 Aufrufe: 1443

Ich habe den Grund gefunden: so stimmts: Es lag daran, dass ich im TS-Chart von 3LB den Parameter Reversal von 3 auf 1 geändert habe. Das verstehe ich aber jetzt nicht. Heist das, dass erst nach 3 positiven Veränderungen eine Box gezeichnet wird? hmmm....

Verfasst am: 01.05.2007, 15:20 Aufrufe: 1443

Hi, ich habe mich jetzt intensiver mit den 3LB -Chart beschäftig und komme noch auf keinen grünen Zweig. Vor allem sehe ich immer leicht unterschiedliche Darstellungen und ich weis nicht welche richtig ist. In TS5 gibts in der Chartdarstellung bei 3LB den Parameter Reversal, der ist per default auf 3. Da werden dann scheinbar Boxen zusammengefasst. Ich habs mal auf 1 geändert, dann kommt der Chart sehr nahe. Da ic ...

Verfasst am: 23.04.2007, 19:13 Aufrufe: 3164

Es könnte aber gleich wieder reingegangen werden, da die Wahrscheinlichkeit für eine EOD Short Empfehlung sich ja immer mehr verdichtet. 3. Posititionsmanagement und "normalerHandel " sind also getrennt zu betrachten! 4. Das Austoppen kam nach meiner Meinung durch die website-script automatische Verwaltung: Die Kurse und Parameter werden per Script von einem delayed Server gezogen und verarbeitet. Wenn Yahoo oder ...

Verfasst am: 27.03.2007, 16:44 Aufrufe: 917

Posting von Frank über BarRanges / Yahoo Group Hi Kenneth, Hope you're well. For example the current range on Er2, you begin with your ATR, Now ER2 works normally around an R13-15 bar as it's primary range, you can begin with setting up a Range chart of R13 R15 Day and apply the 2nd parameter encapsulation. Once you have applied the 2nd encapsulation you'll see a 'star', this star is based on the two movement of 13 ...

Verfasst am: 24.03.2007, 17:55 Aufrufe: 3004

This true range increases and decreases with volatility, in time you'll adjust your range bars so they become dynamic based on volatility. First stage, work out the 3rd of the average true daily range, imo this is the best range to be starting with. Secondly, work out 50% of the ATR, this becomes your second parameter, your 3rd parameter can be the daily range. So you have RXX RXX day. you need to find high probab ...

Verfasst am: 04.03.2007, 21:07 Aufrufe: 1577

Beispiel C10 =GestutztStAbwNo(F36:AI3;5) ------------------------------------------------------------------------------------------ Nun zu den Optionen Hier wird zusätzlich ein dritter Parameter eingegeben 1 = Anzahl der Elemente im abgeschnittenen Bereich C11 =GestutztStAbwNo(F36:AI3;5;1) Hier 30 ------------------------ 2 = Gestutzter Mittelwert C12 =GestutztStAbwNo(F36:AI3;5;2) ...

Verfasst am: 15.02.2007, 11:09 Aufrufe: 1363

Zitat: von Bödefeld schrieb am 13.02.2007 16:48 Der smilet aber. Der Option Modeler der TWS hat unter anderem falsche Parameter für die Restlaufzeit der Bund Optionen hinterlegt. Ich habe IB vor langer Zeit schon darauf hingewiesen. Berechnungen zur impliziten Vola der TWS für OGBL sind somit leider unbrauchbar. Wenn man mit z. B. meinem Optionsrechner die impl. Vola für die Basispreise getrennt ermittelt, ka ...

Verfasst am: 30.01.2007, 22:34 Aufrufe: 438

@Optrade's Indikator mit Ehlers Dominanten Cycle. Der Parameter alpha wurde auf 0.30 statt 0.07 gesetzt, um die Periode in @Optrade's Formel um den Wert 10 zu erhalten. Die Schwankungen sind viel zappeliger. Schlußfolge: ohne zusätzlichen Tests soll man @Optrades Einstellung behalten...

Verfasst am: 22.11.2006, 17:41 Aufrufe: 1655

Verfasst am: 14.11.2006, 19:06 Aufrufe: 805

Man erhält ihn, indem man EMA 10 vom EMA 3 subtrahiert. Im Prinzip unterscheiden er sich von dem Awesome nur dadurch, dass die Berechnung auf die Schlusskurse statt auf die Mittelkurse bezogen ist. Für diejenigen, welche nicht über entsprechende Software verfügen, wird übrigens empfohlen, den 3/10-Oszillator mit dem MACD zu simulieren, indem man den kurzen Parameter auf 3, den langen auf 10 und den Glättungsparamet ...

