Market Trader Forum

Verfasst am: 07.05.2008, 07:43 Aufrufe: 1923

Ansonsten, lässt man beiseite eine gültigen statistischen Vorteil. Manchmal ist er klein, wie vielleicht in der letzten Zeit, aber bei manchen Kursverläufen gibt es schon signifikante Unterschiede wenn man mit oder ohne MP-Lage berechnet. Und zu anderen Aspekten des Systems übergehend, möchte ich folgendes anmerken: Settlement Close ist ein künstliche Close und hat mit dem Handelsclose nichts zu tun. Daher hat in ...

Verfasst am: 06.05.2008, 21:39 Aufrufe: 1923

Zitat: GBoos schrieb am 06.05.2008 20:35 @WP & @JORAM Ganz ganz ehrlich ? Wir hatten damals uebrmaessig darueber diskutiert, ob die Umstellung auf Settlement von Close eine gravierende Wirkung auf die Werte hat. Zum Glueck habe ich noch meine gute alte TS2000i. In der stimmen die Closings naehmlich noch (ob Settlement o. Close). Eine Berechnung (und da spreche ich Stephan an) in TS8, mit Bloomberg, mit Reuters ... e ...

Verfasst am: 06.05.2008, 20:35 Aufrufe: 1923

@WP & @JORAM Ganz ganz ehrlich ? Wir hatten damals uebrmaessig darueber diskutiert, ob die Umstellung auf Settlement von Close eine gravierende Wirkung auf die Werte hat. Zum Glueck habe ich noch meine gute alte TS2000i. In der stimmen die Closings naehmlich noch (ob Settlement o. Close). Eine Berechnung (und da spreche ich Stephan an) in TS8, mit Bloomberg, mit Reuters ... eigentlich mit jedem Daten-Provider ergibt ...

Verfasst am: 12.04.2007, 12:31 Aufrufe: 4626

the choice, as they say, is yours! After the market closes, if a signal HAS been generated, the 'possible Long' or 'possible Short' image will be visible. These is, at the time of writing, a 100% correlation between predictions just before the closing bell, and the actual End-of-Day signal generated after settlement prices are agreed after the market has closed. To see the current predicted signal, select ' Stock Tr ...

Verfasst am: 10.04.2007, 12:54 Aufrufe: 5534

com/files/TTW_AUTOPIVOTS.ELD Zitat: Save the daily settlement price for the daily bar, the TS closeD(), highD() and lowD() function will give you the close, high and low based on whatever the trading period you have defined is which is NOT the same as the daily bar close, or settlement price and the daily bar high and low. This is a pain but necessary if you want auto daily pivots on an intraday chart of ...

Verfasst am: 05.04.2006, 09:52 Aufrufe: 468

@Rossi hat folgende Links gepostet: Kursdaten mit Settlement Closes: http://www.handelsblatt.com/pshb/fn/relhbi/sfn/buildhbi/cn/cn_wp1_history/cnct/0/strucid/200007/pageid/200023/wp1_pat/EDM6.DTB/SH/0/depot/0/index.html Kursdaten mit gehandelten Closes: http://futures.onvista.de/kurse.html?ID_INSTRUMENT=9289725 - Die Settlement Closes sind auch im Marke-TraderDB Programm vorhanden.

Verfasst am: 05.04.2006, 09:39 Aufrufe: 1282

Zitat: Im Zweifelsfall schaue ich bei der Eurex unter Delayer Quotes nach. - Die Sache mit meinen Settlement Kursen ist tatsächlich nachteilig. Einen Hinweis: Bei OnVista gibt es neuerlich unter Futures auch den Bund-Future, und es gibt auch historische Kursdaten!

Verfasst am: 24.03.2006, 11:04 Aufrufe: 602

Das selbe tue ich mit dem Last price. manchmal weicht der Lastprice im TWS von dem Lastprice bei Eurex. Ich nutze für meine Berechnungen aber Last Price und kein Settlement Price. nach meiner Logik ist es wichtig wie bei den normalen Pivotberechnungen der Prei der als letzter auf dem Markt gestellt wurde und nicht der Pries um 17:15 Uhr. Swingman hat abweichende Meinung weil er seine Kurse mit Settlement Price von ...

