Market Trader Forum

Verfasst am: 07.07.2009, 22:55 Aufrufe: 4610

0 ),//factor for the stepwidth Draw_Stops( True ); Variables: stopLevel, initStopLevel, newStopLevel, serialBSE, stopLevelLong, stopLevelShort, serialOP, serialTP, serialTT, trailValue, trailBorder, atrValue, stepCondLong, stepCondShort, stopValue, trailLevel, trailLevelShort, initStopLevelLong, initStopLevelShort; serialTT = TotalTrades; serialBSE = BarsSinceEntry; serialOP = OpenPosition / Get ...

Verfasst am: 19.07.2008, 17:31 Aufrufe: 1468

com/indicators/bills/acceleration_deceleration (folgend AC) Die Regeln: Long Entry wenn: AO wendet von rot auf grün und AC wendet von rot auf grün, beide am gleichen Bar. Zusätzlich muss der PSAR unter dem close des Bars liegen, also darunter verlaufen. Short analog bei wechsel von grün auf rot eben. Unklar ist, ob ein Gegensignal eine laufende Position ausstopt oder gar dreht. Als Stop dient der Parabolic SAR ...

Verfasst am: 02.06.2008, 16:12 Aufrufe: 2460

... S&C Ausgabe das ETF-System gesehen? Alles auch für AmiBroker programmiert. Konntest eine jährliche Rendite aus den Zahlen ermitteln? Na, angegeben waren 18 % + Zinsen, da das System ja 3/4 cash ist. D.h. man könnte es auf 36% pa hebeln - Verdoppelung alle 2 Jahre. Nix dolles aber auch nicht schlecht. Mit Ami und dem Optimizer von Fred Tonetti müsste man mehr rausholen können - ganz zu schweigen von Long/short ...

Verfasst am: 28.05.2008, 16:15 Aufrufe: 897

Zitat: PS : BoughttoCover CL @ 126.75 ... I'm done Jetzt weiß ich wenigstens, wer meine Trail-CoverStopp immer auslöst Sieht so aus als wäre 129,50 Reentry short.

Verfasst am: 28.05.2008, 14:46 Aufrufe: 897

@Mike Was mich immer überrascht ist die Ordersize, im COIL noch mehr als im CL. 95 % sind 1 oder 2 Lots, d.h. selbst die Spreader machen kaum Size. Ich glaube allein daran sieht man schon den spekulativen Anteil, auch der gewachsene Anteil der Retailzocker. Bin zumindest mal mit einer kleinen Position short im @EC und @CL seit letzten Donnerstag. PS: Was ist denn mit den Umsätzen im GBL passiert, da geht ja fast ...

Verfasst am: 27.05.2008, 16:01 Aufrufe: 897

Woher dieser Anstieg kommt? Antwort, ein Wort nur: Spekulanten. Das zeigt sich alleine daran: Früher wurde Öl hauptsächlich auf Termin VERKAUFT. Die Ölproduzenten wollten sich absichern, ihre zukünftigen Erträge kennen. Deshalb war der Anteil der Short (=Verkaufen)-Positionen am Open Interest (Gesamtzahl der offenen Kontraktpositionen) sehr hoch. 1990 lag er bei 87%. Inzwischen hat sich das Bild völlig geändert: Der ...

Verfasst am: 15.05.2008, 10:54 Aufrufe: 1584

@Swingman und was sagen Deine neue Levels heute? Bei mir hat Rossi´s Excel Makro folgendes berechnet: Open: 113,63; Market Pivot 114,34 somit Open unter Pivot. Long Entry: 113,77 (nicht erfolgte) Short Entry: 113,56 (erfolgte) Short Traget1: 113,19 (erfolgte) Somit ist die Ausbeute von heute: 113,56-113,19= 37 Ticks. Mit zwei Kontrakten usw.... Dafür muss die alte Frau ziemlich lange stricken. Spekulativ: ShortTa ...

Verfasst am: 14.05.2008, 22:05 Aufrufe: 1584

Er ist nämlich vor Natur her ein Systementwickler und Programmierer. Kein Anwender, wie er immer wieder betont. Nehmen wir das erste Beispiel von heute: Bund Future: Open 114,12 (unter Market Pivot9 Entry: 114,06 um 8:30 UHr Exit: Short Target 113,72 um 11 Uhr Profit:34 Ticks. Mit zwei Kontrakten macht das 680 Euro (minus Spesen) Da muss die Oma lange stricken um so einen Verdienst zu haben. - So isses! Mein b ...

