Market Trader Forum

Verfasst am: 17.09.2008, 10:38 Aufrufe: 5314

Zitat: Fisch schrieb am 17.09.2008 09:57 Zitat: von Bödefeld schrieb am 17.09.2008 08:12 Solange man das Risiko so klein hält, dass man einen positiven Erwartungswert hat kann es egal sein. Was hat das Risiko mit dem Erwartungswert zu tun? Wenn das Risiko zu groß ist, dann wird der Erwartungswert mit großer Wahrscheinlichkeit negativ, da die größe der Verlusttrades wächst.

Verfasst am: 17.09.2008, 09:57 Aufrufe: 5314

Zitat: von Bödefeld schrieb am 17.09.2008 08:12 Solange man das Risiko so klein hält, dass man einen positiven Erwartungswert hat kann es egal sein. Was hat das Risiko mit dem Erwartungswert zu tun?

Verfasst am: 17.09.2008, 08:12 Aufrufe: 5314

@Mercure Mal sehen sprach der Blinde. Solange man das Risiko so klein hält, dass man einen positiven Erwartungswert hat kann es egal sein.

Verfasst am: 28.08.2008, 14:28 Aufrufe: 2149

Ich trade das ganze diskretionär. Prinzip ist in Richtung des WMA 240 zu traden. Wenn wir dann eine Welle im 1 min Chart haben mit HH und HL suche ich ein Entry mit 3BAR oder 2Bar Reversal als Entry. Dabei mus Risiko klein bleiben können, also nur wenige PIPS (kleiner 10) sonst fällt der Trade aus. Exit ist in der Regel nach 5-10 Pips oder mehr. Rein nach Intuition. Ich beachte noch, wie gesagt Zeiten, Pivots und ...

Verfasst am: 14.05.2008, 15:42 Aufrufe: 921

Also zB: if marketposition = 0 AND (low[1 ] < low[2 ]) and (low[2 ] < low[3 ]) and (high[0 ] > high[3 ]) and (open[1 ] > open[4 ]) then Buy ("Pattern") next bar on the market; und dann schaut man, ob dies nach ... Bars mit einem Gewinn geendet hätte. Falls das Pattern oft genug vorkommt und ein akzeptables Risiko/Chancenverhältnis hat, speichert man es und lässt es sich anzeigen, wenn es aktuel ...

Verfasst am: 14.05.2008, 13:26 Aufrufe: 921

Für den Anwender ist keine Einarbeitung, weder in die Chartanalyse noch in besondere Handelssystemtechniken erforderlich. VectorBull erkennt Kursmuster, die den Trader in seinen Entscheidungen unterstützen. Mit Hilfe der automatischen Formationserkennung scannt der VectorBull die Risiko- und Trendentwicklung am Markt, so dass Trader (die User) zeitnah und bequem qualifizierte Investitionsentscheidungen treffen könn ...

Verfasst am: 16.04.2008, 14:27 Aufrufe: 2817

04.2008 12:34 Wenn man sich mal kritisch die ganzen Systeme auf FF über längere Zeit ansieht und bewertet, läuft es fast immer nach dem selben Stiefel ab. Ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass die meisten der Systeme eigentlich funktionieren würden, wenn man nicht immer versucht Entries zu filtern, sondern sich mehr um Risiko, Stops, Positionsgröße etc. kümmert. Ob es dann das System ist, das man haben möchte ...

Verfasst am: 16.04.2008, 12:34 Aufrufe: 2817

-Jetzt wird das System meist ziemlich unverständlich und teilweise diskretionär. -Dann kommt ein neues System und es geht wieder von vorne los. Ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass die meisten der Systeme eigentlich funktionieren würden, wenn man nicht immer versucht Entries zu filtern, sondern sich mehr um Risiko, Stops, Positionsgröße etc. kümmert. Ob es dann das System ist, das man haben möchte und mit dem ...

