Market Trader Forum

Verfasst am: 26.11.2008, 09:20 Aufrufe: 1862

Das wäre dasselbe, als wenn sich der Zinssatz von Jahr zu Jahr verdoppelt, erst fünf, dann zehn, dann 20 Prozent und so weiter. Also, das Wachstum einer Blase ist nicht konstant, sondern beschleunigt sich, und zwar rasant. Theoretisch müsste sich dieses Wachstum dann bis ins Unendliche beschleunigen - was in der Praxis natürlich nicht sein kann. Genau deshalb muss jede Blase einmal enden - womöglich in einem saftige ...

Verfasst am: 08.05.2008, 12:17 Aufrufe: 700

Zitat: Joram schrieb am 08.05.2008 11:27 Der Astrophysiker Stephen Hawking sagte einmal: «In der Praxis widerstrebt es Menschen, eine Theorie aufzugeben, in die sie viel Zeit und Mühe investiert haben. Gewöhnlich [.

Verfasst am: 08.05.2008, 11:27 Aufrufe: 700

Der Astrophysiker Stephen Hawking sagte einmal: «In der Praxis widerstrebt es Menschen, eine Theorie aufzugeben, in die sie viel Zeit und Mühe investiert haben. Gewöhnlich [.

Verfasst am: 07.05.2008, 10:51 Aufrufe: 1923

Zitat: ...könnten die Linien für die Praxis nützlicher als die MT Linien sein, und @Joram viel mehr Gewinne bringen... könnten, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Wer weiß das schon? Manche sagen so, manche so - wie in dem Witz von Swingman. Es gibt vielen Möglichkeiten, wenn es viele Möglichkeiten gibt...

Verfasst am: 07.05.2008, 09:49 Aufrufe: 1923

Wenn von den Programierern jemand noch Lust hat die Pivotwerte mit dem o.g. Algorithmus zu berechnen, kann sich eventuel lohnen. Wie ich im ersten Beitrag geschrieben habe, mir erscheint ziemlich signifikant daß der S2/S3 Abstand ganz anders als der R2/R3 Abstand aussieht. Die short Streke wird viel schneller als die long Streke durchgelaufen. Demzufolge, könnten die Linien für die Praxis nützlicher als die MT Linie ...

Verfasst am: 05.05.2008, 10:32 Aufrufe: 1923

ich kann mir das anschauen. Aber Du könntest trotzdem erklären, warum die neue Methode der Pivotsberechnung soll effizienter sein als die alte Methoden. Du schreibst: Zitat: Meiner Meinung nach ist dieser Algorithmus besser der Praxis angepasst, statt Mittelwert, Standard Abweichung usw. warum? Bis heute weiß man nur aufgrund der empirischen Beobachtungen, dass die MT ACD Level mit den Umkehrpunkten des Marktes ...

Verfasst am: 05.05.2008, 01:04 Aufrufe: 1923

Jetzt ermittelt man welcher Wert aus der sortierten Liste der 200-te ist. Dann welcher Wert entspricht bei der 400-ten Position. Auf dieser Weise hat man die Werte für die 2 Pivotlinien. Meiner Meinung nach ist dieser Algorithmus besser der Praxis angepasst, statt Mittelwert, Standard Abweichung usw. Interessant ist zu sehen daß für den Bund, DAX und andere Indextitel, die Abstände nicht equidistant sind, so wie i ...

Verfasst am: 25.04.2008, 17:54 Aufrufe: 1016

com/Getting-Started-Options/dp/0471707120 http://www.amazon.com/LEAPS-Strategist-Strategies-Increasing-Investment/dp/1592801021 3. Post McMillan: http://www.amazon.com/LEAPS-Strategist-Strategies-Increasing-Investment/dp/1592801021 Und (nur) für die Praxis: http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/047122619X/qid=1113308825/sr=8-2/ref=sr_8_xs_ap_i2_xgl14/103-3507872-3684620?v=glance&s=books&n=507846 Letzte ...

Verfasst am: 25.04.2008, 15:31 Aufrufe: 1016

Auf die Dauer ist das FX-Trading keine intellektuelle Herausforderung mehr. Wenn man es einmal begriffen hat, geht es nur noch um kleine Optimierungen und dann disziplinierte Anwendung der Regeln. Das kann ich jetzt und der Rest ist Praxis und die kommt mit der Zeit. Die Automatisierung (Programmierung) von Systemen reizt mich im Moment auch nicht so sehr. Immerhin habe ich schon 3 Jahre wie ein Wilder programmiert ...