Verfasst am: 14.05.2008, 11:35 Aufrufe: 1584

Und das wäre dem Sinn seines Lebens widersprechen. Er ist nämlich vor Natur her ein Systementwickler und Programmierer. Kein Anwender, wie er immer wieder betont. Nehmen wir das erste Beispiel von heute: Bund Future: Open 114,12 (unter Market Pivot9 Entry: 114,06 um 8:30 UHr Exit: Short Target 113,72 um 11 Uhr Profit:34 Ticks. Mit zwei Kontrakten macht das 680 Euro (minus Spesen) Da muss die Oma lange stricken ...

Verfasst am: 07.05.2008, 14:58 Aufrufe: 1923

@Swingman Zitat: Jeder weiß daß die Kurse schneller nach unten schiessen, als nach oben kriechen. mag schon sein, besonders bei Aktien, weil die Mehrheit der Marktteilnehmer sie nur Long handelt und von Unten mit S/L absichert. Bei den Zins-Futures, die sowohl Long als auch Short gehandelt werden ist der Unterschied nicht so groß. Und wenn schon die Kurse schneller nach unten als nach oben schießen sollten, dann ...

Verfasst am: 07.05.2008, 09:49 Aufrufe: 1923

Wenn von den Programierern jemand noch Lust hat die Pivotwerte mit dem o.g. Algorithmus zu berechnen, kann sich eventuel lohnen. Wie ich im ersten Beitrag geschrieben habe, mir erscheint ziemlich signifikant daß der S2/S3 Abstand ganz anders als der R2/R3 Abstand aussieht. Die short Streke wird viel schneller als die long Streke durchgelaufen. Demzufolge, könnten die Linien für die Praxis nützlicher als die MT Linie ...

Verfasst am: 06.05.2008, 20:55 Aufrufe: 1923

So oder so, bei der Berechnung kommen immer wieder unvorgesehene Abweichungen, so dass sind die Levels nicht auf die Gold Waage zu legen. Z.B heute gab es 4 Ticks Abweichung. Die berechnete Ziel 2 war 114,14 aber real gab es 114,18! Und berechnete Entry Short war 113, 58 obwohl 113,55 hätte viel besser gepasst. Aber damit kann man leben, wenn man live bei Trading ist und sich nicht auf roboter verläßt. Da sieht ma ...

Verfasst am: 09.04.2008, 10:39 Aufrufe: 2172

Risiko ist begrenzt auf das eingesetzte Kapital. Ich sage nur, Long Bear Sterns. :-) Alternativ kannst Du synthetische Future Positionen mit Optionen konstruieren. Ein synthetischer Long Future entspricht: Kauf Call, der mit einem verkauften Put finanziert wird. Ein synthetischer Short Future setzt sich zusammen aus: Kauf Put, der mit einem verkauften Call finanziert wird. Diese Positionen bieten das Chancen/Risik ...

Verfasst am: 08.04.2008, 17:24 Aufrufe: 2172

Únd die Zeit läuft unabhängig von der Vola und von dem Trend. Es kann kommen, dass die Aktie von CBK tatschlich steigt, und die Option steigt nicht, weil die Zeitwertverfall stäreker ist als die Zunahmen vom Inneren Wert. Daher m.E. prinzipiell kurzfristig vor dem Verfall - short und Langfristig vor dem Verfall long. Allerdings nur wenn ein fester Trend auszumachen ist. Z.Z, ist mit dem Trend so eine Sache, dass ich ...

Verfasst am: 08.04.2008, 15:51 Aufrufe: 2172

Únd die Zeit läuft unabhängig von der Vola und von dem Trend. Es kann kommen, dass die Aktie von CBK tatschlich steigt, und die Option steigt nicht, weil die Zeitwertverfall stäreker ist als die Zunahmen vom Inneren Wert. Daher m.E. prinzipiell kurzfristig vor dem Verfall - short und Langfristig vor dem Verfall long. Allerdings nur wenn ein fester Trend auszumachen ist. Z.Z, ist mit dem Trend so eine Sache, dass ich ...

Verfasst am: 28.03.2008, 17:38 Aufrufe: 3545

Zitat: So ein Hundert-Punkte Kribbeln ist natürlich eine feine Sache. Du solltest überprüfen, ob links Kribbeln short und rechts long bedeutet. ich habe doch geschrieben, dass ich an weiteren Schärfung des sechsten Sinnes arbeite. Bis jetzt ist das Kribbeln undifferenziert. Leider. Aber immerhin hat es gekribbelt. Und bei Dir? Ist es nur die Nase gelaufen, oder was? Geht es schon besser?

