Market Trader Forum

Verfasst am: 24.04.2008, 17:55 Aufrufe: 2817

mit dem Programmieren ist es wie mit der Mathematik: Es gibt 3 Sorten Menschen, nämlich zum Einen solche, die es begriffen haben und zum Anderen solche, die es nicht kapiert haben. Aber zu den "Backtests" und "Studien": Wegi, hattu Out-of-Sample / In - Sample ? Und jemanden Anderes Code und Ergebnisse rezensieren lassen? Ich weiss ja, dass Backtests (ausser visuellen) in diesem Board ein schmutziges Wort sind. Und ...

Verfasst am: 05.04.2008, 18:54 Aufrufe: 1614

Zitat: von Bödefeld schrieb am 26.02.2008 21:04 Allerdings noch kleine Schwächen, denn die WFO Phasen (In- und Out Of Sample) lassen sich nur nach Kalendertagen und nicht nach Tradingtagen einstellen. Somit optimiert er auch z.B. 3 Tagesperioden über Wochenende, was natürlich Blödsinn ist. Ist inzwischen geändert. Man kann auch Tradingdays eingeben. Autotrading bei MC mit den neuen Ordermöglichkeiten hab ich noch ...

Verfasst am: 26.02.2008, 21:04 Aufrufe: 1614

, sodass der Exit erfolgt, wenn das vorige High/Low, über/unterschritten wird. Amibroker ist bei mir im Backtesting wieder mehr im Rennen, seit TJ Walk Forward Optimization verwirklicht hat. Für alle, die es noch nicht bemerkt haben, ein Tipp. Allerdings noch kleine Schwächen, denn die WFO Phasen (In- und Out Of Sample) lassen sich nur nach Kalendertagen und nicht nach Tradingtagen einstellen. Somit optimiert er auc ...

Verfasst am: 01.06.2007, 13:29 Aufrufe: 1315

Kurze Erklärung: Mitgesendete Grafik zeigt folgendes: Oberes Fenster ist Originalchart und das mittlere Fenster ist das vorverarbeitete Eingangssignal für die Prognose. Datenbestand bis 18 05 2007 ca.1600 Bars für das Analysezeitfenster. Prognose beginnt im dritten Fenster ab der roten horizontalen Linie. Erster Sample in der Zkunft ist der 21 05 2007. Genau am 23 05 2007 ist ebenfalls ein Zwischentop zu sehen. Letz ...

Verfasst am: 27.03.2006, 18:32 Aufrufe: 3150

Es bekommt KEINE CHARTDATEN und weiß auch nicht daß die DIFFERENZ die vierte Wurzel aus dem Fehler ist! Das Synthesemodul weiß nur daß es ein Fehler ist. Alles andere muß das System selbst herausbekommen und das schaffen. Wenn es das Schafft ist Ordnung in irgend einer Form vorhanden. Das Resultat was das System daraus macht sehen wir im oberen Chart AUSSERHALB Timeframes der Spektralanalyse(out of sample). Im unters ...

Verfasst am: 27.02.2006, 13:54 Aufrufe: 3150

Danach wird durch dieses ermittelte Spektrum ein mathematisches Verfahren gestartet welches wieder mit den Originaldaten aus diesem Paket gefüttert wird. Nun ist dieses Verfahren in der Lage einen Sample in die Zukunft zu blicken und erzeugt einen zukünftigen Sample der dann mit dem Original verglichen wird. Da dieses Verfahren ungeheuer treffsicher diesen zukünftigen Sample voraussagen kann wird nur die kleine Diffe ...