Market Trader Forum

Verfasst am: 14.05.2008, 11:47 Aufrufe: 703

Fisch, Danke. Zitat: Ich habe noch mehr Pivot-Indikatoren für MT4. Falls Du etwas anderes suchst, maile ich Sie Dir. nun ja, ich könnte sehr gut gebrauchen diese Levels von MT ACD (die die im Rechner von MT DB berechnet werden, keine andere) Dazu natürlich noch die Berechnung von Market Pivot Vielleicht auf diesem Wege läßt sich das Verzicht auf das orginale MTDB Tool verschmerzen

Verfasst am: 07.05.2008, 07:43 Aufrufe: 1923

@WP ohne die Lage der Open zu MP zu berücksichtigen beraubt man sich einen kleinen statistischen Vorteil wie das schon eine Kapzaität auf dem Gebiet der Tradingsysteme angemahnt hatte: Zitat: @wp - Auch wenn aus "programmtechnischen Bequemlichkeit" die MP-Lage vernachlässigt, soll man sie nur vorübergehend ignorieren. Ansonsten, lässt man beiseite eine gültigen statistischen Vorteil. Manchmal ist er klein, wie v ...

Verfasst am: 06.05.2008, 20:55 Aufrufe: 1923

Auf jeden Fall hat die Art von close eine Wirkung auf Market Pivot, weil diesen Wert Close zu Berechnung braucht. Auf die Level an sich, hat Close wahrscheinlich keinen Einfluss, weil die Abstände von Open zu Hoch und von Open zu Tief gemessen und verarbeitet werden. So oder so, bei der Berechnung kommen immer wieder unvorgesehene Abweichungen, so dass sind die Levels nicht auf die Gold Waage zu legen. Z.B heute gab ...

Verfasst am: 30.09.2007, 19:40 Aufrufe: 1782

@wegi ich bin kein Programmierer. Ich könnte nur das MT ACD System "per Hand" (durch die sichtung der Charts in der Vergangenheit) überprüfen und dann das System erst in Simulated mode dann in Real mode ausprobieren. Das System an sich gibt die statistisch berechneten wahrscheinliche Tradingslevels, die besser (treffender) sind als sehr unfleixibele Pivot Levels und viel besser sind als Fibonacci Levels bei denen ...

Verfasst am: 10.06.2007, 11:11 Aufrufe: 1581

Das ist ein Auszug aus SwingMan Beschreibung der MT Stratgie! Zitat: Market-Trader Handelsstrategie Inhaltsverzeichnis 1.1. Einführung 1.2 Market Pivots 1.3 Pivotlinien 1.4 Trading Zonen 1.5 Market Trend 1.6 Trading Grids 1.1 Einführung Eine persönliche Einarbeitung in die Theorie der Marktbewegungen nach den klassischen Verfahren ist sehr zu empfehlen, damit man die Hintergründe und Nuancen der MTH besser ...

Verfasst am: 08.06.2007, 07:42 Aufrufe: 1581

@Fisch und warum? Das kann ich nicht ganz verstehen Zitat: Die Berechnung des MP über Intradaydaten und nicht auf EOD über Grid erachte ich auch für genauer und sinnvoller! Nach der Theorie jedenfalls die hinter MP steckt. Ob MP auf das tick genau berechnet wird, halte ich für zweirangig. Wichtig ist zu wissen, wo der Market Pivot liegt um sich bei Open entsprechen für Entry zu vorbereiten, aber ob das ein Tick ...

Verfasst am: 07.06.2007, 16:29 Aufrufe: 1581

Hallo, wie bereits in meiner Vorstellung angekündigt, habe ich versucht die Pivot Berechnung in der TradeStation nachzubauen. Mein Ansatz beruht dabei auf Intraday-Daten. Der betrachtetet Zeitraum wird nicht in bestimmte Intervalle aufgeteilt sondern für jedes Tick wird die Häufigkeit gezählt, d.h. beim Bund sind die Intervalle immer 0,01. Eine Version berechnet das tägliche MarketProfile und daraus dann das arithm ...

Verfasst am: 04.06.2007, 11:47 Aufrufe: 1707

Nach Aktien, Fonds und OS trade ich jetzt hauptsächlich Futures (FESX,ES,BUND) und Forex. Ziel ist es dabei über optimale Intraday-Einstiege profitable länger laufende Positionstrades (2-10 Tage) einzugehen. Aus diesem Grund interessiere ich mich auch für die hier im Forum diskutierten Market-Pivots. Als erstes möchte ich versuchen die Pivot Berechnung auf Intraday-Charts in ELA nachzubauen - dazu bald mehr in der " ...

