Market Trader Forum

Verfasst am: 27.01.2009, 13:10 Aufrufe: 628

Pip und Positionsgröße berechnen! Hat jemand aus dem Candleforum erstellt. http://www.editgrid.com/explore/user/candletalk/FX_pip_and_position_size

Verfasst am: 16.04.2008, 14:27 Aufrufe: 2817

04.2008 12:34 Wenn man sich mal kritisch die ganzen Systeme auf FF über längere Zeit ansieht und bewertet, läuft es fast immer nach dem selben Stiefel ab. Ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass die meisten der Systeme eigentlich funktionieren würden, wenn man nicht immer versucht Entries zu filtern, sondern sich mehr um Risiko, Stops, Positionsgröße etc. kümmert. Ob es dann das System ist, das man haben möchte ...

Verfasst am: 16.04.2008, 12:34 Aufrufe: 2817

-Jetzt wird das System meist ziemlich unverständlich und teilweise diskretionär. -Dann kommt ein neues System und es geht wieder von vorne los. Ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass die meisten der Systeme eigentlich funktionieren würden, wenn man nicht immer versucht Entries zu filtern, sondern sich mehr um Risiko, Stops, Positionsgröße etc. kümmert. Ob es dann das System ist, das man haben möchte und mit dem ...

Verfasst am: 19.02.2008, 17:23 Aufrufe: 1467

ABN Marketindex ist sehr viel entspannter und man kann auch bei Eröffnung der Position gleich Stop & Target aufgebeb bzw. im Mneür auf einen fixen Wert (vor)einstellen, sehr hilfreich für Scalper. Die WHS Forex/CFD-Plattform (Original Dealbook FX2) hatte/hat glaube ich auch solche Einstellmöglichkeiten. Was beim Forexhandel nervig ist, die Positionsgröße steht im Saxotrader immer auf 1Mio, sowas sollte auch voreinst ...

Verfasst am: 14.07.2007, 01:35 Aufrufe: 2460

also das funzt. und EUR.USD würde ich nicht mehr long gehen ich habe derzeit 150.000 Positionsgröße in zwei verschiedenen Pärchen und auch nur einen 11000 Euro Account. dezeit 3945.96 Margin.

Verfasst am: 02.07.2007, 12:40 Aufrufe: 989

Oder mit Kaviar. Entweder verkauft man mit Gewinn oder verliert man sein Geld. Deshalb ist so wichtig die Positionsgröße zu berechnen und zu wissen wieviel man verlieren darf. Vielen Leuten ist das nicht klar, die kaufen größere Menge an "Kaviar/Eis" und anstatt das schnell los werden, wenn sie sehen dass Nachfrage absackt, hoffen auf die bessere Preise. Und dann haben sie anstatt Eis nur ein bisschen feuchten Drec ...

Verfasst am: 02.05.2007, 11:23 Aufrufe: 2970

Ich habe meine Lieblingchartdarstellung zusammen mit Three Line Break (Swingman zu liebe) gepostet. Vorgehenweise: Eingeben den Open Course in MT DB Tool und dann: a) Ermitteln von Entries Long Entry: 114,15 Short Entry: Short Entry = 113,99 b) Ermitteln von Short Target: 113,82 ermitteln von Stop/Los = 10 Ticks c) Ermitteln von Positionsgröße aufgrund von Kontogroße und Money Management (Margin soll nich ...

Verfasst am: 16.01.2007, 19:46 Aufrufe: 4660

mit 55 Pips und 85,15 ausgestoppt. GBPUSD am 04.01.2007 am P2=1,9435 wurde wegen RM nicht getradet. Der IS lag 319 Pips vom Entry und eine tradebare Positionsgröße war damit nicht möglich! AUDUSD kein Trade! Ich habe erst überlegt, folgendes zu betrachten: Short am 10.01.2007 mit 0,6 Lot @ 0,7781 und IS 0,7836 am TS 0,7810 am 11.01. mit -29 Pips bzw -22,45 € ausgestoppt! Da wir aber einen neuen Punkt 1 hatten, habe ...