Verfasst am: 28.03.2008, 17:26 Aufrufe: 3545

@Joram, So ein Hundert-Punkte Kribbeln ist natürlich eine feine Sache. Du solltest überprüfen, ob links Kribbeln short und rechts long bedeutet.

Verfasst am: 20.02.2008, 13:09 Aufrufe: 1331

@ Wuelle Hast du eigentlich den TS Code direkt aus dem Artikel verwendet? Mit ist aufgefallen, daß der Code gegenüber der Beschreibung des HS im Text abweicht - beim R2 Long Breakout wird im Code der Stop auf Pivot gesetzt, im Text aber auf R1 (short andersherum).

Verfasst am: 19.02.2008, 16:36 Aufrufe: 4427

Zitat: Hast versucht seine Theorien in die Praxis anzuwenden? Naja, ich bin eigentlich begeistert von seinem Ansatz (US-Aktientrading) wie er auch auf dem Tradingherbst mal vorgeführt hatte. Die Teilnehmer konnten 10 aus den 100 Nasdaq Stocks nennen, die nahm er ins Depot auf, long oder short wurde ebenfalls durch die Teilnehmer frei bestimmt. Wenn ich es richtig kapiert habe, skaliert er die starken und die sch ...

Verfasst am: 15.02.2008, 17:12 Aufrufe: 2053

Zitat: Man kann natürlich auch Aktien-Spreads handeln: Porsche long BMW short, wenn man glaubt, daß Porsche mehr PS aufs Börsenparkett bringt. das heisst wohl Pair Trading. Oder nicht? # Zitat: Bei Financial Futures machen wohl nur Intermarket Spreads Sinn, nicht wegen der Reduzierung der Margin, sondern weil es eine Handelsmöglichkeit ist, relative Bewegungen bzw. unterschiedlich starke Bewegungen zu handeln. I ...

Verfasst am: 15.02.2008, 16:45 Aufrufe: 2053

@Joram Options-Spreads sind natürlich eine ganz andere Baustelle als Future-Spreads. Man kann natürlich auch Aktien-Spreads handeln: Porsche long BMW short, wenn man glaubt, daß Porsche mehr PS aufs Börsenparkett bringt. Bei Financial Futures machen wohl nur Intermarket Spreads Sinn, nicht wegen der Reduzierung der Margin, sondern weil es eine Handelsmöglichkeit ist, relative Bewegungen bzw. unterschiedlich starke ...

Verfasst am: 14.02.2008, 10:16 Aufrufe: 2053

Ich habe mal einen Spread Bund - Bobl gerechnet. Der Eurex Margin Kalkulator rechnet für den Bund 1.400 Euro und für den Bobl 800 Euro Margin. Für eine Position Short Bund Long Bobl kommt 1.310 Euro Margin heraus. Es findet also kaum eine Reduktion in der Marginanforderung statt. Interactive Brokers errechnet auch nur eine minimale Differenz in der Margin Anforderung zwischen Bund alleine zu Bund long und Bobl short ...

Verfasst am: 13.02.2008, 22:14 Aufrufe: 2053

It seems paradoxical that with the wealth of information available today about trading systems and methods, there should exist such a weak spot in market knowledge. I suggest that even futures traders who are familiar with the use of spreads not skip this chapter, as I offer some important points about the use of spreads in SSFs—points that may serve you well in the short as well as the long run. Daher meine Empfe ...

Verfasst am: 29.01.2008, 19:41 Aufrufe: 1678

MT ACD handelt auch Ausbruch aus einer durch Open und diversen Faktoren definierten Range mit genau definierten Target und fixem Stopplos. Daher sehe ich kaum einen Unterschied in Prinzipien des Systems. Ausbruchsystem. Ich weiß nicht, welche Parameter für den Heutigen Tag das Clayburgsystem vorgegeben hat. MT ACD System hat aber short ab 116,44 (bzw 116,37) ; Target 116,09, Stopplos 116, 55. Wem das es nicht reic ...