Verfasst am: 02.05.2007, 13:02 Aufrufe: 878

Ich habe mir ein paar Gedanken über das MTDB Tool gemacht. Wahrscheinlich bin ich neben Erni der einzige, der dass Tool aktiv für den tägliche Tradig nutzt. Die anderen haben längst die Erzeugung von Levels in ihre Chartprogramme integriert. Nur Erni und ich nicht, weil wir so primitive Chartprogramme benutzen, bzw. wir zu doof sind um die Levels mit einer Exceltabelle zu berechnen. Zum tool selbst. Entrumpelung 1 ...

Verfasst am: 13.11.2006, 16:17 Aufrufe: 1205

Zitat: Joram schrieb am 13.11.2006 16:09 Die berechnung von Market Pivot ist bissher ebenfalls nicht ganz eindeutig vorgestellt. - Jetzt fange ich an mich zu ärgern, und das schadet meiner Gesundheit. Im Regelwerk steht doch alles drin, und mit Deiner Behauptung ignorierst die ganze Arbeit von mir, Paeda und GBoss. Spaß ist Spaß und Ernst ist Ernst. http://53669.rapidforum.com/topic=101677093473

Verfasst am: 13.11.2006, 16:09 Aufrufe: 1205

@Swingman Zitat: Erstens: - Ich habe mehrmals erklärt wie und was zu berechnen ist. Man kann in der Suche "Box Whisker" eintippen, und es werden die wesentlichen Beiträge gefunden. Das natürlich weiss ich: Zitat: Die Berechnung der Gridabstände macht man mit dem Box-Whisker Verfahren. - Die letzten 30 BarRanges werden sortiert, die ersten und die letzten 5 abgeschnitten. Aus der verbleibenden 20 BarRanges ber ...

Verfasst am: 16.07.2006, 08:05 Aufrufe: 559

Open 115,79 > M Pivot (115,36) Reff Open 115,94 Grid 11 Long Entry 115,98 (LoEn) Basis: Reff Open Short Entry 115,83 (ShGrW) ggf. 115,89 (ShEn) Ab sofort wird die Berechnung wieder mit ReffOp durchgeführt. Auf der Basis von Open lägen heute alle Werte um 15 P tiefer, d. h. LoEn = 115,83. Trostloser Tag, der bereits mit einem 24 P-Balken begann und überwiegend ...

Verfasst am: 14.07.2006, 12:53 Aufrufe: 350

Open 115,30 > M Pivot (115,22) Reff Open 115,35 Grid 11 Long Entry 115,34 (LoEn) Basis: D Open Short Entry 115,17 (ShGrW) ggf. 115,24 (ShEn) Long Entry 1 Kontr. bei 115,42 (LoEn + Cool

8.50 h LoX1 SL nachgezogen und 1 P vor R1 Gewinn gesichert. 115,55 = 13 P Zusammen: 13 P Long Entry um 15.40 h unterlassen, da bereits oberhalb von LoMi. Tagesergebn ...

Verfasst am: 23.06.2006, 14:27 Aufrufe: 875

@WP nein, weil ich eine alte Version habe. Ich mag übrigens den Handel nicht unnötig verkomplizieren. Und eine 100 Ticks Frame ist auf Metastock nicht einstellbar. Alles was unter 5 Minuten läuft sind im Bund nur Nebengeräusche. Schade um Zeit und Nerven. Zum Traden ist der Trend und Bewegung. Ziele sind durch MT ACD Levels oder Pivot vorgegeben, StopLos resultiert aus der Statistischen Berechnung der Tradingrange ...

Verfasst am: 08.06.2006, 09:42 Aufrufe: 386

@Chris, ab heute soll schon den Septemberkontrakt gehandelt werden. Gestern war das erste Mal das gehandelte Volumen von September Kontrakt (847 K) höher als das Volumen von Juni Kontrakt (680). Das heißt, dass die Aktivität des Marktes seit Gestern auf den neuen Kontrakt verlagert wurde. Man tradet immer den liquidtesten Kontrakt. also ab heute den GBL U6. Um die Daten vom MTACD Programm für GBL U6 zu erhalte ...

