Market Trader Forum

Verfasst am: 12.04.2008, 13:02 Aufrufe: 2172

Meine CBK hat, neben anderen, ein Gegensignal geliefert. Jetzt muss ich aus meinen schönen Calls raus und dank Optionen kann ich diesmal shorten Mal gucken wie sich das im Paper gegen den reinen Aktienhandel entwickelt. So kann ich das eine Weile mit meinen ATM und wuelles 1er Deltas laufen lassen und dann vergleichen. Ich brauch immer erst mal Anschauungsmaterial.

Verfasst am: 08.04.2008, 17:47 Aufrufe: 2172

Das ist ja das, was Du maximal verlierst, wenn sie wertlos wird. Dieser Betrag wird schon mal vom Konto abgezogen, damit Du mit Optionen nicht mehr verlieren kannst, als auf dem Konto vorhanden ist. Noch ein Vortiel ist natürlich, dass man auch die deutschen Aktien viel leichter shorten kann und zudem, wenn man längerfristige Optionstrades macht, auch mal die Korrekturen mit einer entgegengesetzten Option hedgen kan ...

Verfasst am: 12.02.2007, 15:38 Aufrufe: 2440

doch ich sehe darin einen Sinn. Und zwar - ich kann eine Synthetische Future Position EOD halten und diese tangiert meine Intraday Geschäfte nicht. Beispiel . Ich bin im Bund EOD Long mit einem Kontrakt. Ich möchte aber intraday Bund shorten. Ebenfalls mit einem Kontrakt. Aber die LongPosition muss bestehen bleiben. Wie mache ich das? Lass uns ein Beispiel durchrechnen. Eine Imitation einer Short Future Positi ...

Verfasst am: 12.02.2007, 09:04 Aufrufe: 2440

Verlust ist nur im diesen Fall, wenn der Kurs in die unerwünschte Richtung geht. Somit war die Gewinnchance immerhin zwei mal größer als bei einem direkten shorten des Bundes mit einem Future oder mit einem Put. Zitat: War der Sinn darin der, dass Du soviel weniger Kapital gebunden hast als mit einem gleichartigen Trade im Bund direkt? So viel weniger Kapital (auf Gewinn berechnet) war auch nicht eingebunden.

Verfasst am: 20.11.2006, 17:54 Aufrufe: 2922

Zitat: Paeda schrieb am 20.11.2006 17:46 Zitat: Hittfeld schrieb am 20.11.2006 17:38 Short Strategien sind selten wirklich renditestark, da der timelag zum Einstieg beim shorten die Rendite kürzt. Abstürze gehen stets rasend schnell - langsames Ausbluten ist eher selten (70er Jahre). 2002 sind die meisten typischen Shortkandidaten GESTIEGEN! MFG Hittfeld Das ist wohl war. Aber bei mir gibt es monate, bei dene ...

Verfasst am: 20.11.2006, 17:46 Aufrufe: 2922

Zitat: Hittfeld schrieb am 20.11.2006 17:38 Short Strategien sind selten wirklich renditestark, da der timelag zum Einstieg beim shorten die Rendite kürzt. Abstürze gehen stets rasend schnell - langsames Ausbluten ist eher selten (70er Jahre). 2002 sind die meisten typischen Shortkandidaten GESTIEGEN! MFG Hittfeld Das ist wohl war. Aber bei mir gibt es monate, bei denen ich keine Aktien trade. Etwas für diese ...

Verfasst am: 20.11.2006, 17:38 Aufrufe: 2922

Daher schafft man diese Performance nur im Bullmarket. Short Strategien habe ich leider keine vernünftigen gefunden. Für Vorschläge wäre ich dankbar! Short Strategien sind selten wirklich renditestark, da der timelag zum Einstieg beim shorten die Rendite kürzt. Abstürze gehen stets rasend schnell - langsames Ausbluten ist eher selten (70er Jahre). 2002 sind die meisten typischen Shortkandidaten GESTIEGEN! MFG ...

Verfasst am: 15.06.2006, 12:56 Aufrufe: 2606

Wann ändert sich ein Index schon mal um 3 - 4% oder mehr an einem Tag? Unabhängig davon sind die Spreads bei Zertis auf den DAX bedeutend günstiger als bei solchen auf Einzeltitel. Wenn man schon Derivate auf Einzeltitel nimmt, weil man z. B. shorten will, ist man gut beraten, das Hauptaugenmerk nicht in erster Linie auf die Performance zu richten, sondern auf Titel, die eine relativ gleichmäßige Trendentwicklung oh ...