Verfasst am: 16.04.2008, 14:07 Aufrufe: 2817

Und dann wird wieder eine Idee zum Backtesten gesucht. Irgendwann ist das ermüdend. Für mich. Aber das schlimmste ist, wenn man sieht, dass die Ideen die wirklich gut sind, die im Praxis gut funktionierten , aus Trotz oder aus Mangel an Interesse nicht weiter entwickelt werden. Ich habe schon einige solchen guten Ideen von dem Gründer dieses Forum verworfen sehen müssen. Dann habe ich vom Trauer geweint. Und es ...

Verfasst am: 18.03.2008, 15:03 Aufrufe: 5314

@Mercure, hallo bei der letzten Grafik sind wir schon ~ 60 Kalendertage in der Zukunft und die Prognose hat für so einen Fall für die Praxis keine relevante Aussagekraft mehr da man in der Realität so einen weiten Blick nach vorne nicht braucht und auch nicht mehr viel Sinn macht. Es ist mehr eine akademische Betrachtungsweise ob das Ding so weit in die Zukunft wirklich noch vernünftige Aussagen bringt. Ich habe je ...

Verfasst am: 19.02.2008, 16:36 Aufrufe: 4427

Zitat: Hast versucht seine Theorien in die Praxis anzuwenden? Naja, ich bin eigentlich begeistert von seinem Ansatz (US-Aktientrading) wie er auch auf dem Tradingherbst mal vorgeführt hatte. Die Teilnehmer konnten 10 aus den 100 Nasdaq Stocks nennen, die nahm er ins Depot auf, long oder short wurde ebenfalls durch die Teilnehmer frei bestimmt. Wenn ich es richtig kapiert habe, skaliert er die starken und die sch ...

Verfasst am: 19.02.2008, 16:17 Aufrufe: 4427

@winkel Ja, interessant daß Wormstall das Programm empfiehlt - es muß nützlich sein. Hast versucht seine Theorien in die Praxis anzuwenden?

Verfasst am: 15.02.2008, 11:07 Aufrufe: 2053

- Da man hier aus dem Zeitwertverlust in erster Linie Profit ziehen will,kommen in erster Linie out - of -the - money - Optionen in Betracht. - CAVE: Zwangläufig beinhaltet dieses Optionsgeschäft gleichzeitig einen Zeit - Spread beim zugrundeliegenden Future.Alle Ausführungen berücksichtigen dies nicht,in der Praxis muss man natürlich die Saisonalität bei den Futures mitberücksichtigen. 2.)Volatilität: - Die Neb ...

Verfasst am: 29.01.2008, 12:22 Aufrufe: 854

in diesen Schwarzen Löchern, die für kurze Zeitabstände erzeugt wurden verschwinden die Ergebnisse der mit aufwendigen Methoden erstellten Tradingsysteme. Um einfach auszudrucken: Man hat mit einem komplizierten Verfahren ein Algorithmus für die Kursbewegungen erstellt, in dem Backtest erreicht man 100% Gewinntrades und in der Praxis machen die Gewinntrades lediglich 45% der gesamten Tradesquote. Wo sind denn diese ...

Verfasst am: 17.01.2008, 18:52 Aufrufe: 3545

@ von Bödefeld Besten Dank für die umfangreiche Erläuterung. Wenn ich es richtig verstanden habe, wartest Du beim Entrybalken nicht erst ein Überschreiten des bzw. der vorhergehenden Balken in Trade-Richtung ab. Das ist echtes Indikator-Trading ohne Wenn und Aber! Mancher Dogmatiker wird darüber die Nase rümpfen, aber die Praxis zeigt, dass es funktioniert. Hast Du das auch mal auf anderes als den BuFu versucht?

Verfasst am: 08.01.2008, 10:57 Aufrufe: 1172

@Swingman Das Problem ist, daß man "Open next Bar" in der Praxis nicht handeln kann. Welche Order gibt man dazu in die TWS ein? Eine vorgefertigte Order "Kauf/Verkauf @ ATR-Level" kann man dagegen in die TWS eingeben und vom Interactive Brokers Server überwachen lassen. Das ist für mich die einzige Form intraday Levels zu Handeln und das möchte ich testen.