Verfasst am: 27.04.2006, 14:37 Aufrufe: 1176

@Erni, also wir können/dürfen folgendes Fazit aus den bisherigen Erfahrungen ziehen (ich bin auch nicht reicher geworden obwohl ich früher mit Fischer ACD und MT ACD angefangen habe) 1. Abwarten (nach Fischer) in 5 min. Chart ist nicht hilfreich. Wenn man abwartet, dann läuft der Kurse einem davon. Wenn man nicht abwartet, dann kriegt man einen Stromschlag auf die Finger und wird man traumatisiert. 2. Erhöhen der ...

Verfasst am: 24.03.2006, 11:04 Aufrufe: 602

@Robi natürlich muss man nichts vergleichen. Nur wenn jemand seine Ergebnisse publik macht, und er andere Tradinglevels hat und wie schon oft passiert die Ziele sind mit Genauigkeit zu 1 Tick erreicht, spielt schon eine gewisse Rolle ob man gleiche Tradinglevels hat, oder nicht. Sonst ist eine Dokumentation ein Selbstdarstellungsspiel. Das Spiel war ich übrigens satt - deshalb habe ich aufgehört mit meinen konstant ...

Verfasst am: 23.03.2006, 08:37 Aufrufe: 535

@Erni, Du hast Recht! wenn man immer mehr subjektiven Regel anwendet, desto weniger eignet sich ein System für die Automatisierung (von Backtesten ganz zu schweigen). Wie kann man eine Regel "Gummiband" testen? Mit einem TestProgramm kann man lediglich Ausbrüche aus den Entry Levlels und das Erreichen von Targets testen. Die subjektive Faktoren wie Divergenzen oder Gummiband kann man kaum programmieren. Daher war ...

Verfasst am: 15.03.2006, 08:18 Aufrufe: 1488

@Hittfeld - Ich versuche nur mit Erpressungsmethoden @Joram zu bewegen seine Berichte in der alten Form wieder aufzunehmen, es wirkt aber nicht... @Fisch Man muß ausseinanderhalten um was es ging: - Nicht wichtig oder relevant befunden war die Diskution über Close / Settlement Close - Abgeschmettert, wenigstens von mir, wurde die Diskution über Kontraktwechsel. In den Kursdaten die ich habe, wird eine Anpassung be ...

Verfasst am: 11.03.2006, 11:28 Aufrufe: 4762

@vonBödefeld - Sorry, aber Colors kann ich nur für Candles definieren. Ich glaubte für Bars kann man im Code schreiben. - Die Dll fängt an zu funktionieren! Ich habe auf jeden Fall den Market Pivot berechnet, alles andere (OUp, ODn usw.) geht auch leicht. Was mir Probleme bringt ist das Musterbeispiel für EMA. Wenn Du die "Delphi-ADK-Velthuis" downloadest und entzippst, befindet sich im Ordner "Last" ein "SampleD ...

Verfasst am: 19.12.2005, 22:55 Aufrufe: 1007

GBoos, ich will überhaupt nichts von Dir. Ich habe Dir nur einen Hinweis gegeben. Freundlicherweise. Und obwohl ich keine Zeit habe. Ich habe nämlich gelesen, dass es hier Überlegungen gibt, was für einen Kurs für die Berechnung von Market Pivot der richtige ist. Bis 21. November stellte kein Mensch in Frage, dass der Last Price um 19:00 Uhr der richtige Kurs dafür ist. Seit der Handelszeitumstellung scheinen die M ...

Verfasst am: 19.12.2005, 13:29 Aufrufe: 1007

@gboos Vielleicht habe ich mich etwas undeutlich ausgedrückt. Ich will ja mit dem Volumenprofil nicht das MT-ACD-System ersetzen. Bisher ist die Kette so: Der Close dient zur Berechnung des Pivot, der Pivot nur für die Unterscheidung Up-Tag / Dn-Tag bzw. Oup/Odn, aber Pivot und Close sind für die Berechnung der Gridwerte, Odn/Oup-Werte und der Entry- und Zielwerte völlig uninteressant/unnötig. Was mir vorschwebt i ...

Verfasst am: 16.12.2005, 10:24 Aufrufe: 1007

@Swingman, ich habe Bund Settlement Price mit den Kursen um 17:15 Uhr vergliechen. Gestern war der Preis von 121,21 genau um 17:15 Uhr. Ich gebe zu, dass der Settlement für die Clearingszwecke das wichtigste Mittel ist, und tatsächlich volumenabhängig berechnen werden sollte. Allerdings für die Pivotsysteme die OHLC Kurse benutzen ist der Kurs um 17:15 Uhr nicht besonders als Close Kurs geeignet. M.E. Last Price ...