Verfasst am: 09.04.2008, 10:39 Aufrufe: 2172

@von Bödefeld Mein Vorschlag läuft darauf hinaus, Kaufoptionen mit einem Delta zwischen 0,9 und 1 zu kaufen, bzw. Puts mit Delta nahe bei - 1. Das heißt, man versuchst möglichst 1:1 an der Kursbewegung der Aktie zu partizipieren, ohne diese voll einzubezahlen. Risiko ist begrenzt auf das eingesetzte Kapital. Ich sage nur, Long Bear Sterns. :-) Alternativ kannst Du synthetische Future Positionen mit Optionen konst ...

Verfasst am: 08.04.2008, 16:58 Aufrufe: 2172

Unendliches Risiko hat man heutzutage bei Bank- und Finanzwerten. Daher würde ich lieber was trockensolides als Underlying nehmen: Allianz ist ein Beispiel dafür, sonst Münchener Rück, SAP. Sonst setzt man auch stoplos und stellt man glatt wenn die Premie weg ist.

Verfasst am: 08.04.2008, 16:07 Aufrufe: 2172

@Joram: Kurzfristig Optionen zu schreiben ist halt schwer, weil Du da nciht viel Zeitwert einstreichst und langfristig kannst Du bei starken Bewegungen heftig bluten. Ich weiß, dass die meisten Optionen wertlos verfallen, aber trotzdem hast Du als Schreiber unendliches Risiko und begrenzten Gewinn. Das ist mir zu heftig. Mir ist begrenzter Verlust und unbegrenzter Gewinn lieber. Natürlich läuft auch eine kurzfristig ...

Verfasst am: 08.04.2008, 12:22 Aufrufe: 2172

Hallo, ich prüfe gerade, ob ich mit meinem Aktienhandel nicht besser fahre, wenn ich Optionen anstelle der Aktien erwerbe. Ich habe einen bestimmten Zeithorizont für meine Trades und klare Einstiege. Also denke ich mir mal, dass ich mit Optionen das gleiche Risiko fahren kann, den gleichen Gewinn einstreichen kann, aber eben weniger Kapital binde. Nun sehe ich gerade in meiner TWS, dass ich angezeigt bekomme, dass ...

Verfasst am: 19.02.2008, 19:28 Aufrufe: 4427

Zitat: Fisch schrieb am 19.02.2008 19:15 Willkommen @Winkel! Ich sehe das ein wenig anders. Wormstall's Trading basiert hauptsächlich auf RM/MM. Er geht davon aus, dass man selber nur das Risiko beeinflussen kann. Alles andere ist nicht beeinflussbar. Bei Ihm entscheidet "Das Konto in welchem Wert investiert wird". Ich habe seine Ansätze analysiert und Sie sind sehr logisch und einfach umzusetzen. Er will zwar nicht ...

Verfasst am: 19.02.2008, 19:15 Aufrufe: 4427

Willkommen @Winkel! Ich sehe das ein wenig anders. Wormstall's Trading basiert hauptsächlich auf RM/MM. Er geht davon aus, dass man selber nur das Risiko beeinflussen kann. Alles andere ist nicht beeinflussbar. Bei Ihm entscheidet "Das Konto in welchem Wert investiert wird". Ich habe seine Ansätze analysiert und Sie sind sehr logisch und einfach umzusetzen. Er will zwar nicht so richtig mit der Sprache raus in seine ...

Verfasst am: 14.02.2008, 14:16 Aufrufe: 2053

Danach empfehle ich von Keith Schap “The Complete Guide to Spread Trading” und wenn Du dann immer noch nicht genug hast, dann „The Encyclopedia of Commodity and Financial spreads“ Genau in dieser Reihenfolge. Danach bist Du mehr als gewappnet. Zum Spread Trading reichen 30.000 € absolut aus. Damit lässt sich schon gut anfangen ohne gleich zu viel Risiko einzugehen. Daher besorge ich mir erstmal die Bücher, ziehe ...

