Market Trader Forum

Verfasst am: 01.09.2008, 08:23 Aufrufe: 7657

Our methodology is strategy independent and will work equally well for: ● Hedge fund style trading strategies. ● High frequency trading systems. ● Mutual fund style money management systems. ● Managed portfolios. (Especially for those implementing an asset allocation process where the portfolio and the investment strategy are rebalanced systematically.) ● Algorithmic trade execution sys ...

Verfasst am: 06.05.2008, 09:29 Aufrufe: 700

Diese habe ich mit Shorts (=kurzes Beinkleid) abgehedged. Nächstes Temperaturziel sind 25 Grad. Die Bade-Metropole hat bereits mehr als 50 Prozent des Temperaturverlustes aus dem vergangenen Winter aufgeholt, so daß auch von dieser Seite neue Höchsttemperaturen zu erwarten sind. Badetücher und Sonnencreme sind ins Portfolio aufgenommen, das Verdeck ist frisch geölt und eine neue Sonnenbrille für den Durchblick am ...

Verfasst am: 19.02.2008, 16:36 Aufrufe: 4427

Wenn ich es richtig kapiert habe, skaliert er die starken und die schwachen Aktien, d.h. stockt die Gewinner auf und baut Verlierer ab=> was nicht läuft fliegt raus. Irgendjemand hatte hier mal im Board den Ansatz Daniel Gollner besprochen, http://www.enterlong.com/a/neurtralsample.htm im Prinzip ähnelt er dem von Wormstall stark, nur das Wormstall ein Portfolio tradet und Gollner nur zwei Aktien nimmt. Hat das ma ...

Verfasst am: 29.01.2008, 17:08 Aufrufe: 854

@Joram Die Kapitalkurven von Tests die ich gesehen habe, ähneln vom Aussehen einem Aktienchart, idealerweise mit Aufwärtstrend. Es gibt steile Aufwärtstrends, Seitwärtsphasen und Rücksetzer. Man kann also Systeme so (be-) handeln wie eine Aktie. Solange sie laufen behält man sie im Portfolio, ansonsten schmeisst man sie raus. Im Beispielchart sieht man schwarze Performance-Löcher.

Verfasst am: 18.05.2007, 09:34 Aufrufe: 561

Ein Plus von gerade einmal 3 Prozent. 3 Prozent statt über 13 Prozent – wie kann das sein? Wenn Ihr Portfolio aus jeweils einer Dow-Aktie seit dem Januar-Hoch 2000 bis jetzt nominal also nur 3 Prozent Rendite erwirtschaftet hat, warum steht dann der Dow Jones heute gegenüber damals mit über 13 Prozent im Plus? Ich sage es Ihnen: Nicht nur die US-Konjunkturdaten erfreuen sich beharrlicher Manipulationen. Auch der D ...

Verfasst am: 18.04.2007, 10:01 Aufrufe: 1948

Probeabo zum Testen Versand und Empfangssicherheit der Signale, anschliessend Abo zwecks Papertrading ( NICHT Demo), anschliessend handeln. Ein langer Weg! Leider fallen dabei viele -die meisten- Systeme wieder raus. Andere passen mir nicht ins Portfolio (ich will nicht 90 % der Systeme im NQ haben). Und viele der guten sind nach kurzer zeit nicht mehr erhältlich ( übernommen von Bank, Hedgefund, oder nur noch p ...

Verfasst am: 12.04.2007, 10:55 Aufrufe: 1103

TS5 Portfolio http://wiki.tradesignal.com/de/index.php?title=Portfolio

Verfasst am: 12.04.2007, 10:05 Aufrufe: 1103

@Hittfeldt Das Portfolio, lässt sich ja in Tradesignal 5 selber zusammenstellen! Ist ja die klassische Theorie! Mehrere Systeme auf mehrere Werte in einem Depot laufen lassen! Dazu ein gemeinsames MM! TS5 soll das mittlerweile können! Man braucht nur die Systeme (MT-ACD; RMO; Fractal; Doops, ....) zum Beispiel auf mehre Werte testen dann Portfolio zusammenstellen! Gemeinsames MM und ab gehts! Ganz so einfach wird ...

Verfasst am: 31.01.2007, 16:59 Aufrufe: 1872

Zitat: Hittfeld schrieb am 06.10.2006 15:17 Leider habe ich MS nicht wirklich zum laufen gebracht, stattdessen habe ich ein Portfolio gehandelt (5 ETFs 1mal monatlich nach ROC gefiltert), dass unter diesem Link (von jemand Anderem) veröffentlicht wird: http://www.marketocracy.com/cgi-bin/WebObjects/Portfolio.woa/ps/FundPublicPage/source=PbKaGeFpDoBmFeIiMaKiAbDc Es handelt sich um HTCN5, die gelb/ocker/goldene Kurve ...