Verfasst am: 16.12.2005, 08:23 Aufrufe: 1007

Zitat: SwingManT schrieb am 15.12.2005 16:04 @Williams Die Geschichte mit dem Settlement um 17:30 kannte ich nicht. Wie der Kurs auch immer von den Kurslieferanten bezeichnet wird, sollte um 22:00 Uhr sein. Ich glaubte daß um 22:03 der Settlement ausgewiesen ist. Um die Sache eindeutig zu klären und diese ausufernde Dikussion abzuschließen, wäre es am besten den gestrigen Schlußkurs von TradeNavigator mit dem von ...

Verfasst am: 13.12.2005, 19:39 Aufrufe: 741

@Swingman Zitat: - Mann kann ein Prgrammchen nur für die Kursjustierung bastelln, aber wozu gibt es noch die Datenanbieter? Richtig! Wozu denn? Ich habe so ein komsiches Gefühl, dass Du denkst, dass es eine einheitliche Adjustierungsverfahren bei allen Datenanbieter gibt und Du unser Problem nciht verstanden hast. Es ist leider nicht so, dass alle Datenanbieter gleiche adjustierte Kontrakten liefern. Es gibt un ...

Verfasst am: 09.12.2005, 16:31 Aufrufe: 1050

@Wuelle, ja das ist mir schon klar. die Lage von market Pivot ist auch kein großeres Problem, weil man dafür nur die Werte O-H-L-C von fünf Börsen-Tagen benötigt. Das heißt, man kann nach fünf Tagen des neuen Kontraktes - sagen wir am Donnerstag nächste Woche - den richtigen Markt Pivot bekommen. Allerdings ist auch die Frage ob das gut berechnet wird, wenn man Settlement anstatt Clossing price nutzt. Wird es Unters ...

Verfasst am: 08.12.2005, 16:43 Aufrufe: 1050

@Swingman na ja, was kann ich dazu sagen? Übrigens, schade das der "Handwerker" nicht mit eigenen Wörtern geantwortet hatte, sondern hat den Knut Stache aus seinem Manual ohne Angabe von der Quelle zitiert. Falls Du mal das kleine Tool "Modern Speculator" sehen möchtest, dann klopfe beim Odelys an. Meines Wissens soll er das Programmchen haben. Aber mir geht es nicht darum wie die Future Kurse für Bund entstehen ...

Verfasst am: 29.11.2005, 18:42 Aufrufe: 695

@GBoos ah Mensch, GBoos, keiner will auf Dich hauen. Jeder kann sich doch irren. Sogar Du Zitat: Und wenn dann nunmal falsche Close Werte zur Berechnung herangezogen werden, so wird dann das Ergebnis auch falsch. Das ganze trägt sich dann weiter in MT-ACD etc.. Das Ergebnis wird zwar falsch in Market Pivot aber nicht in MT ACD, weil zur Levelberechnung Close nicht verwendet wird. Wie kommt Level zustande? O- ...

Verfasst am: 29.11.2005, 15:59 Aufrufe: 695

Zitat: SwingManT schrieb am 29.11.2005 15:37 Tatsächlich wird es kleine Abweichungen bei der Berechnung der Market-Pivots geben. Wenn man aber nur die intraday Market Levels benutzt, ist der Close unwichtig. Weil aber der Profitfaktor bei 10, und der Drawdown bei 5% des Gewinnes voraussichtlich liegen wird, soll man sich auch keine Gedanken machen... Sehr wohl ist es wichtig sicher zu wissen, WO der Market Pivot ...

Verfasst am: 29.11.2005, 12:57 Aufrufe: 695

@Williams @Fisch ich benutze die Close als Schlusskurse der letzten 6 Börsentagen. Swingman hat in seinem Programm die Settlementpreise als Schlusskurse angegeben. Vielleicht drin steckt die Quelle des Unterschieds. Ich habe in meinem gestriegen Beitrag darauf hingewiesen, dass die unterschiedliche Schlusskurse über längeren oder kürzeren Zeitraum zu unterschiedlichen Anzeigen des Programms führen würden. Daraufhin ...

Verfasst am: 27.11.2005, 11:39 Aufrufe: 661

@gboos Um ein paar Unklarheiten zu beseitigen, habe ich mich noch einmal dran gemacht und den Code in Tradesignal 3 umgesetzt. Für den Vergleich habe ich in den MTrader die selben OHLC-Werte eingetragen wie sie Tradesignal für den FDAX (Symbol FDXc1) verwendet, d.h. ich habe den Schwachsinn von Reuters und der Eurex mit dem Settlementpreis als Close statt dem Schluß um 22 Uhr an den letzten 5 Tagen übernommen. Mit ...