Verfasst am: 11.02.2008, 12:13 Aufrufe: 1236

forexfactory.com/showthread.php?t=63635 Bin mir nicht so sicher. 3 Dinge die mir auf der Schnelle aufgefallen sind! 1. Trade mit 5 Lots und 100 Pips IS entspricht 3000,- € Risiko. Da muss man schon ein wenig Geld auf dem Konto haben um nicht frühzeitig zu sterben. (Das könnte man sicherlich anpassen). 2. Zitat: "Wenn man das System backtestet, soll man die Zeit von Ende November bis Ende Dezember auslassen, weil ...

Verfasst am: 30.01.2008, 13:00 Aufrufe: 854

@wuelle Bei mir läufts das Clayburg-System ja auch nicht auf der TS2000i. Im Grunde denke ich ist es aber so wie ich in dem anderem Thread geschrieben habe. Ich habe das in einer anderen Form ins MM gepackt. Das MM erkennt bei mir wenn das System nicht mehr läuft und reduziert das Risiko. Läuft das System wieder an, wird auch das Risiko wieder erhöht. Das ganze basiert auf der Analyse der Kennzahlen sowie der Equit ...

Verfasst am: 24.01.2008, 14:29 Aufrufe: 1862

"bei immer wieder vorkommenden Verlusten nicht verkauft" "dass wir bei diesen Positionen ein riesiges Risiko trugen." Die hatten kein Risiko, die hatten bereits den fetten Verlust im Buch. "Wir spekulieren hier nicht". Das stimmt allerdings, die schlafen. Das würde sich mit Spekulation nicht vertragen. Spekulation = das Streben nach kurzfristigen, lukrativen Investitionsmöglichkeiten

Verfasst am: 24.01.2008, 14:15 Aufrufe: 1862

Auf die Frage, ob der Händler auch hohe Prämien kassiert habe, sagte Bouton: "Er hat seine Prämie für 2007 noch nicht bekommen und ich glaube auch nicht, dass er sie fordern wird." Der Händler hatte bei immer wieder vorkommenden Verlusten nicht verkauft, sondern nur Scheingeschäfte getätigt. Dabei baute sich für die Bank ein immer größeres Verlustrisiko auf. Die Kontrollen umging er geschickt: Der Mann hatte jahrel ...

Verfasst am: 17.12.2007, 11:34 Aufrufe: 3578

Häufig kann man ein sehr ordentliches Stück davon mitnehmen, d. h. das CRV ist in jedem Fall mehr als gut. Der 3 min-Chart rechtfertigt sich durch ein geringeres Risiko und frühere Entries gegenüber einem Zeitrahmen von 5 oder 10 min. Die M-E-S können als Signale LIFE (in einem simplen Chart) und per e-mail kostenlos bei WHExpert bezogen werden ( Trading Signale - unter Futures). Ich meine NICHT das Futuresta ...

Verfasst am: 01.10.2007, 08:09 Aufrufe: 1782

Ich mag auch nicht, wenn man mir vorwirft, dass in einem Forum ich nur nehme und nichts zurück gebe, Die Forum-User mit denen ich dies und jenes ausgetauscht habe, sehen das vielleicht anders als Du. Manche haben mir sogar vorgeworfen, dass ich was Verbotenes und illegales tue. Dieses Risiko habe ich auf mich genommen, um anderen User nützlich zu sein. Dass Du kein Nutzen aus meiner Mitgliedschaft in Forum hattest, ...

Verfasst am: 21.09.2007, 09:37 Aufrufe: 3578

ein Bearisch divergent bar bildet (Ende aufwärts Bewegung) dann gibt man einen stop sell order ein Tick unter dem Bar und gleichzeitig ein Stopp Los Order ein Tick über dem Bar. Entweder wird order gefillt, dann geht man mit der Bewegung so lange, dass sich ein Bullisch divergense Bar bildet, dann ist Exit. Oder wird man schnell ausgestoppt wenn der Kurs gegen uns läuft. Somit ist das Risiko auf die Länge des Signa ...