Verfasst am: 15.03.2006, 08:18 Aufrufe: 1488

.. @Fisch Man muß ausseinanderhalten um was es ging: - Nicht wichtig oder relevant befunden war die Diskution über Close / Settlement Close - Abgeschmettert, wenigstens von mir, wurde die Diskution über Kontraktwechsel. In den Kursdaten die ich habe, wird eine Anpassung beim Kontraktwechsel automatisch gemacht, nach welcher Methode auch immer. Wenn viele Datenlieferanten Continous Kontrakte nicht liefern, muß man l ...

Verfasst am: 17.02.2006, 10:14 Aufrufe: 574

Ich habe einen Vergleich der Pivotlevels mit Settlement Kursen sowie mit 22:00 Kursen angestellt. Verwendet wurden eSignal Daten des März-Bund-Future ab 8.12.05 mit Pivot-Code in eSignal von wp. Das Chart zeigt die absolute Differenz der beiden errechneten Levels. Ergibt sich durch die unterschiedlichen Pivotwerte eine andere Pivotlage in Relation zum Opening? An zwei von 52 beobachteten Tagen kam es zu einer and ...

Verfasst am: 16.02.2006, 23:04 Aufrufe: 2779

Ich glaubte daß wenn Du jetzt bald die "MarketTrader Guru" Stuffe erreichst, wirdst auch anderen Dein Wissen mitteilen. - Die Justierung der Kontrakte macht man lauf offizielen Regeln, wer soll unqulifizierte Ratschläge geben? Die Regeln kenne ich nicht, ich nehme die Kurse so wie sie sind, Du kannst sie auch aus TaiPan importieren - wo liegt das Problem? - Settlement Kurse sind künstlich, sie stehen so in downgela ...

Verfasst am: 16.02.2006, 22:15 Aufrufe: 2779

Ich habe schon mir einen Platz im Tresorbereich vorbereitet. Und wenn es um Input geht, bisher gibt es keine eindeutige Antworten auf die vor längerer Zeit von mir gestellten Fragen zum Beispiel der Adjustierung der Kontrakte, der Wichtigkeit der Close Kurse (Settlement oder last Price) oder der Realtime Anbindung vom MT Programm an TWS IB. Ich bekomme immer wieder nur die Antwort, dass Du daran nicht interessier ...

Verfasst am: 15.02.2006, 15:58 Aufrufe: 1159

@WP Ich habe mal an Deinem Code rumgebastelt. Je nachdem, welche Parole Joram oder Swingman ausgeben, kann der geneigte eSignal User jetzt per Menü auswählen, auf welcher Basis der MP errechnet werden soll: Settlement, 19:00, 20:00 oder 22:00. Außerdem habe ich den Code um folgende Zeile erweitert: Zitat: if ( getBarStateInterval("D") == BARSTATE_NEWBAR ) { //Check new day Das beschleunigt die Berec ...

Verfasst am: 15.02.2006, 13:43 Aufrufe: 1159

@WP Hier ist was los! Ich habe ja noch nicht mal Deinen Box Whisker Code, nebst geplanter Ergänzung um den Box Wiskey modified OpenUp und OpenDn verdaut, schon legst Du nach. :-) Was mir auf Anhieb einfällt, ist, daß eSignal bekanntlich das Settlement als Closing nimmt. Dieser Umstand und die Auswirkung auf die Market Pivots wurde hier ja bereits kontrovers dikutiert. Dieser Umstand muß eSignal Benutzern, wie Du ...

Verfasst am: 19.01.2006, 15:38 Aufrufe: 1382

Ist das noch in der Planung oder bereits mangels Interesses gecancelt? Oder sollte ich da etwas falsch verstanden haben Ja, unbedingt, am besten von dieser Seite bitte: http://www.eurexchange.com/quotes/delayed/futures/FIX/FGBL_200603.html Das Programm soll automatisch um 22:30 diese Seite aufrufen und die Tagesdaten abspeichern. Es soll auch eine Auswahlmöglichkeit geben, ob man sich Close Price oder Settlem ...