Verfasst am: 11.11.2007, 10:55 Aufrufe: 1090

Verfasst am: 11.11.2007, 09:44 Aufrufe: 1090

(Lässt sich bereits in Excel grob prüfen mit der Fragestellung, wie häufig treten sie auf und wie weit laufen sie …)" => Alle Ideen zu diesen Vortages-Hoch/Tief Ausbrüchen, die ich bisher gesehen habe scheitern m.E. in der Praxis. Vielfach wurde hier mit EoD-Daten getestet, was überhaupt nichts über den tatsächlichen Verlauf sagt. Mit einem sinnvollen Stoploss sind diese Ausbrüche dann nicht mehr rentabel, zum ...

Verfasst am: 01.11.2007, 20:15 Aufrufe: 1147

Erst als ich gekündigt hatte wurde das Problem gelöst. War wohl irgendwas temporäres wegen einer Serverumstellung bei SR. Generell ist es nach meinen Recherchen sehr zuverlässig. Meine Erfahrung zeigt aber. Dass die Equity in der Theorie, trotz der besten Plattform in Praxis unter diesen "Fehlern" leiden wird. In einem der letzten Traders war ein Interview mit Peter Zwag, der seine Systeme über www.Futures.de anb ...

Verfasst am: 18.10.2007, 14:49 Aufrufe: 923

Zitat: Oder legen wir es ab, in Theorie profitabel, in der Praxis so nicht umsetzbar ? Ich würde es so sehen.

Verfasst am: 17.10.2007, 21:06 Aufrufe: 923

Soll das SRDC1 noch weiter verfolgt werden ? Oder legen wir es ab, in Theorie profitabel, in der Praxis so nicht umsetzbar ? Ich werde evtl. noch etwas weiter probieren, evtl. auch mal andere Underlyings. Da auch ich mal alt werde, kann man Renter-Systeme wohl nie früh genug haben Wink

Verfasst am: 10.10.2007, 14:21 Aufrufe: 1045

Ich habe bereist mehfach Ausbruchssysteme versucht. Meist scheiterte es daran, dass es nur funktionierte, wenn man bei einem Long-Entry über dem High, gleichzeitig den Stoploss auf das Low des letzten Tages setzte. Das ist dann ein System das in der Theorie funktioniert. Aber in der Praxis mit einem MM dann nicht mehr, bei so einem weiten Stoploss. - Das meine ich auch. Man muß schon die Umkehrpunkte erwischen, um ...

Verfasst am: 10.10.2007, 14:12 Aufrufe: 1045

Bewegung im 1h - Chart gesucht und dann im 15 Min Chart den Entry. Noch zu dem SRDC1. Ich habe bereist mehfach Ausbruchssysteme versucht. Meist scheiterte es daran, dass es nur funktionierte, wenn man bei einem Long-Entry über dem High, gleichzeitig den Stoploss auf das Low des letzten Tages setzte. Das ist dann ein System das in der Theorie funktioniert. Aber in der Praxis mit einem MM dann nicht mehr, bei so ein ...

Verfasst am: 08.10.2007, 03:20 Aufrufe: 4431

Um 2:00 Uhr startet der EURUSD. Bis hier waren die Differenzen um die 20. Der Euro öffnet mit einem Gap, um dann die Differenzen um den Nullwert pendeln zu lassen. Die Theorie funktioniert! Mal sehen was das in die Praxis bringen kann.

Verfasst am: 30.09.2007, 17:12 Aufrufe: 1782

Er ist Trader und hat Ahnung im Forex-Bereich. Ich bin eben hier der Programmierer. Ich muss sagen ich könnte 4 Monate lang nicht an einem System programmieren, welches letztenendes nicht zu mir passt. Und ich kann auch sagen, er war auch der Meinung alles sei klar definiert. In der Praxis zeigte sich jedoch eine große Lücke, die erst mal geschlossen werden musste. Und die Leute müssen m.E. vom Tradingstil her zusamm ...