Verfasst am: 20.09.2007, 20:43 Aufrufe: 3578

... gent Bar und ein bisserl höhere Time Frame, aber Risk Manangement ist dem MES ähnlich. Seit dem mein MTDB Tool nicht mehr funktioniert, habe ich auch mich von MT ACD System endgültig verabschiedet und auf Bill Williams Methode aus dem 3. Buch von ihm umgestiegen. Für Intraday ist das klasse, weil man die Verluste wirklich gut unter Kontrolle halten kann. Das ist Stopp Setzung wie bei MES. Für EOD ist das Risiko ...

Verfasst am: 20.09.2007, 19:10 Aufrufe: 3578

Die Entries sind insofern hervorragend, dass man ziemlich frühzeitig bei Beginn des nächstens prozyklischen Swings in einen Trend einsteigt, der durch den 30 min-Chart klar bestätigt ist. Häufig kann man ein sehr ordentliches Stück davon mitnehmen, d. h. das CRV ist in jedem Fall mehr als gut. Der 3 min-Chart rechtfertigt sich durch ein geringeres Risiko und frühere Entries gegenüber einem Zeitrahmen von 5 oder 1 ...

Verfasst am: 17.09.2007, 07:59 Aufrufe: 995

Rauchen, Alkohol, fettes Essen, Prinzessin etc.. fällt aus. Dafür gesunde Ernährung, viel Sport, kein Stress, etc... Da ich nicht viel von Prognosen halte, werde ich die Berechnung meines zu erwartenden Ablebens nicht ausführen. Die Zeit werde ich nutzen darüber nachzudenken was ich bevorzuge. Schönes Leben und früh sterben oder langes Leben und den Spaß aufschieben, mit Risiko den richtigen Termin zu verpassen. Od ...

Verfasst am: 02.07.2007, 12:40 Aufrufe: 989

Das besondere dabei aber ist, dass es ein Handel mit einer Ware ist, die schnell verdorben werden kann. Oder umgekehrt, sie wird auf dem Wert gewinnen. Das mach Trading so unberechenbar. Als ich noch mit Musikallen gehandelt hatte, war mir das Risiko eigentlich bewusst. Ich wusste, dass ich die Ware fast immer im schlimmsten Fall (durchschnittlich und gänzlich) zum Einkaufpreis los werde. Das heißt, ich wusste, dass ...

Verfasst am: 09.06.2007, 10:15 Aufrufe: 892

2. Der Longeinstieg erfolgt im 1 min-Chart über dem letzten Hoch, das über dem SMA 20 lag, nach einem Rücksetzer unter den SMA. Er ist problemlos und geradezu idiotensicher, wenn man den Abstand zum SMA auf etwa 10 - 15 P beschränkt. (Sonst ist nicht nur das Risiko, sondern meistens auch der Ausbruchsbalken zu groß.) Short entsprechend umgekehrt. 2. SMA 20 als Stopp ist ideal, um lange in zügigen Trends zu bleibe ...

Verfasst am: 08.06.2007, 23:48 Aufrufe: 1282

Man muss nur solche nehmen, die eine größere Average True Range haben. Schau mal nur wie bewegt sich E.ON nach den Oel Nachrichten. E.ON kostet jetzt ca. 115 Euro. Mit dem Konto von 1 Mio kannst du 1000 E.ON Aktien kaufen mit einem 1 Euro pro Aktie Risiko (ca. 1%). Dann eine Bewegung von 1 Euro in der richtigen Richtung bring dir 1000 Euro Brutto. Mal 250 Börsentage macht 250 Tausend euro. Das ist ca. 25% Rendite p ...

Verfasst am: 08.06.2007, 12:44 Aufrufe: 1282

@Fisch Zitat: Herr W schreibt ja, man kann nur das Konto und das Risiko kontrollieren nicht den Kurs. Und da hat er auf jeden Fall Recht. da wird sich mancher dagegen sträuben. Angeblich kann man der Kurs kontrolieren. Das sind die Prognosentechniker gefragt. Aber, aber, wo schreibt Herr W. über diese "3 mal drehen" technik. Im Letzten TRADERS` gbt es zwar einen Artikel von Herrn W. der sich mit Ausstiegen bes ...