Verfasst am: 19.12.2005, 23:36 Aufrufe: 1007

@Gboos, ich dachte, dass Du in Esignal Settelment als Close hast? Dann kannst Du Last Price aus Intraday Chart nehmen. Bisher hat Swingman doch Settlement als Close in der Software verwendet, und der Trading Navigator hat gleiche Kurse wie ESignal. stimmt das nicht? Übrigens, bis zum 21. November nur ausnahmsweise wichen Settlement von Last Price ab. Keine Ahnung warum, aber es war so. Man kann auch die Settement un ...

Verfasst am: 19.12.2005, 22:55 Aufrufe: 1007

) Und die waren doch richtig, oder? - dann gibt es keine Hindernisse in den Tagen nach der Trade Time Umstellung mit den gleichen Formeln die TagetZonen zu ermitteln. Und zwar einmal indem man als CD Settelment nimmt und zweimal indem man als CD Last Price nimmt. Welches Ergebnis ist qualitativ besser? Mit dem CD als Settlement oder mit dem CD als Last Price? Dann nur die Ergebnisse nach dem 1 Dezember mit d ...

Verfasst am: 16.12.2005, 10:35 Aufrufe: 1007

Vielleicht ist noch die alte Ausgabe, und der Text müsste auf 21:45 geändert werden! ja, gewiss, dass könnte auch sein, aber sogar wenn es die alte Ausgabe wäre, dann war der Bund Close vor dem 21. November um 19:00 Uhr gewesen. In diesem Fall ist ein Settlement um 17:15 Uhr auch kein Last Price gewesen. Mein Datenlieferant Lenz&Partner liefert auf jeden Fall den LastPrice. Daher ist meine absolute Verwirrung en ...

Verfasst am: 16.12.2005, 10:24 Aufrufe: 1007

@Swingman, ich habe Bund Settlement Price mit den Kursen um 17:15 Uhr vergliechen. Gestern war der Preis von 121,21 genau um 17:15 Uhr. Ich gebe zu, dass der Settlement für die Clearingszwecke das wichtigste Mittel ist, und tatsächlich volumenabhängig berechnen werden sollte. Allerdings für die Pivotsysteme die OHLC Kurse benutzen ist der Kurs um 17:15 Uhr nicht besonders als Close Kurs geeignet. M.E. Last Price ...

Verfasst am: 16.12.2005, 08:23 Aufrufe: 1007

Zitat: SwingManT schrieb am 15.12.2005 16:04 @Williams Die Geschichte mit dem Settlement um 17:30 kannte ich nicht. Wie der Kurs auch immer von den Kurslieferanten bezeichnet wird, sollte um 22:00 Uhr sein. Ich glaubte daß um 22:03 der Settlement ausgewiesen ist. Um die Sache eindeutig zu klären und diese ausufernde Dikussion abzuschließen, wäre es am besten den gestrigen Schlußkurs von TradeNavigator mit dem von ...

Verfasst am: 15.12.2005, 16:04 Aufrufe: 1007

@Williams Die Geschichte mit dem Settlement um 17:30 kannte ich nicht. Wie der Kurs auch immer von den Kurslieferanten bezeichnet wird, sollte um 22:00 Uhr sein. Ich glaubte daß um 22:03 der Settlement ausgewiesen ist.

Verfasst am: 15.12.2005, 15:59 Aufrufe: 1007

.. Sie meinen bestimmt die Schlusskurse. Das wird auch in Zukunft aus folgendem Grund so bleiben: Mit der Börsenzeitveränderung liefert Reuters den Kurs von 17.30 (Settlementpreis) als Schlusskurs. Darüber hat es im Forum eine lange Diskussion gegeben. Wir haben unsere eigenen Server daraufhin angepasst und liefern als Schlusskurs den letzten gehandelten Preis. Das betrifft allerdings nur die c1 Kontrakte. Die Quart ...

Verfasst am: 13.12.2005, 18:11 Aufrufe: 741

@Joram O.K. einverstanden. Neues Jahr, Neubeginn mit einheitlichen Kursen 1.) Bin für die Close Kurse (nicht Settlement). 2.) AdjustierMethode: Carry Prinzip, wie beschrieben in sentix 3.) Umstellung auf neuen Kontrakt 1 Tag vor Kontraktwechsel (Beispiel: K.-Wechsel am 8., dann stellen wir um am 7. ab Open neuer Kontrakt.) 4.) Einspielen letzte hundert Tage mit adjustierten Kursen @Fisch: sorgst Du bitte für die ad ...