Verfasst am: 04.10.2005, 16:17 Aufrufe: 509

Ich will nur sagen, dass das Programm in der jetzigen Version meine Erwartungen im Hinsicht der Targetbestimmung vollkomm befriedigt hat. Die vom Programm errechnete Targets bestätigen andere Berechnungsmethoden und geben dem Trader ein Gefühl auf der sicheren Seite zu sein. Die drei Berechnungsmethoden für Targest heute: 1. Pivot Standard- PP 122,34 (erreicht) 2. Berechnung nach GBoos - 122,38 (erreicht) 3. MTrade ...

Verfasst am: 29.09.2005, 08:12 Aufrufe: 396

@ Swingman Ja, das ist mir aufgefallen. Interessant. Voodoo? Da fließt viel Blut dabei? Allerdings war das gestern nicht anwendbar. Auf jeden Fall nicht bei einem ACD System - übrigens, wäre es von Interesse langfristig zu überprüfen, welche Vorteil hätte die alternative Berechnung der Open Range ("...Man kann den ersten 5 Minuten Bar weglassen und die nächsten zwei Bars für den Open-Range nehmen...) im Vergleich ...

Verfasst am: 26.09.2005, 16:31 Aufrufe: 621

@Swingman Hallo Swingman, um in der Zukunft die Klarheit zu haben möchte ich dich bitten um die eindeutige Erklärung der Targetberechnung nach MT Regeln. Wir haben zwei Hauptzustände: 1. Open unter MarketPivot 2. Open über MarketPivot (eventuell der dritte Zustand Open=MarketPivot) Bei den beiden Hauptzuständen gbit es u.U. zwei Möglichkeiten a) Long Entry mit Targetberechnung für Long b) Short Entry mit Targetb ...

Verfasst am: 15.09.2005, 22:53 Aufrufe: 200

Hier die Projektion der Market Pivot Linien und die Werte für die Berechnung der Targets, wenn der Open unter dem Market Pivot bleibt.

Verfasst am: 14.09.2005, 23:42 Aufrufe: 262

Mit einer kleinen Änderung im Programm werden jetzt auch die Werte für die Berechnung der Targets projeziert ermittelt. Die einzige Bedingung ist daß der Open morgen auf derselben Seite wie der Close heute liegt, sonst gelten andere Werte. Man kann somit insbesondere in Trendphasen sich schon am Vortag Gedanken über die gesetzten Ziele machen. R2=123,51 R1=123,38 Pivot=123,19 S1=123,01 S2=122,83 Gridabstand= 0,099 ...

Verfasst am: 09.09.2005, 19:54 Aufrufe: 390

Hier der Chart für heute. Einige Werte haben sich geändert, bitte sich nicht zu irritieren. (Ich berechne mit der neuen Programmversion, und es können kleine Unstimmigkeiten geben, ich muß auck gucken warum). Das Programm berechnet jetzt für jede Lage des Opens über oder unter dem Market Pivot die statistischen Werte für die Abstände Open/High und Open/Low. Mögliche Berechnung der Targets: Open=123,33 Long: - Gr ...

Verfasst am: 09.09.2005, 13:49 Aufrufe: 390

Eine einfache und "zuverlässige" Berechnung der Targets: (Man könnte sie im Regelwerk einbauen, obwohl noch einige Werte fehlen). - Open vom heute=123,33 - Im Bild von Joram heute früh sieht man: O-Up=0,177 = Mittelwert der Abstände Open/Hoch Darunter steht: 0,093 = Standardabweichung (nur zufällig identisch mit dem Gridabstand) - Rein statistisch ist zu erwarten daß der Kurs im Durchschnitt einen Wert von 123,33 ...

Verfasst am: 09.09.2005, 08:24 Aufrufe: 390

Open 123,33 Die Zone 4 zw. Market Pivot (123,31) und R1 (123,45) Short Entry bei Break von 123,22 nach Unten (1 Grid) Long Entry bei Break von 123,58 (in diesem Fall wird eine zweite Position geöffnet - falls man die Position overnight gehalten hat - wegen des Umkehrbars) Exit für die Long Position - zwei Grid unter höchsten Close: (z.B 123,44 -18= 123,26) ACD System Modif: Open Range 15 Min. = 123,31-123,35 +A/ ...