Verfasst am: 08.06.2007, 12:07 Aufrufe: 1282

Die Stop Regeln wie von Bödefeld mir jetzt klar gemacht hat, werden angwendet. Die Stops würde ich nicht einfach pi x Daumen nehmen, sondern abhängig von der Vola! Dazu muss ich dann die Posigröße berechnen. Risiko steht am Anfang fest. In der Hoffnung dass 1 oder 2 Werte loslaufen setze ich dann BE-Stop und Trailingstop und Pyramidisiere in Anhängigkeit vom Konto bzw. nehme neue Werte mit hoher oder niederiger Vola ...

Verfasst am: 06.06.2007, 23:22 Aufrufe: 1282

Der Variationskoeffizient v ist definiert als das Verhältnis von Standardabweichung σ zu Erwartungswert der Rendite μ, d.h. v = σ/μ, und beziffert demnach das übernommene Risiko pro Renditeeinheit. Die hier untersuchte ABCD-Aktie weist folglich einen auf einen Monat bezogenen Variationskoeffizienten von 4,856 / 1,135 = 4,278 auf. Es sei darauf hingewiesen, dass v, anders als seine Bestimmungsgröß ...

Verfasst am: 24.05.2007, 10:04 Aufrufe: 1327

Das ist sehr lieb von Dir. Ich beeile mich. Versprochen. Das Buch scheint das erste umfangreiche MM Buch in Dt. Sprache zu sein. Wie auch ein Kunde geschrieben hat:# Zitat: Money Management ist eines der wenigen Themen an der Börse, welches das Risiko klar definiert und einschränken kann. Alle Bücher zur Fundamentalanalyse oder Charttechnik sind Glaubenssache. Money Management ist Mathematik und so handeln die Pro ...

Verfasst am: 15.05.2007, 13:21 Aufrufe: 4626

Wenn mir mein Kardiologe sagt, dass ich mich schonen sollte, werde ich auf Optionen umsteigen. Nur ich hoffe ein vernünftiges Kapital bis dahin aufbauen zu können. There is no free lunch. Weniger Risiko bedeutet meistens weniger Gewinn. Wie ich schon ma erwähnt habe, bei einem Konto wie das vom Hittfeld eine Rendite von 30% p.a. ist eine schöne Belohnung, bei meinem Konto ist das aber einfach nur das nackte Überle ...

Verfasst am: 15.05.2007, 12:20 Aufrufe: 4626

05.2007 11:03 Wie wird das Risiko im Trading minimiert? Entweder entwickelt man die unheimlich komplizierten Tradingstrategien mit Sicherheitsnetzen (Spezialisten dafür sind in Optionenbereich zu Hause), oder investiert man das Geld in sichere Anleihen, Einer der entscheidenden Punkte ist daß man bei einm guten Optionssystem nie ins schitzen kommt und nie Angst haben muß. Ist das trotzdem der Fall so ist das Sys ...

Verfasst am: 15.05.2007, 11:03 Aufrufe: 4626

Er hat mit kleinem Gewinn abgeschlossen um keine Verluste erleiden zu müssen. Ich habe mich mit einigen Leuten unterhalten, die Bankausbildung genossen haben, oder Betriebswirtschaftwissenschaften studiert haben. Die Charakteristika dieser Menschen ist meistens eine tiefe Risikoabneigung. Es wird alles unternommen um in potentielle Gefahr eines Risikos erstmal gar nicht zu geraten. Wie wird das Risiko im Trading mi ...

Verfasst am: 15.05.2007, 07:54 Aufrufe: 4626

Statistik + Wahrscheinlichkeit für die Signale und Mathematik für´s MM/RM. Alles muß passen und backgetestet sein, dann Plan machen und sich stumpf an den Plan halten. Ganz oben drüber kommt dann nur noch eines: RISKCONTROL! Gehandelt wird nur in Trendrichtung, denn damit wird schon im Ansatz das Risiko gesenkt. Die Signale die er zum Einstieg nutzt sind recht simpel und ähneln dem Holy Grail-Ansatz von Raschkeode ...