Verfasst am: 23.11.2006, 12:57 Aufrufe: 1852

Neue Ideen braucht das Land! Auf der BlogSeite steht ja alles ganz offen! Schön das es mal jemand mit den Ausbrüchen von Voigt versucht! Zitat: Die Signale werden ausschließlich aus einem 30T-Chart mit Risiko "im Geld" gehandelt. Dies bedeutet, dass die Positionsgröße nach einem Chance-Risiko-Verhältnis (CRV) von 1:1 bestimmt wird. Bei Überschreiten des Einstiegstriggers (grüne bzw. rote Balken im Chart) liegt das ...

Verfasst am: 24.10.2006, 16:21 Aufrufe: 4660

Ich werde die Level für die Einstiege ohne Positionsgröße angeben. Erst dann wenn es "spannend" wird, wird diese berechnet! Der IS wird nach Voigt über Trailingstop bestimmt und damit ist die Positionsgröße auch klar! GBPUSD Long: 1,8860 Short:1,8523 EURUSD Long: 1,2643 UB: 1,2577 Short: 1,2502 EURJPY Long: 150,15 Short:1,2502 AUDUSD Trade ist offen! USDJPY Long: 119,88 Short:118,04 USDCHF Long: 1,2742 Shor ...

Verfasst am: 20.10.2006, 12:00 Aufrufe: 609

Williams hat neulich folgendes geschrieben: 1.) Der Entry hat in Bezug auf das Ergebnis eines Trades nur eine geringe Bedeutung. 2.) Zentrale Bedeutung hat das Managen des Risikos und 3.) die Steuerung des Positionsgröße sobald ein Trade eingegangen ist. 4.) Am Exit entscheidet sich, ob Gewinn oder Verlust. Voigt schreibt auch in seinem Buch, dass man immer noch einsteigen kann, solagne keine Voraussetzungen zu ...

Verfasst am: 09.10.2006, 11:58 Aufrufe: 2038

-tiefs (TT) mit der halben DT, sodass LE = TT+0,5DT und SE = TH-0,5DT ist. Entsprechend geht man dann den ersten Trade ein und setzt einen Trailstop (doppelte Positionsgröße, weil man da auch die Position dreht) mit 0,5DT und wenn man da ausgestoppt wird, ist man in der Gegenposition ebenfalls mit 0,5DT als Trailstop, aber ohne erneutes Drehen der Position. Er schließt dann die Position spätestens um 18 CET oder wir ...

Verfasst am: 16.09.2006, 20:54 Aufrufe: 1528

600 Pips pro Monat! Ein Tag werden es mehr sein und an anderen Tagen sicherlich auch Minus! Aber unabhängig von der Positionsgröße! Die richtet sich nach meinem MM! Wenn man 6 Werte betrachtet und eine durchschittliche Bewegung pro WERT von 50 Pips annimmt! (Das ist noch sehr vorsichtig gerechnet) hat man 300 Pips reine Bewegung pro Tag! Ich versuche 10% der Bewegungen abzuknappern! Mit einem Lot wären es 210 € rich ...

Verfasst am: 26.08.2006, 13:02 Aufrufe: 4318

Es gibt keine Richtung in der man mit einem Trade einen Gewinn machen könnte, denn das kann sein aber auch nicht (das ist nur durch aufwendige Berechnungen feststellbar, was im Gesamtsystem jedoch für einen einzelnen Agitationsschritt überhaupt keinen Sinn macht)!" Die permanente Agitation an den Schwellen mit Änderung der Positionsgröße in Kombination mit der nichtlinearen Funktion der Option bildet einen Gesamtfu ...

Verfasst am: 12.07.2006, 12:39 Aufrufe: 512

Ich verinnerlichte und begriff erstmals, dass ich bis dato jeden Trade so behandelte, als dürfte ich nur noch dieses einmal traden und die Börse am nächsten Tag nicht mehr existent wäre. Somit waren die Gewinnanforderungen und die Positionsgrößen immer so hoch, als wäre es mein letzter Trade. Ich verstand, dass ich mich immer selber unter Druck setzte und somit unklug und zu emotional mit dem einzelnen Trade umging.

Verfasst am: 19.06.2006, 09:13 Aufrufe: 2606

Zitat: Fisch schrieb am 19.06.2006 08:05 ich denke die Performance auf Stundenbasis ist durch das Moneymanagement begründet! da das System ja immer 2% des Gesamtdepots riskiert und damit die Positionsgröße berechnet, wird das Ganze ziemlich dynamisch! @ Fisch Ein wichtiger Hinweis. Man vergisst leicht, dass aufgrund der Dynamik bei diesem MM auch Systeme mit begrenztem PF eine beachtliche Gesamtperformance erzielen ...