Verfasst am: 30.09.2007, 13:08 Aufrufe: 5314

Im Thread Dolce und Cabanna habe ich noch einen Bundchart mit Analysezeitraum bis 07 Sept. eingestellt mit dazugehörender erklärung(ich sehe gerade daß ich Joram noch eine Antwort schuldig bin). Auf der einen Seite scheint es logisch daß mit neuesten Daten das ergebnis bestmöglich sein sollte, aber in der Praxis sieht das anders aus. Die DAX Prognose beispielsweise die ich auf Grund der Diskussion auf TMW mit Dr. Sch ...

Verfasst am: 29.09.2007, 22:28 Aufrufe: 1782

Ich bin aber zu dem einfachen System zurückgekommen (modifiziert) das mir Swingman schon vor über 4 Jahren empfohlen hat. Damals war mir das zu blöd. Ich denken jetzt, dass ich damals zu blöd war." Ich bin zwar laufend immer wieder am Entwickeln und auf der Suche nach Besserem, komme aber in der Praxis immer wieder auf meine alten Grundsysteme zurück(solange ich nichts besseres habe). Das sind immer wieder Optionss ...

Verfasst am: 18.09.2007, 22:52 Aufrufe: 3578

com/vb/attachment.php?s=&postid=1539137 aber das ist egal, ich bin eínfach der Auffassung, dass Trader oder zukünftige Trader 80% ihrer Zeit für die Findung eines Handelssystem verwenden, obwohl das System im Praxis nur in 20% zu den Erfolg des Tradings zählt. sogar wenn man ein komplet automatisches Trading macht, dann wichtiger ist die technische Seite (Ordermanagement, zuverlässige Technik) als das Trading Syste ...

Verfasst am: 19.07.2007, 16:07 Aufrufe: 627

@wuelle: ein Bekannter von mir ist Psychologe und verliert regelmäßig an der Börse. Er weiss sogar, dass es daran liegt, dass er die Bewegung vorweg nehmen möchte und nicht auf die Bestätigung wartet usw. Trotzdem macht er es. Solange seine Praxis läuft, ist es nicht so schlimm. Aber ein Psychologiestudium bewahrt einen auch nciht vor der Selbstzerstörung. Man sieht nur auf dem Trip nach unten, woran es liegt oder er ...

Verfasst am: 22.06.2007, 08:10 Aufrufe: 762

Ich schaue mir die Progs an. Hättest Du mit einem von diesen Frontends schon gearbeitet? Welcher ist zu empfehlen? Oder hättest Du vielleicht Lust so ein Ding zu programmieren? Man muss nicht immer die Systeme zu programmieren, Utilities für Trading praxis tun auch was gutes. Oder muss ich doch selber Programmieren lernen? Kann man so was überhaupt mit Visual Basic programmieren? Das ist der einzige Programmierenl ...

Verfasst am: 11.06.2007, 12:37 Aufrufe: 1581

Hier aber würde ich nicht so sicher ob das stimmt. ich nutze keine Adjustierte Zeitreihen, sondern hänge ich den neuen Kontrakt einfach drauf. Im Praxis hatte das keinen größeren Unerschied. Man muss halt mehr denken in den ersten fünf Tagen nach Kontraktwechsel. Eine Frage hätte ich allerdings - und zwar: was ist Zweck dieser Übung? Ich dachte, dass Code des Systems schon längs in Trade Station übertragen wurde.

Verfasst am: 25.05.2007, 13:40 Aufrufe: 5314

Auszug: ------------------------- - Die Anwendung von Energielevels in Verbindung mit meiner Markettheorie ist schon in einer reifen Phase. Die Theorie wird seit ca. anderthalb Jahre von ein paar begeisterten Tradern in die Praxis angewandt, und es gibt einige Varianten. Hier in Kurzfassung die Tradingergebnisse eines Anwenders für die letzten Monate, mit einer etwas konservativeren Variante auf dem FDAX: Nov.2006 ...

Verfasst am: 11.05.2007, 13:13 Aufrufe: 725

Zitat: In der Zone ist Outlook Standard, im Wesetn denkt man bestimmt Express ist schneller und man hat sich dafür entschieden. nun so eng denkt man wiederum nicht, nur wir - anders als Ossis - keine Raubsoftware nutzen wollen. Ich habe neulich gelesen, dass es im Osten eine geläufige Praxis ist die Raubkopien zu nutzen und so das Soligeld für Tunning von Autos auszugeben. Sogar in offentlichen Dienst ist das eine ...