Verfasst am: 13.12.2005, 17:33 Aufrufe: 741

Klar? so lange möchte ich nicht warten. Ab Januar werde ich die Zahl der Kontrakten verdoppeln - des neuen Jaguars wegen - bis dahin muss die Grundsatzentscheidung getroffen werden. 1) Wann erfolgt der Kontraktwechsel 2) Mit welcher Methode wird man die Kontrakten adjustieren 3) Nimmt man als Schlusskurse Closing Price oder Settlement Price. Die Software MT_DB ist gut -> hier ist man sich einig. Es geht nur u ...

Verfasst am: 13.12.2005, 13:12 Aufrufe: 466

Die Daten von Swingman(Tradenavigator) wurden bis zum 2 Dezember adjustiert. die Daten von Fisch (Tradesignal/Reuters) wurden bis 8 Dezember adjustiert. außerdem verwenden die Datenanbieter unterschiedlichen Schlusskurse - Tradenavigator den Settlement Price und TradeSignal den Clossing Price (tatsächlich gehandelter Preis) Im Endeffekt erhalten wir eine Verschiebung von ca. 17 Ticks, was einen nicht unerhebliche ...

Verfasst am: 09.12.2005, 16:31 Aufrufe: 1050

Das heißt, man kann nach fünf Tagen des neuen Kontraktes - sagen wir am Donnerstag nächste Woche - den richtigen Markt Pivot bekommen. Allerdings ist auch die Frage ob das gut berechnet wird, wenn man Settlement anstatt Clossing price nutzt. Wird es Unterschiede geben? Was entspricht mehr der "Energie" des Marktes - die im Intraday Chart vorhandene Closing Price oder künstlich von Eurex berechnete Settlement price, ...

Verfasst am: 08.12.2005, 08:33 Aufrufe: 1050

Dezember adjustiert worden um die Kursreihe an den März Kontrakt anzupassen. Sie sind sozusagen künstlich vom Datenanbieter erzogen und für Backtest Zwecken vorbereitet. Erst die Datensätze ab dem 1. Dezember stimmen mit den Datensätzen von Eurex und Intraday Charts übereien (Bis auf Schlußpreis - unterschied zwischen Settlement und Closepreis) In dem unteren Chart habe ich diese adjustierte Datensätze vom 08.11.20 ...

Verfasst am: 29.11.2005, 23:47 Aufrufe: 695

@Swingman,. Alles klar, Du hast settlement price, ich habe close price. Ich weiß nicht wie der Settlement Price Charttechnisch zu bewerten ist, weil ich mich mit der Börse nicht so gut auskenne wie Du. Ich habe mal darüber mit Odelys gesprochen, weil ich schon vor einigen Monaten mit ähnlichem Problem zu tun hatte. Odelys hat mir damals versichert, dass Settlement für die Clearingstelle von Bedeutung ist, aber für ...

Verfasst am: 29.11.2005, 22:31 Aufrufe: 695

Und die Unterschiede zwischen Close und Settlement von heute. Man sollte im Datenfeed seines Datenlieferanten überprüfen, welche Werte als Close aufgelistet werden. Der richtige Close oder der berechnete Settlement Price.

Verfasst am: 29.11.2005, 21:37 Aufrufe: 695

@Swingman,. sorry, aber das stimmt nicht ganz. Die Kurse auf Eurex sind elektronische Kurse. Es gibt nicht so, dass jeder Broker eigene gültige Kurse hat.Eurex stellt sowohl die Close Kurse um 22:03 Uhr als auch Settlement Preis. bis zum 21.November waren die Kurse fast identisch. oder sogar identisch. Seit einer Woche gibt es Unterschiede. je nach Datenlieferanten werden in EOD Zeitreihen für OHCL entweder Close ode ...

Verfasst am: 29.11.2005, 21:16 Aufrufe: 695

OK, jetzt ist mir etwas klarer geworden: - die Broker stellen Kurse bis zum letzten Trade dar - Eurex macht zum Schluß einen Settlement Preis, der virtuell ist. Bei Optionen ist das Gang und Gäbe, der Setllement Kurs wird gesondert ausgewiesen, und die Unterschiede in Auswertungen sind viel grösser! In der letzten Phase des OTrackers Programms hat man lange per E-Mail darüber diskutiert, und dort wäre z.B. dringen ...