Verfasst am: 06.10.2006, 15:17 Aufrufe: 1872

Leider habe ich MS nicht wirklich zum laufen gebracht, stattdessen habe ich ein Portfolio gehandelt (5 ETFs 1mal monatlich nach ROC gefiltert), dass unter diesem Link (von jemand Anderem) veröffentlicht wird: http://www.marketocracy.com/cgi-bin/WebObjects/Portfolio.woa/ps/FundPublicPage/source=PbKaGeFpDoBmFeIiMaKiAbDc Es handelt sich um HTCN5, die gelb/ocker/goldene Kurve. 1 mal monatlich umschichten, LONG only, ...

Verfasst am: 08.06.2006, 12:09 Aufrufe: 456

@Fisch Ja, Rene Rose hat mir auch über das Portfolio etwas gesagt. Ich glaube auch daß man viel damit anfangen kann. Aber, für meine "komische" Ideen wird bestimmt nicht ausreichen, darum muß ich schon im Vorfeld, auch für TradeSignal 5.0, den "Trade-Wächter" skizzieren und langsam anfangen zu programmieren. Die Idee ist auch eine Datenbank dranzuhängen, wo man viele zusätzliche Parameter oder statistische Werte s ...

Verfasst am: 23.05.2006, 19:02 Aufrufe: 1001

Und mit den starken Nerven ist auch übertrieben. Bei Long Entry 116.22 hat er sein Risiko bei 11 Ticks. Also nicht allzu viel. Nur hat die Sache einen Haken doch. Er diversifiziert sein Portfolio der Systeme. Ich habe verstanden, dass er gleichzeitig mehrere System tradet. Da reicht ihm eine Performance von 30% p.a. von jedem System. Wenn man aber nur und allein (wegen des kümmerlichen Kontos) dieses einziges Syst ...

Verfasst am: 23.05.2006, 12:35 Aufrufe: 1001

Verfasst am: 07.03.2006, 15:46 Aufrufe: 928

04.2006, präsentieren wir exklusiv TradeSignal 5. TradeSignal 5 - einige kennen die Applikation auch unter dem Namen TradeSignal enterprise - strahlt in neuem Glanz und mit vielen neuen Funktionen wie Portfolio Trading, Walk-Forward Optimierung oder Orderrouting. Besuchen Sie unseren Stand und erhalten Sie eine CD mit der neuen Version von TradeSignal 5 um die Chartpower gleich zu Hause zu testen. Die Invest in Stu ...

Verfasst am: 24.02.2006, 10:02 Aufrufe: 538

Eine Annahme, dass die Profis (weil Profis vor allem die Märkte bewegen und nicht die Amateure) immer noch an dem alten, guten MACD halten und sich danach richten halte ich - ehrlich gesagt- für vage. Wenn ich die Aussagen von verschiedenen vermeintlichen Profis mitlese, da basteln sie auf irgendwelchen komplizierten Trading Systemen oder Portfolio Lösungen um den Trading Risiken aus dem Weg zu gehen. Solche "primit ...

Verfasst am: 28.01.2006, 09:53 Aufrufe: 707

7. Zig-Zag mit Merrill's Patterns ersetzen 8. Mondzyklen einbauen (Funktion eingebaut) 9. Money-Management einbauen 10. Portfolio Modul einbauen 11. Kursdaten von EUREX für Futures importieren 12. Im Depotsimulator, zwei Datumsfelder (vom / bis) einbauen. 13. Für Elder-Safe-Zone den Factor variabel zu gestalten. (Änderung gemacht)

Verfasst am: 24.01.2006, 17:20 Aufrufe: 898

@Rossi Die Portfoliotheorien sind für Investoren, Banken, Fonds usw. Ich möchte Swing-Trading machen, weil soviel Geld für ein langfristiges Portfolio habe ich nicht. Die Aussage: "werden die Titel nach Rendite und Risiko des Gesamtportfolios(!!) ausgewählt" scheint mir komisch. NACHDEM man ein Titel ausgewählt hat kommt er im Portfolio und beeinflußt seine Rendite. Im Nachhinein kann man nur entscheiden ob ein Tit ...