Verfasst am: 28.01.2008, 11:02 Aufrufe: 1678

Zitat: wegi schrieb am 27.01.2008 20:17 Short und Cover habe ich so nicht als Befehle gefunden. Die 2000i verwendet noch eine ältere Version der Easy Language. Dort lauten die Befehle um Positionen zu schliessen, ExitLong und ExitShort. Siehe dazu Easy Language Reference 2000i. http://mba.us.com/trading/ELreference2000i.pdf Die Reserved Word Quick Reference in Pruitts "Building Winning Trading Systems" bezieht s ...

Verfasst am: 28.01.2008, 08:10 Aufrufe: 1678

@wegi Das stand so in meiner TS8 Hilfedatei. Beim Pruitt im Buch tauchen SellShort und BuyToCover auf. Zusammengeschrieben und nicht Buy to Cover oder Sell Short.

Verfasst am: 27.01.2008, 20:17 Aufrufe: 1678

Short und Cover habe ich so nicht als Befehle gefunden.

Verfasst am: 27.01.2008, 20:04 Aufrufe: 1678

@wegi Ja danke. Jetzt tut sich bei mir was. Du brauchst Buy und Sell für die Longs und Short und Cover für die Shorts, glaub ich.

Verfasst am: 27.01.2008, 19:38 Aufrufe: 1678

@wuelle ja, richtig, das Enddate war falsch. Jetzt kommt bei mir zumindest eine Meldung, dass aktuell ein Stop zu setzen wäre. Aber trotzdem keine Trades. Kann es sein das die TS2000i die Befehle sell short und buy to cover nicht kennt ? Die musste ich ersetzen durch normale sell und buy Befehle.

Verfasst am: 25.01.2008, 14:54 Aufrufe: 1678

... Today(0); If DateDate[1] then begin waitPeriodHigh = High; waitPeriodLow = Low; Bpt = 9999999; Spt = 0; BarCounter = 0; TradesToday = 0; end; BarCounter = BarCounter+1; If High > waitPeriodHigh then waitPeriodHigh = High; If Low < waitPeriodLow then waitPeriodLow = Low; If BarCounter = waitPeriodMins/Barinterval then begin Bpt = waitPeriodHigh + 0.01; Spt = waitPeriodLow - 0.01; end; {Long and Short ...

Verfasst am: 24.01.2008, 22:02 Aufrufe: 1678

... Today(0); If DateDate[1] then begin waitPeriodHigh = High; waitPeriodLow = Low; Bpt = 9999999; Spt = 0; BarCounter = 0; TradesToday = 0; end; BarCounter = BarCounter+1; If High > waitPeriodHigh then waitPeriodHigh = High; If Low < waitPeriodLow then waitPeriodLow = Low; If BarCounter = waitPeriodMins/Barinterval then begin Bpt = waitPeriodHigh + 0.01; Spt = waitPeriodLow - 0.01; end; {Long and Short ...

Verfasst am: 18.01.2008, 15:42 Aufrufe: 3545

@Joram sieht ja interessant aus. Gehe ich richtig in der Annahme, das dies als Umkehrformation gehandelt wird. Denke ja, eben im ersten Bild dann Short unter dem Low. Ein Teil ist die Lineare Regression, die hier verwendet wird, die z.B. in TS5 verfügbar ist. Ob er dann noch einen Winkel berechnet ist fraglich. Würde ich aber nicht benötigen. Mein Ansatz wäre jetzt die Differenz zwischen dem Alligator und dem Clo ...

Verfasst am: 15.01.2008, 08:19 Aufrufe: 3545

Als Beispiel der Anwendung von Levels und auch der Vermischung von verschiedenen Levelsarten ist der Verlauf von Bund Future am Vormittag des 15. Januars 2008. Der Bund ging nach dem Open mit Gap zunächst in die Korrektur bis zum berechneten Level: Grenzwert Short 115,49 , der normalerweise als Short Entry man nutzen könnte um eine Ausbruch Entry zu traden. Genau an diesem Punkt formierte sich aer eine Umkehrke ...

Verfasst am: 06.01.2008, 20:17 Aufrufe: 941

Tradestation schreibt: Intrabar Order Generation You will no longer need to wait until the bar close to generate an order. Intrabar order generation allows Buy, Sell, Short and Cover orders to be generated on a tick basis instead of only at the close of a bar. * Generate a Buy or Sell order the moment a condition occurs * Reference the high and low of the current bar Just format the ...