Verfasst am: 04.05.2007, 10:56 Aufrufe: 3009

Aber in unserem Alter kann man sogar den Römer an Japaner verkaufen. Wir sind einfach glaubwürdiger (von unserem Akzent abgesehen) Zitat: Du und €Ernie behauptet daß manche Entscheidungen aus dem Bauch getroffen werden (müssen), das stimmt natürlich, aber ein Risiko muss man angehen, weil ohne pain no gain. Ich denke, dass die künstliche Intelligenz ist so weit fortgeschritten, dass die Bots können sich dem Markt ...

Verfasst am: 03.05.2007, 19:29 Aufrufe: 878

Zitat: von Bödefeld schrieb am 03.05.2007 19:23 da macht jemand ein Programm und ein System (wie viele andre auch) und die Nutzer des Programms und des Systems dokumentieren auf eigenes Risiko mit eigenem Geld die Profitabilität mit echten Trades (wie viele andre nicht), bringen Ideen und Tipps ein, wie es sich in ihren Augen besser tradet (z.B. Ernie im DAX mit seinen extra Regeln) und machen es somit sehr wertvoll ...

Verfasst am: 03.05.2007, 19:23 Aufrufe: 878

da macht jemand ein Programm und ein System (wie viele andre auch) und die Nutzer des Programms und des Systems dokumentieren auf eigenes Risiko mit eigenem Geld die Profitabilität mit echten Trades (wie viele andre nicht), bringen Ideen und Tipps ein, wie es sich in ihren Augen besser tradet (z.B. Ernie im DAX mit seinen extra Regeln) und machen es somit sehr wertvoll (wenn man an das Vermarkten denken würde). Dan ...

Verfasst am: 20.04.2007, 22:25 Aufrufe: 1948

@Hittfeld Nun verlassen wir aber mächtig den Ausgangspunkt, nämlich Joram's 85 TE Rentenversicherung. Dieses Geschäft lässt sich wirklich auch anständig betreiben. Ich habe zu großen Teilen über viele Jahre hinweg davon meine Familie ernährt. Ich habe auch einen deutlichen Zusammenhang sehen können zwischen Ver"sicher"ungsgeschäft und Trading. In beiden Fällen geht es darum, das Risiko unter Kontrolle zu halten. Im ...

Verfasst am: 17.04.2007, 22:46 Aufrufe: 1948

Die saufen zu viel. Man sollte dort versuchen. Aber es ging mir nicht darum. Es ging mir darum, dass diese gemächliche Methode mit wenigen aufwand gute Rendite verspricht. Bestimmt gibt es Methoden, die mehr hergben, aber da muss man auch mehr Zeit aufwenden und das Risiko ist auch größer. There is no free lunch, wie Hansi immer zu sagen pflegt. Hast Du das schon gelesen: http://www.zeit.de/zeit-wissen/2007/03/N ...

Verfasst am: 16.04.2007, 18:59 Aufrufe: 1948

Die Arbeit von Björn Borchers steht auf der VTAD-Website (www.vtad.de) zum kostenlosen Download als pdf bereit. http://www.vtad.de:80/ Es sollen Signale generiert werden, die in einen soliden Trend einsteigen und dadurch ein geringes Risiko für die Anleger (z.B. für Kollegen Hitfeld und Swingman und mich) darstellen.Die Strategie Mr.Weit liefert nur wenige Signale innerhalb eines Jahres und ist damit gut für Privat ...

Verfasst am: 20.03.2007, 17:21 Aufrufe: 1146

Wenn's dann nicht klappt, haben die gutgläubigen Anleger Pech gehabt, und saftige Provisionen werden trotzdem kassiert. Den Nutzen der Strategie hätte man vorher schon testen müssen! Invesco hat früher schon gern auf Nebenwerte gesetzt. Solange der Markt steigt, funktioniert alles prima, aber wehe wenn die Kurse einbrechen. Das höhere Risiko solcher Titel schien übrigens dem Schreiberling vom HB nicht einmal der Er ...