Verfasst am: 13.11.2006, 17:45 Aufrufe: 805

Was meine auslegung des System anbelangt, sind die Bilder selbstsprechend. Keine Stochastik, keine Parrabolic. Kene Innenstäbe. Nur Levels, Momentum und 123 von Voigt. Ist das gut? - Das ist gut und so echt russisch. #Joram Könntest Du mir DEIN System (evt. per links) erläutern? Levels ist mir klar, Momentum (womit,Parameter), Voigt (Seiten?) -- Wenns geht, nicht russisch. Falls Du es nicht breit treten willst: ...

Verfasst am: 29.08.2006, 17:46 Aufrufe: 2626

Ich habe mir schon öfter überlegt es zu programmieren, bin aber immer wieder vor dem aufwand zurückgeschreckt. Der ist wirklich groß. Wie gesagt werde ich nochmals alle Parameter überprüfen um zu sehen ob ich irgendwo geschlampt habe. Wenn ich diese Strategie fahre so ist das jedesmal eine Mammutarbeit, und mache das natürlich sehr gewissenhaft da ein Fehler sofort ins eigeneGeld geht. Ein weiteres Problem ist daß ma ...

Verfasst am: 27.08.2006, 19:41 Aufrufe: 2626

ob sich die Bilanzen sauber ausgehen..? Ich versuche es auf jeden Fall. Es kann eben sein daß es auf kommenden Montag mit den Parametern nicht ausgeht, aber beispielsweise 14 Tage später schon. Wir werden sehen. Gruß OPTRADE Hallo, durch Optrade bin ich auf dieses Forum aufmerksam gemacht worden. Für das System "Leguan" interessiere ich mich auch sehr und freue mich dass sich hier einige Interessierte gefunden ha ...

Verfasst am: 08.06.2006, 12:09 Aufrufe: 226

@Fisch Ja, Rene Rose hat mir auch über das Portfolio etwas gesagt. Ich glaube auch daß man viel damit anfangen kann. Aber, für meine "komische" Ideen wird bestimmt nicht ausreichen, darum muß ich schon im Vorfeld, auch für TradeSignal 5.0, den "Trade-Wächter" skizzieren und langsam anfangen zu programmieren. Die Idee ist auch eine Datenbank dranzuhängen, wo man viele zusätzliche Parameter oder statistische Werte s ...

Verfasst am: 10.04.2006, 22:30 Aufrufe: 422

Was heißt ACD oder DB? 4. Mit welchen Parametern für welche Basiswerte arbeiten diese Systeme? Also Jungs seid mir nicht böse, aber es kann nicht sein, daß ich erst alles durchlese, um mir dann in mühsamer Kleinarbeit ein Puzzle zusammenbaue. Kann man nicht in einem Thread einmal grob folgendes zusammen stellen: Wie heißt das Programm, wenn es nur eines geben sollte? Welche Systeme für welche Basiswerte gibt es ...

Verfasst am: 08.04.2006, 03:06 Aufrufe: 1093

Irgendwie suche ich aber auch noch nach dem richtigen Ansatz. Rein systematischer Handel wäre für mich nichts, aufgrund der mangelnden Stabilität von Handelssystemen. Ich müsste schon eingreifen können und gewisse Parameter anpassen können. Mein Schwachpunkt ist, daß ich gewisse Dinge nicht ausprobieren kann, da ich nicht programmieren kann. Ich handele fast ausschließlich über IAB und verwende Visualchart und Met ...

Verfasst am: 05.04.2006, 19:21 Aufrufe: 237

@chris Stimmen die Parameter für die MP Berechnung?

Verfasst am: 05.03.2006, 20:21 Aufrufe: 2159

@Rossi ich möchte dann das Ergebnis deiner Formel wieder zurückrechnen daß der Originalchart rekonstruiert wird aus der Prognose. Weißt Du aus dem Stehgreif wie deine Formel rückzurechnen ist?(rekursiver Filter). Beim aktuellen Hochpass ist das kein Problem da ich die Parameter kenne und das Prognoseresultat dann einem Tiefpass zuführe, was jedoch noch nicht umgesetzt ist. Daß es geht ist fix. Nur wie? Immer klarer ...

Verfasst am: 27.02.2006, 13:54 Aufrufe: 2159

20 Millisekundenpakete zerhackt. Dann wird über solch ein kleines Paket eine Spektrumanalyse durchgeführt (genauer gesagt ermitteln der Übertragungsfunktion im Frequenzbereich) welches sich schlußendlich durch ein paar wenige Parameter die daraus gewonnen werden beschreiben läßt. Danach wird durch dieses ermittelte Spektrum ein mathematisches Verfahren gestartet welches wieder mit den Originaldaten aus diesem Paket g ...

Verfasst am: 02.02.2006, 12:54 Aufrufe: 392

@Ernie Du hast auch Recht (wie @Joram auch). Egal was @GBoos feststellt, kann man nur eventuelle Parameter anders berücksichtigen. Wichtig ist aber daß man im live Trading (nicht automatisiert), die alten und neuen Kentnisse umsetzt und auswertet. Es werden immer neue Sachen zu besprechen geben- @Joram kann darauf kaum abwarten.