Verfasst am: 04.05.2007, 10:36 Aufrufe: 3009

Wenn ihr euch wünscht, kann man die beiden Threads der Version 2007 nur für euch sichtbar machen. Mir persönlich ist es egal. Denkabar wäre daß nach einem Monat für Mitglieder die mit nichts beitragen können oder möchten, die Threads auf unsichtbar zu setzen. Das Projekt sozusagen ist für euch gedacht, weil ihr die Marken in der Praxis konsequent anwendet, und von euch erwarte ich weiter die geschätzten Beiträge un ...

Verfasst am: 27.04.2007, 14:21 Aufrufe: 1103

Ich habe vorgeschlagen daß man sich eine Weile mit diesen Charts "als Abwechselung" beschäftigen kann, statt Allgemeinheiten zu besprechen, oder nur gucken was wir beide so alles quatschen. Jeder der eine Idee hat, kann beitragen, und ich erzähle dann aus meiner Sicht wie es aussehen kann, und werde vielleicht ab nächster Woche auch in die Praxis umsetzen. Gestern habe ich geschrieben daß ich mich irgendwie nicht w ...

Verfasst am: 23.04.2007, 22:04 Aufrufe: 2970

.) und die Verschleierung der Gewinne in Ordnung zu bringen. Wenn noch jemand die Platform in die Praxis einsetzt, kann man hier noch manches posten, ansonsten kann man nicht nachvollziehen um was es geht, und bringt niemanden weiter. In einem anderen Forum habe noch jemanden gefunden der sich seit einem Monat mit der 3LB beschäftigt. Seiner Meinung nach, alle die etwas darüber Bescheid wissen sagen überhaupt nichts ...

Verfasst am: 16.04.2007, 11:38 Aufrufe: 576

Vernunft beherrscht die Wirtschaftswelt, behaupten Ökonomen. Doch wenn es um Geld geht, stellen wir uns ziemlich dumm an, zeigt die Praxis. Warum, haben jetzt Hirnforscher herausgefunden: Unser Kopf reagiert auf Geld wie auf Kokain und Sex. Wolle weiterlesen? Dann guckst Du hier: http://www.zeit.de/zeit-wissen/2007/03/Neuro-Finanz?page=all Die Kommentare sind auch zu beachten. Manchmal aus den Kmmentaren lernt man ...

Verfasst am: 25.03.2007, 23:21 Aufrufe: 798

@Ernie, @GBoos Es sind schon interessante Tatsachen und Gedanken nach der Diskution aufgetaucht. Auf dem Hinweis dritterseits habe gerade ein geprüftes, in die Praxis von vielen angewandtes, sehr sehr gutes 4Hour Forex System mit den DOPPS Signalen vergliechen. (Mehr die Entrys, weil die Exits kann man einheitlich nehmen.) Die Schlußfolge war das DOPPS besser ist. Punkt. Weiter verfolge ich die Sache nicht, und ble ...

Verfasst am: 22.02.2007, 11:48 Aufrufe: 4660

Zitat: Fisch schrieb am 21.02.2007 20:49 Habe gerade in einem engl. Forum von einem EOD Trader gelesen der im Monat 3000 Pips macht mit 4 Werten und 2 Stunden am TAG! @ Fisch Das scheint ja eine ganz herausragende Performance zu sein. Ist das etwas wirklich Konkretes, Nachvollziehbares und und in der Praxis Machbares oder hat sich da einer nur reich gerechnet? Braucht er dazu vielleicht ein Millionenkonto?

Verfasst am: 09.02.2007, 17:01 Aufrufe: 2440

War der Sinn darin der, dass Du soviel weniger Kapital gebunden hast als mit einem gleichartigen Trade im Bund direkt? Den Bund habe ich mit Future geshortet - gestern und heute. Business as usuall. Dieses Optiongeschäft war nur ein quasi Training um zu sehen wie das überhaupt in Praxis funktioniert. Stillhaltertechniken sind auf ein begrenztes Gewinn hin unter Ausnutzung des Verfalls von Zeitwert. Für den nächste ...

Verfasst am: 26.01.2007, 23:29 Aufrufe: 2012

Ich erkläre mir das Geheimnis des "Phänomens" wie oben dargestellt: Falls eine Zyklik vorhanden ist, driften tatsächlicher und vorausgesagter logisch Kurs notwendig auseinander. Meine "gesamte Rechnerei" diente nur dazu, dies zu zeigen und ist in der Praxis nicht anwendbar weil die Rechnereien "vollkommene Information" über die Zukunft voraussetzen. Das Fazit der Rechnereien wiederum entspricht den Empfehlungen ...