Verfasst am: 19.06.2006, 08:05 Aufrufe: 2606

@Ernie ich denke die Performance auf Stundenbasis ist durch das Moneymanagement begründet! da das System ja immer 2% des Gesamtdepots riskiert und damit die Positionsgröße berechnet, wird das Ganze ziemlich dynamisch! Gehandelt habe ich aus 2 Gründen nicht ! Erstens es ist noch nicht fertig! Zweitens ich habe keine Zeit. Ziel ist es, dass System vollautomatisch traden zu lassen! Nur so macht es im Moment für mich ...

Verfasst am: 20.04.2006, 12:14 Aufrufe: 663

Verfasst am: 07.02.2006, 19:04 Aufrufe: 946

@Joram, das hatte ich auch erwartet. Rein Logisch musste 1-2 besser sein als 2-1! Weil die langen Bewegungen mit 2 Kontrakten durchgezogen werden! Das hatten wir schon einmal diskutiert. Nur 2 dürfte nicht viel schlechter sein als 1-2! Wenn es sofort in die andere Richtung geht, hat man größere Verluste! Geht es in die richtige Richtung mehr GEwinne. Den Rest muss der Stop erledigen! Positionsgröße ist dann der Tu ...

Verfasst am: 07.02.2006, 13:15 Aufrufe: 961

Ich rechen hier die zwei Beispiele mit bisherigen Methoden durch. 1. System 2-1 Entry Long mit 2 Kontrakten bei 120,27 (Inistop 12 ticks), nach Erreichen von LMW ist Stop= LGW LX 1 = LMW = 120,41 = + 14 ticks LX 2 = L T1 = 120,49 = + 22 ticks Zusammen + 36 ticks bei einem Anfangsrisiko von 24 ticks. Gewinn/Risiko 1,5 2. System 1-2-3-4 Entry Long 1. mit 1 Kontrakt bei 120,27 (Trailingstop 12 Ticks) Entry Long 2. mi ...

Verfasst am: 05.02.2006, 13:22 Aufrufe: 534

Und wenn es 3 oder 4 mal in die Hose geht, dann hat man nur 48 Ticks versemmelt und keine 96. Nach einem Verlust von 96 Tick an einem Tag, mache ich wenigstens eine Woche Pause und lecke ich die Wunden. So ein Draufgänger bin ich auch nicht. Ich denke, dass es gute Gründe gibt, warum man die Positionsgröße in einem Trade varriert. Nur ich bin kein Fachmann. Die Idee für dieses System war von Swingman. Ich gehe davo ...

Verfasst am: 29.01.2006, 15:35 Aufrufe: 980

000 € Ich möchte das Gesamtrisiko festlegen können 6%! Dazu noch Risiko pro Position = 2% ! Damit habe ich alles, was wir zum Anfang des Tradings benötige! Vor dem Kauf einer Position habe ich Kaufkurs (jedenfalls ungefähr) und Stopkurs! Damit kann ich die Positionsgröße berechnen: (Risiko pro Position absolut - Kommision) / (Kaufkurs - Stopkurs) = Posigröße! Jetzt könnte ich noch ausrechnen ob (Posigröße * Kaufku ...

Verfasst am: 22.01.2006, 18:07 Aufrufe: 1053

Man sieht im Chart das erste auftauchen des grünen Signalbalken! Der InitialStop wird durch Elders SafeZone bestimmt! un wird im chart durch die blauen Punkte dargestellt! hier also 161,51€ SwingMan baut gerade die Kursorfunktion mit Darstellung der aktuellen Werte und des InitStops in MS ein! Auf Grund des Close von Freitag und des Initstop kann jetzt die Positionsgröße berechnet werden! Aber das gehört in den ...

Verfasst am: 15.01.2006, 20:01 Aufrufe: 2293

Das sind meine Werte für den Kauf in der KW 3! Alle Werte haben ein NormMO2 von > 20! Für Montag erfüllt nur Wincor die Kriterien für den KAuf! Close von Freitag = 90,6 € der STop für Montag liegt bei 84,77 € Die Positionsgröße ist 34 Stück bei einem Risiko von 2% und Depotgröße von 10000 €! Die Margin auf Close von Freitag gerechnet beträgt 308,- €! edit: Ich berücksichtige die Kommison bei Saxo = 24 € Dann er ...