Verfasst am: 22.01.2006, 22:00 Aufrufe: 573

@Fisch Frau Kase schreibt auch, dass Intradaytrader nicht gezwungen sind, aus Risikogesichtspunkten ein Portfolio zu traden. S. 64 Joram handelt "vernünftig"

Verfasst am: 17.01.2006, 08:12 Aufrufe: 1707

ca 36 mb pro datensatz. Diese kann man dann auswerten, um über die Jahre zB monatliche Screens durchzuführen und ein Portfolio zB von Werten mit Grössse mina max b, branchen nur a, b, c, Quartalsrendite auf wc grösser als x kleiner als y Mind 4 steigende quartale, keine negative Steigung letzte 6 quartale Umsatzrendite grösser Preis mehr als x Rel Stärke Top 5 institutioneller Anteil grösserv insidertrading grös ...

Verfasst am: 15.01.2006, 17:18 Aufrufe: 1707

folgende Börsen-Programme: TradeNavigator Platinum v.2.11 TradeStation 2000i (Service Pack 5.0) Beabsichtigte nächste Anschaffung: Rina Systems: Portfolio Evaluator 7.0 Ein paar Worte zu meinem Programmierer: Er heisst auch Martin. Studiert in Karlsruhe Maschinenbau (Fachrichtung Robotik). Ich bedanke mich bei Euch allen für die Möglichkeit mit Euch zusammenarbeiten zu können und hoffen auf eine schöne, erfolgrei ...

Verfasst am: 15.01.2006, 15:45 Aufrufe: 1707

folgende Börsen-Programme: TradeNavigator Platinum v.2.11 TradeStation 2000i (Service Pack 5.0) Beabsichtigte nächste Anschaffung: Rina Systems: Portfolio Evaluator 7.0 Ein paar Worte zu meinem Programmierer: Er heisst auch Martin. Studiert in Karlsruhe Maschinenbau (Fachrichtung Robotik). Ich bedanke mich bei Euch allen für die Möglichkeit mit Euch zusammenarbeiten zu können und hoffen auf eine schöne, erfolgrei ...

Verfasst am: 08.01.2006, 20:38 Aufrufe: 1725

@SwingMan das sieht schon sehr schön aus! Wie komme ich an Deine Indikatoren ran? Da blicke ich noch nicht durch! Kann man das Portfolio zum virtuellen Kauf Verkauf nutzen? Sind dabei Stops möglich? Du nutzt die programmierbare Workstation! richtig?

Verfasst am: 08.01.2006, 09:03 Aufrufe: 1725

Dennoch ein Paar schnelle Antworten: 1. In 2000 die schlechtesten Akteien zu shorten war defacto KEINE gute Idee, da die blöden Dinger sogar kontra-intuitiv GESTIEGEN waren. 2. Deshalb war die EINZIGE Lösung: Parallel zum Aktienportfolio ein CommoditiesPortf. zu nführen, wenn man nicht auf Long/Short/Timing ausweichen wollte. 3. Hier ein Link auf ein virtuelles forwardgetestetes ETF portfolio ( HTCN5): http://ww ...

Verfasst am: 29.12.2005, 19:49 Aufrufe: 980

Da ich denke das es sehr gut zu MS passt. (Aber nicht nur zu MS) der Link zu einem ChatLog mit Herrn Wormstall! http://www.termintrader.com/chat/eventlogs/chatlog_dwormstall_28092005.pdf

Verfasst am: 29.12.2005, 19:38 Aufrufe: 768

... ergrund der Chart angezeigt! Jetzt die Wochenscala! Klickt man eine Woche an und dann Berechnen (Taschenrechner) sieht man die Werte für die jeweilige Woche! Genauer für den Freitag der Woche! Es funktioniert auch mit den Pfeiltasten neben dem Taschenrechner so gehen wir Woche für Woche weiter oder auch zurück. Jetzt können wir nach einer der obigen Stärken die Werte sortieren und kaufen und uns ein Portfolio ...

Verfasst am: 20.10.2005, 09:56 Aufrufe: 998

@ all pairtrading gibt imho nur sinn, wenn es dem ziel dient, das risiko für das portfolio zu reduzieren und den ertrag zu steigern.... siehe dazu markowitz... eur/usd und usd/chf haben eine negative korrelation von 98%, (siehe http://www.mataf.net/en/analysis-correlation.htm,) bringen also keine risikominimierung..... um das portfolio zu diversifizieren, sollten werte mit geringer korrelation aufgenommen werden...

Verfasst am: 07.10.2005, 18:04 Aufrufe: 289

ftd.de/index.html?id=25283 Portfolio: Tägliches Geschäft mit der Illusion von Markus Zydra Immer mehr Investoren tummeln sich an den globalen Börsen - und trotzdem haben die Kursschwankungen zugenommen. Das widerspricht der Theorie, denn je größer die Teilnehmerzahl ist, desto mehr Käufer und Verkäufer stehen sich gegenüber, was die Kurse glätten sollte. Ein Händler an der New Yorker BörseDas Gegenteil ist der F ...