Verfasst am: 29.11.2005, 15:37 Aufrufe: 695

Ich kann nichts was die MT-Kursdaten betrifft machen. Ich lade sie runter und fertig. Ob es Settlement Kurse sind oder nicht, ich muß damit leben. Wer die Möglichkeit hat von anderen Datenlieferanten die MT-Kurse zu ersetzen, ist in Ordnung. Tatsächlich wird es kleine Abweichungen bei der Berechnung der Market-Pivots geben. Wenn man aber nur die intraday Market Levels benutzt, ist der Close unwichtig. Das einzige P ...

Verfasst am: 29.11.2005, 15:21 Aufrufe: 695

.. Wer MT-ACD auf seine Software anpassen will, kann nicht mit Settlement- und Close rechnen. Und da MS ja nun mal als Referenz gilt, sollte diese aber auch so sein, daß man mit anderen Software-Lösungen diese abgleichen kann. Was ist wenn die Börse die Handelszeiten dann doch wieder irgendwann umstellt ? Wollt Ihr dann wieder die alten Kurse anpassen ? Und da MT-ACD nun mal kein Volumen berücksichtigt, sollte doch ...

Verfasst am: 29.11.2005, 14:37 Aufrufe: 695

@all Wir sind uns doch sicherlich einig, dass ein Close der Schlusskurs eines Handelstages ist, ganz gleich ob er um 19.00 Uhr oder 22.00 Uhr festgestellt wird. Und wenn der Market Pivot sich aus den OHLC der letzten 5 Handelstage abgeleitet wird, dann dit die Regel doch klar. Warum kommt dann Settlement noch ins Spiel. @SwingMan Was sagt der King. Sprich ein Machtwort, damit sich der Rauch der Nebelkerzen verzieht. ...

Verfasst am: 29.11.2005, 14:04 Aufrufe: 695

.. Wer MT-ACD auf seine Software anpassen will, kann nicht mit Settlement- und Close rechnen. Und da MS ja nun mal als Referenz gilt, sollte diese aber auch so sein, daß man mit anderen Software-Lösungen diese abgleichen kann. Was ist wenn die Börse die Handelszeiten dann doch wieder irgendwann umstellt ? Wollt Ihr dann wieder die alten Kurse anpassen ? Und da MT-ACD nun mal kein Volumen berücksichtigt, sollte doch ...

Verfasst am: 28.11.2005, 10:41 Aufrufe: 1007

Zitat: Die neuen Werte scheine identisch mit TradeSignal z.B. zu sein (man soll vor dem 1.Sept. Kursdaten vergleichen). Wenn ich das gut verstanden habe, nutzt Trade Siganal die Kurse von Reuter. Und Reuter scheint als Schlußkurs den Settlementpries zu liefern, was Charttechnisch ein Blödsinn darstellt, weil Settlement ein künstlicher Produkt ist. Du musst daher für Dein neues Projekt ganz gut abwägen, welche S ...

Verfasst am: 28.11.2005, 10:23 Aufrufe: 222

com/topic=101776683199 habe ich auf die unterschiedliche Schlußkurse von Bund Future hingewiesen. Ich hoffe, dass im Laufe des Tages eine einheitliche Position der Forumgemeinschaft zu diesem Thema ausgearbeitet wird. Bis dahin stelle ich zwei Bilder rein. Mit Schluskursen als Settlement und als Close um die Unterschiede zu dokumentieren. Allerdings stelle ich keinen Unterschied zwischen den Trading levles MT ACD fe ...

Verfasst am: 28.11.2005, 09:53 Aufrufe: 1007

Es hat sich im Zusammenhang mit der Eurex-Handelzeitenänderung ein ernsthaftes Problem herausgestellt, das für die Technische Analyse der Finanzmärte nicht unerhebliche Bedeutung hat. Seit 21. November gibt es zwei unterschiedliche Schlusskurse im Bund Future. Close und Settlement. Die beiden gab es schon immer, aber die Abweichungen gab es kaum, oder waren sie gering. Außerdem nutzten die Datenlieferanten einheit ...