Verfasst am: 15.01.2006, 13:27 Aufrufe: 2549

2006 22:03 REM Indikator "soSigGD1053" REM Trading Signale mit Durchkreuzen von 3 GDs REM Parameter hinzufügen: REM p10 = 10 (Periode lang) REM p5 = 5 (Periode mittel) REM p3 = 3 (Periode kurz) rem Simple Moving Averages SMA10 = Average[p10](TotalPrice) SMA5 = Average[p5](TotalPrice) SMA3 = Average[p3](TotalPrice) rem Exponential Moving Averages EMA5 = ExponentialAverage[p5](WeightedClose) EMA3 = ExponentialAverage ...

Verfasst am: 09.01.2006, 14:51 Aufrufe: 1012

@SwingMan baust Du SafeZone in MS ein? Bin schon gespannt wie sich die Equity verhält! Wäre vielleicht interessant die Parameter für SafeZone in MS ändern zu können! PRT war eine gute Idee! Langsam komme ich klar damit!

Verfasst am: 09.01.2006, 00:15 Aufrufe: 2549

Verfasst am: 08.01.2006, 23:24 Aufrufe: 2549

werden keine Stops kleiner als die vorherigen erlaubt)., REM Indikator "soSafeZoneStop" REM Safe-Zone-Stop nach Alexander Elder REM Parameter: REM p = 100 (Periode Auswertung) REM f = 3 (Faktor) REM g = 5 (Periode GD) REM np = 10 (Anzahl Perioden f. Differenzen) SafeZoneStop = Undefined rem Gleitender Durchschnitt rem GD = Average[g](TotalPrice) rem Trend = ROC{1}(GD) rem Signale myGDSignal = CALL soSigGD1053[10 , ...

Verfasst am: 08.01.2006, 22:07 Aufrufe: 2549

Bitte die {} Klammern mit eckigen Klammern zu ersetzen REM Indikator "soSafeZoneStop" REM Safe-Zone-Stop nach Alexander Elder REM Parameter: REM p = 100 (Periode Auswertung) REM f = 3 (Faktor) REM g = 5 (Periode GD) REM np = 10 (Anzahl Perioden f. Differenzen) SafeZoneStop = Undefined rem Gleitender Durchschnitt rem GD = Average[g](TotalPrice) rem Trend = ROC{1}(GD) rem Signale myGDSignal = CALL soSigGD1053[10 ,g ...

Verfasst am: 08.01.2006, 22:03 Aufrufe: 2549

REM Indikator "soSigGD1053" REM Trading Signale mit Durchkreuzen von 3 GDs REM Parameter hinzufügen: REM p10 = 10 (Periode lang) REM p5 = 5 (Periode mittel) REM p3 = 3 (Periode kurz) rem Simple Moving Averages SMA10 = Average[p10](TotalPrice) SMA5 = Average[p5](TotalPrice) SMA3 = Average[p3](TotalPrice) rem Exponential Moving Averages EMA5 = ExponentialAverage[p5](WeightedClose) EMA3 = ExponentialAverage[p5](Weight ...

Verfasst am: 08.01.2006, 21:59 Aufrufe: 2549

Bitte die {} Klammern mit eckigen Klammern zu ersetzen REM Indikator "soSigMAcdEMA" REM Signale mit MACD und ROC eines EMA Gleitenden Durchschnitt REM Parameter: REM p=12 (Periode kurz) REM q=26 (Periode lang) REM r=9 (Periode Trigger) REM s=5 (Periode GD) REM 1. Rate of Change for MACD Indikator. ------------------------------------------------------- rem Gleitende Durchschnitte fastMA = exponentialAverage[p](Tota ...

Verfasst am: 08.01.2006, 21:57 Aufrufe: 2549

Verfasst am: 08.01.2006, 21:55 Aufrufe: 2549

Verfasst am: 27.12.2005, 23:00 Aufrufe: 543

@Rossi Ich weiß daß es schwierig zu programmieren ist, darum habe ich auch geschrieben "daß ich den Kopf frei haben muß um sie fertig zu programmieren". Es geht aber. Die Logik der dynamischen Mustergestaltung erkannt man auf Anhieb, es geht nur um ein paar Parameter die berücksichtigt werden müssen.

Verfasst am: 06.12.2005, 20:42 Aufrufe: 712

@WP habe die Tage leider nur wenig Zeit, deshalb kommen meine Fragen ein wenig schleppend! Der Link auf nss-t3 steckt ja voller Infos, da brauche ich auch noch ein bischen Zeit bis ich durch bin! Nun einige Fragen. Zitat: Die TriggerLines sind einfache TimeSeriesForecast-Indikatoren mit Einstellung 20,5 und 80,20, Ich habe nur den TSF von Rene aus TS-Forum gefunden, der hat nur einen Parameter. Gibt es noch eine ...