Verfasst am: 28.12.2007, 12:36 Aufrufe: 1172

Die fixen ATR Levels zu berechnen ist ja ganz schoen. Wenn man nun aber mal die letzten Monate/Jahre verfolgt, so faellt doch auf, das mit zunehmender Vola keine ATR Levels (Targets) antizipiert werden koennen, wenn die Extrem auf einer Seite (long/Short) erreicht wurden und der Markt ein jeweiliges Daily High/Low gemacht hat. Die Frage lautet somit fuer mich : Bis wohin kann der Markt wieder maximum reagieren ? Hier ...

Verfasst am: 13.12.2007, 14:26 Aufrufe: 1614

efs: //color the chart background based upon whether the renko is currently long or short if ( nStatus==1 ) { setDefaultBarBgColor( fUpColor, 0, nLowLevel, nHighLevel ); } if ( nStatus==-1 ) { setDefaultBarBgColor( fDnColor, 0, nLowLevel, nHighLevel ); } Zum anderen frage ich mich, ob man die roten und blauen Linien der Renko-Boxen so darstellen kann, wie es esignal über die Befehle setPlotType(PLO ...

Verfasst am: 14.11.2007, 20:52 Aufrufe: 1090

Jedenfalls möchte ich das im 1-15 Minutenfenster durchführen, damit genug statistisches Material anfällt. am besten im Bereich von 200-500 Trades während eines Frontmonats. Daraus ergibt sich dann irgendwie die sinnvolle Patternlänge. Eine Einschränkung der Objekte möchte ich nicht vornehmen. Wenn die Soft nciht mitspielt, dann muss eben andere her. Möchte mir auch endlich mal den Crabel zu short term price patterns ...

Verfasst am: 01.11.2007, 00:01 Aufrufe: 1561

Die grüne Kurve ist der EURUSD und geht nach unten, indem der GBPUSD stehen bleibt, und geht schwach nach oben. Nach einer Weile sinkt die Korrelation, die Kurven nähern sich wieder. Jetzt muß man eigentlich anfangen zu recherchieren/statistizieren was aus einem Trade mit beide Paare Long geworden ist. Mit sicherheit sind die 30 Pips Gewinn enstanden. Oder, was bringen würde mit ein Paar Long und mit dem anderen Sho ...

Verfasst am: 30.10.2007, 10:41 Aufrufe: 1561

Liegt er unter sagen wir 0.10, wird er irgendwann steigen. Geht man mit einem Paar Long und mit dem anderen Short, und man setzt ein Gewinn von 30€, wird das in der nächsten Zeit erreicht wenn die Korrelation steigt. Die Formeln und der Kauf/Verkauf Algorithmus sind ziemlich einfach. Vermutlich kann man alles komplizierter machen, aber die Scripts die ich gesehen habe beschränken sich nur auf das was ich oben besc ...

Verfasst am: 17.10.2007, 20:14 Aufrufe: 923

Schande über mein Haupt, hab die Doc-Datei natürlich nicht angeschaut. Ich werde die Tests auch mal über meine längere historie machen. Aber interessant ist bei dir auch, das short nicht so gut performed. Mit 9,6 kommen wir der 10 sehr nahe. Jedoch muss man bei all den Filtern ect. immer abwägen ob es nicht schon in Richtung überoptimierun geht.

Verfasst am: 16.10.2007, 20:53 Aufrufe: 923

Mit ein wenig Testen und Feinoptimierung ist der Average Trade bei Long jetzt über 8 Punkte. Allerdings komme ich mit Short nicht in die Gänge. Ich werde dennoch mal alternative Stops probieren. Zu den Range-Ausbrüchen. Ja, ich hatte das was, das die Range von 7-9 Uhr ermittelte und darauf einen Ausbruch handelte. Im Prinzip diente ein vielfaches der ATR innerhalb dieser Zeit als Ausbruchstrigger. Das lief halbwegs ...

Verfasst am: 16.10.2007, 18:41 Aufrufe: 923

Die Kennzahlen kurz: Alle Trades Long Trades Short Trades Total Net Profit $1873,00 $1211,00 $662,00 Gross Profit $4833,00 $3093,00 $1740,00 Gross Loss ($2960,00) ($1882,00) ($1078,00) Profit Factor 1,63 1,64 1,61 Open Position P/L $0,00 $0,00 $0,00 Total Number of Trades 273 173 100 Percent Profitable 61,54% 61,27% 62,00% Number of Winning Trades 168 10 ...