Verfasst am: 15.01.2006, 13:02 Aufrufe: 1317

... be ich keine Hebel! BASF wurde bei 63,443 gekauft und der Kurs steht bei 62,630 = -0,813 € für 1 CFD gerundet -1,00 €! Die Kommisionen von -24 € dazu ergibt -25 €! CBKG 100 CFD gekauft bei 27,037 Kurs steht bei 26,700 = -33,70 € greundet -34,€ zuzüglich Kommision von -24 = -58,00 € ! Da sehe ich kein Hebel von 4! Die MArgin beträgt 10% und das wars! Wenn es so ist, dann brauch ich auch bei der Positionsgröße ...

Verfasst am: 13.01.2006, 09:36 Aufrufe: 1317

Positionsgrößenberechnung für MS MS sucht nach den in MS(oder PRT) definierten Kriterien eine best. Anzahl (max Titel) Titel aus den zu Verfügung stehenden Werten heraus! Bekannt ist der Initial Stop oder RisikoStop dieser Werte. Momentan handelt es sich um die BarRange in MS und Elder’s SafeZone in PRT! Die Anzahl des einzelnen Wertes sollte über eine Positionsgrößenberechnung erfolgen! Nach Elder soll man auc ...

Verfasst am: 12.01.2006, 20:38 Aufrufe: 980

Anzahl (max Titel) Titel aus den zu Verfügung stehenden Werten heraus! Bekannt ist der Initial Stop oder RisikoStop dieser Werte. Momentan handelt es sich um die BarRange in MS und Elder’s SafeZone in PRT! Die Anzahl des einzelnen Wertes sollte über eine Positionsgrößenberechnung erfolgen! Nach Elder soll man auch innerhalb eines Portfolios nicht mehr als 6% seiner Depotgröße riskieren. Das kann natürlich jeder nach ...

Verfasst am: 03.11.2005, 08:05 Aufrufe: 1027

Das frißt den Gewinn der ersten Posi. Nun wenn Du nach Deinem/VanTharp System tradest (das heißt mit der genau ausgerechneten Positionsgröße - kein Stuffenabbau, keine Pyramidisierung), dann stehst Du im Verlustfall ebenfalls ohne Gewinn, oder? Natürlich wäre es gut das mit einem Test zu überprüfen anstatt zu lange zu philosophieren darüber. Ich weiß nicht wie oft in der Woche werden die Vorteile der Pyramidisieru ...

Verfasst am: 02.11.2005, 22:50 Aufrufe: 1027

@SwingMan die Stops wollte ich auch nicht in Frage stellen! Wenn der StopLoss ein Grid ist, dann muss die Positionsgröße entsprechend sein! Der Stop in meinem Beispiel sollte nur die G/V Rechnung bei Entry mit voller Größe abbilden. Eröffnet man eine 2. Position (Kontrakt oder Lot) ändert sich das Gewinn/Risiko Verhältnis!

Verfasst am: 02.11.2005, 19:58 Aufrufe: 1027

. Ich reite noch ein bischen auf diesem Thema rum! Ausgehend vom gleichen Anfangsrisiko -10 Pkt. bestimme ich die Positionsgröße! Angenommen der Stop liegt -5 Pkt unter Entry. Daraus folgt dann 2 Kontrakte ergeben ein Anfangsrisiko von -10 Pkt. Damit ergibt sich Variante 3 ========== Entry 2 Kontrakte bei (120,00) Stop bei -5 Punkte (119,95) Gewinnmitnahme bei +20 Punkte (120,20) Gewinn = (120,2 - 12 ...

Verfasst am: 02.11.2005, 17:32 Aufrufe: 1027

@Joram Ich bin als erstes für Positionsgrößenberechnung nach prozentualem Risiko des Depotwertes und Größe des StopLoss. Ist bei Futures sicherlich schwierig wegen der Kontraktgröße. Wenn man mit CFD´s handelt oder im FX Bereich ist es einfacher. Wenn der Trade in meine Richtung läuft, die Position mit Trailingstop die komplette Position sichern und eventuell die komplette Position an einem best. Ziel aus dem Markt ...