Verfasst am: 19.03.2007, 12:38 Aufrufe: 4369

Ich werde die Seite mal ein bisschen verfolgen. Mir fällt auf, dass das CRV bei seinen Trades teilweise sehr schlecht ist. Also für mich wäre das nichts, auch wenn es funktioniert. Ich bin eben ein Chance Risiko Fetischist. Ich hätte bei seiner Strategie Bluthochdruck. Ich komme mir sowieso schon wie ein alter Mann vor, da ich mit gemütlichen Trades glücklicher bin. Ich habe in letzter Zeit viel Dax Intraday Tra ...

Verfasst am: 28.02.2007, 18:03 Aufrufe: 4660

... plett weg von der Markttechnik! Meine Überlegung geht in Richtung Candleanalyse! Die Candles liefern ja insbesondere Umkehr und Fortsetzungspattern. Berücksichtigt man nun die Candles, insbesondere am Punkt 3, kann man gute Entries mit hoher Wahrscheinlichkeit (und darum geht es ja) erreichen (Im Chart grün)! Ein positiver Nebeneffekt sind oft kleinere InitialStops und damit größere Positionen bei gleichem Risiko ...

Verfasst am: 22.02.2007, 12:27 Aufrufe: 4660

Meine Idee ist es durch candle bessere Einstiege für FX EOD nach Voigt zu bekommen! Candle liefern ja insbesondere Umkehrmuster! So könnte man bei Korrekturen frühere Einstiege bekommen und damit kleinere Stops und größere Positionen bei gleichem Risiko realisieren! Durch die Nutzung eines Zieles wären größre Gewinne realisierbar! Da man meist nach Innenbars ausgestoppt wird und dann der Stop weit vom Kurs weg ist! ...

Verfasst am: 13.02.2007, 17:39 Aufrufe: 2440

Zitat: Wenns heiss wird, sitzt Ihr auf Euren Optionen und könnt nicht handeln!! Weil die Eurex den Handel mit Optionen ab 17:30 stoppt!!! dieses Risiko hat man bei Aktien Trading ebenfalls, weil Handel von Aktien um 17:30 zu Ende geht. Soll man deshalb keine Aktien traden? Um Futures nach 22 Uhr ebenfalls schlafen gehen, und wenn ein Verrückter nachts in Nordkorea an den Nuckes zündelt, dann ist ebenfalls alles ...

Verfasst am: 12.02.2007, 19:01 Aufrufe: 2440

Aber wie gesagt, ich suche die Antwort warum soll es besser sein Optionen zu traden als die Future direkt. Abgesehen von den abgehoben Strategien die auf NULL Risiko ausgelegt sind und kein NICHT BWLer verstanden hat, muss es noch irgendwelche andere Vorteile geben. Vielleicht ist das Risiko tatsächlich geringer und Gewinnchance größer? Ich gehe davon aus, dass es die Annahme stimmt, dass bei OGBL diese Smile/S ...

Verfasst am: 14.01.2007, 21:48 Aufrufe: 3990

Eine Leserrezension eines Lesers hat das Buch in ein Paar Punkten zusammengefasst: INHALT: Akienkurse sind keine geometrische Brownsche Bewegung, und somit unterschätzen alle herkömmlichen mathematischen Techniken der Risikosteuerung das Risiko, nämlich (1) die Black-Scholes-Formel für Optionen, (2) die Kapitalmarktmodelle von Markowitz,CAPM und APT, (3) die Value-at-Risk-Techniken. Aktienkurse sind keine Brownsche ...

Verfasst am: 14.01.2007, 19:17 Aufrufe: 3990

Fraktale und Finanzen. Märkte zwischen Risiko, Rendite und Ruin http://www.amazon.de/gp/product/3492248616/ref=pe_pe_3781_4420331_pe_snp_616 Gruß Rossi