Verfasst am: 14.10.2007, 17:56 Aufrufe: 923

Die Regeln: Das High und Low des Vortages dienen als Entrytrigger für den Folgetag. Long also per buy stop at High vom Vortag. Als Profittarget kommt ein fixer Punktewert, ab 10 Punkten zum Einsatz. Es ist nur ein Trade am Tag erlaubt, egal ob Long oder Short. Am Tagesende wird ein evtl. laufender Trade glatt gestellt. Über einen Stop konnte ich nichts finden, deswegen wird geprüft ob sich ein passender fixer Stop ...

Verfasst am: 09.10.2007, 20:35 Aufrufe: 1045

@SwingMan Ich weiß nicht genau welches System Du jetzt ansprichst. Tunnel ? Ich meine SRDC1 Kurz gesagt. HIGH und Low von Gestern sind Widerstand und Unterstützung = Long und Short Entrylevel! Man nimmt 10 pips mit und das war es schon! Ein Beitrag von damals! Zitat: made a .xls document in which I calculated how many times price went over yesterday`s high/low level, and the average penetration. It is referred ...

Verfasst am: 09.10.2007, 17:27 Aufrufe: 1045

@Fisch Mein DT und DB System ist eigentlich fertig (Sind 2 Systeme, long und short eben), ich habe aktuell eigentlich technische Probleme, die meinen Start verhindern. Das System ist aber generell Trendfolgend, bleibt auch mal mehrere Tage in einem Trade, bei einem average Trade von über 50 Pips. Dazu suche ich jetzt noch etwas kurzfristiges, zur Diversifikation. Und Programmieren kann man fast alles, nur die Vorga ...

Verfasst am: 20.09.2007, 12:58 Aufrufe: 3578

@ Joram Bei der MES-Methode kann auch beim 3 min kaum Stress aufkommen. Wenn man als Hilfe BBs verwendet, genügt ein einziger kurzer Blick, da die Morning bzw. Evening Stars praktisch immer in deren Nähe auftreten, zumal je nach Marktlage Long /Short nur eins der beiden Bänder überhaupt beachtet werden muss. Ich würde dabei jedenfalls nicht fickerig werden! Scheint ziemlich idiotensicher, vorausgesetzt man bring ...

Verfasst am: 28.08.2007, 10:35 Aufrufe: 4626

long 2007-07-23 at 13,943, stop at 13,681 stopped on 2007-07-24 at 13,681 -262 points long 2007-08-01 at 13,362, stop at 12,911 exited on 2007-08-07 at 13,504 142 points short 2007-08-07 at 13,504, stop at 13,771 exited on 2007-08-17 at 13,079 425 points long 2007-08-17 at 13,079, stop at 12,719 exited on 2007-08-23 at 13,236 157 points Gruß Rossi

Verfasst am: 28.07.2007, 20:41 Aufrufe: 4626

long 2007-05-30 at 13,633, stop at 13,269 stopped on 2007-06-07 at 13,269 -364 points long 2007-06-13 at 13,482, stop at 13,155 exited on 2007-06-14 at 13,554 71 points short 2007-06-14 at 13,554, stop at 13,759 exited on 2007-06-28 at 13,422 131 points long 2007-06-28 at 13,422, stop at 13,209 exited on 2007-07-09 at 13,650 228 points short 2007-07-09 at 13,650, stop at 13,876 exited on 2007-07-11 at 13, ...

Verfasst am: 19.06.2007, 22:50 Aufrufe: 707

optimiere, zeigt er jedesmal denselben netprofit, obwohl einige trades dann ausgestopt wären.... zum performancereport: hier wurden mir alle trades als longtrades angezeigt, obwohl 2 short dabei waren ich hatte aber auch nur wenig zeit heute, vielleicht mache ich auch etwas falsch? die nächsten tage( bis sonntag werde ich verreisen) kann erst dann weitermachen, auf jeden fall ein schönes teil und wie du auch schrei ...

Verfasst am: 09.06.2007, 10:15 Aufrufe: 892

Der Longeinstieg erfolgt im 1 min-Chart über dem letzten Hoch, das über dem SMA 20 lag, nach einem Rücksetzer unter den SMA. Er ist problemlos und geradezu idiotensicher, wenn man den Abstand zum SMA auf etwa 10 - 15 P beschränkt. (Sonst ist nicht nur das Risiko, sondern meistens auch der Ausbruchsbalken zu groß.) Short entsprechend umgekehrt. 2. SMA 20 als Stopp ist ideal, um lange in zügigen Trends zu bleiben. Be ...