Verfasst am: 03.12.2006, 14:29 Aufrufe: 1519

@Ernie Zitat: Dies bedeutet keineswegs, dass ich in der Praxis nur diese Trades mache und andere Setups ablehne. - Hier gebe ich Dir Recht: warum Einfach, wenn es auch Kompliziert geht...

Verfasst am: 03.12.2006, 06:54 Aufrufe: 1519

Liebe Freunde der leichten Muse, Ihr versteht mich "miss" oder haltet mich vielleicht für etwas beschränkt, um nicht zu sagen bescheuert. Mir kommt es darauf an, nach meinem Regelwerk zu testen, was nur allein die Ausbrüche über die Entry-Levels bringen, d. h. ich will die Güte dieser Levels untersuchen. Dies bedeutet keineswegs, dass ich in der Praxis nur diese Trades mache und andere Setups ablehne.

Verfasst am: 15.11.2006, 10:49 Aufrufe: 2115

- Ich versuche nur ein paar neue Ideen für das EOD-Trading auf die Reihe zu bringen. Wenn am Ende etwas heraus kommt, iszt in Ordnung, wenn nicht probiere mal was anders. Am Ende kann auch etwas ganz komisches rauskommen, so wie auch die berechneten MT-Levels an die ich nie gedacht habe. Ich habe noch kein funktionierendes und praxiserprobtes EOD System wie @Ernie und @Joram intraday, darum bin noch beim Entwickeln. ...

Verfasst am: 05.10.2006, 11:30 Aufrufe: 1528

@Fisch Ja, das ist das Problem am rechten Rand! Ein dynamischer Indikator KANN NICHT stabil bleiben, und man muß für die Praxis einige Maßnahmen treffen. Jetzt haben wir ein Zwischenstand der Indikatoren, am Wochenende will ich auch eine Kurzprognose für 4-5 Bars einbauen. Ich weiß aber nicht ob Du die letzte Version der Indikatoren hast. Eigentlich sind die Bedingungen für das Erscheinen der Signale ziemlich schar ...

Verfasst am: 29.09.2006, 10:24 Aufrufe: 713

@Joram Hat nicht Rossi ausführliche Statistiken für den BuFu gemacht? In die Praxis kann man damit sehr viel anfangen glaube ich.

Verfasst am: 17.09.2006, 19:09 Aufrufe: 497

Ich wollte eigentlich nur darauf hinweisen, wie ein wunderbares Mittel die Berechnung des Ziels mit MT DB sein könnte. Diese Idee von Swingman ist jetzt für mein tägliches Trading unverzichtbar. Es gab Zeit, dass ich dachte, dass nur mit der Technik von Voigt ich gut bedient werde. Aber im Praxis hat mir doch ein gestecktes Ziel gefehlt. Wie die Profis zu sagen pflegen - Spucke auf Entries entscheidend ist Exit.

Verfasst am: 15.09.2006, 17:41 Aufrufe: 1528

... s zu spät! Wäre vielleicht bei 149,30 in den Short gegangen! Ist im Nachinein schwierig kann man nur Live entscheiden! Ziel wäre SP gewesen. IS wäre bei mir über Pivot am High der Kerze als ca. 20 Pips! Das heißt für mich kleinere Position! Interessant ist für mich, dass man mit Voigt's TS bis 148,62 geritten wäre! Fast 70 Pips! Es verblüfft mich immer wieder, wie gut das funktioniert! Ich hätte es in der Praxis ...

Verfasst am: 11.09.2006, 11:45 Aufrufe: 2212

Schwelle wieder zurückkaufen können - eine Pendelbewegung zwischen zwei Schwellen wäre somit vollzogen worden" Man hätte nach diesem starken Abfall am 7.9 ruhig ein paar punkte die Schwelle nach oben setzen können, wichtig ist dabei nur daß auch die Rückkaufschwelle ebenso um diese Punkte hochgesetzt wird. Für die Praxis hätte ich das sehr wahrscheinlich gemacht. Aber es führt dann schnell zur Verwirrung bei der Dem ...