Verfasst am: 01.02.2006, 10:13 Aufrufe: 3747

@swingman Dax shorten ist so eine Sache. Der steigt wie ein liebeskranker Engel zum Himmel. Der YM fällt sogar noch unter mein (zu frühes) Exit. Aktuell würde ich für Longs Europa, für Shorts die Amis bevorzugen. Es klappt nicht immer so prima wie gestern, aber, es ist mal wieder ein schöner Trade mit einem zufallsgesteuertem Set up (Neumond). Entry dagegen sollte man keinesfalls zufällig wählen!

Verfasst am: 08.01.2006, 15:23 Aufrufe: 1725

@ SwingMan Melde mich. Bin Interessiert. Muss dann nur noch wissen, wie es geht mit Kurse aktualisieren und mit den Auswertungen. Dann kannst Du auf mich zählen. @ Hittfeld Danke für die interessanten Beisteuerungen. Insbesondere für den verblüffenden Hinweis : "In 2000 die schlechtesten Aktien zu shorten war defacto KEINE gute Idee, da die blöden Dinger sogar kontra-intuitiv GESTIEGEN waren. ..."

Verfasst am: 08.01.2006, 09:03 Aufrufe: 1725

@Alle Ich bin leider immer noch "zeitknapp". Dennoch ein Paar schnelle Antworten: 1. In 2000 die schlechtesten Akteien zu shorten war defacto KEINE gute Idee, da die blöden Dinger sogar kontra-intuitiv GESTIEGEN waren. 2. Deshalb war die EINZIGE Lösung: Parallel zum Aktienportfolio ein CommoditiesPortf. zu nführen, wenn man nicht auf Long/Short/Timing ausweichen wollte. 3. Hier ein Link auf ein virtuelles forwar ...

Verfasst am: 07.01.2006, 23:59 Aufrufe: 1725

Aber vieles davon ging ab 2000 und danach wieder verloren, weil wenn Ebbe ist am Markt, verlieren die relativ stärksten Aktien weniger als der Durchschnitt, aber sie haben ebenfalls verloren. Die Flut hebt alle Boote, und bei Ebbe .... Meine Idee zu diesem Programm und dessen Umsetzung : 1.) die stärksten Aktien zu kaufen, sondern die schwächsten zu shorten, wenn Ebbe am Markt herrscht. Mit den heute verfügbaren I ...

Verfasst am: 12.12.2005, 14:05 Aufrufe: 485

Verfasst am: 22.11.2005, 09:42 Aufrufe: 705

Das AktienPower Programm bietet etwas viel einfacheres was Technische Analyse betrifft, aber das rund herum ist sehr hilfreich. Gestern war einer der seit Jahren auf Aktien spekuliert, hat aber bisher nichts von CFDs gehört, und konnte sich auch nicht vorstellen daß man Aktien auch shorten kann. Laut Werbepräsentation gibt es auch viele Leute die mit der Börse nie zu tun gehabt haben und nur zufällig nach dem Besuc ...

Verfasst am: 24.10.2005, 14:43 Aufrufe: 654

Was ist eine Short-Squeeze? Die Frage wird mir immer wieder gestellt, deswegen kurz hier zur Erläuterung: Wenn Sie eine Aktie shorten, wollen Sie von fallenden Aktienkursen profitieren. Dazu leihen Sie sich eine Aktie von Ihrem Broker oder dieser von einem großen Institutionellen, und verkaufen diese Aktie im Markt. Um es ganz deutlich zu machen: Sie verkaufen eine zuvor geliehene Aktie für 100 €. Sie haben somit ...

Verfasst am: 13.10.2005, 11:04 Aufrufe: 602

h. der Markt muss mir an erwarteten Downtagen seine Stärke deutlicher zeigen als an normalen. Mein Ansatz sieht u.a. noch vor an eher bearishen Tagen A up zu shorten, wenn der Markt dort abprallt bzw. die Marke nur kurz überwindet und wieder darunter fällt. Allerdings nur, wenn die durch andere technische Ind. bestätigt wird. Vielleicht am gestrigen Beispiel (wie gesagt verfolge ich den Bund nur nebenbei) Nach ein ...

Verfasst am: 11.10.2005, 18:31 Aufrufe: 602

könnte man im Market-Trader schauen, wie die Wahrscheinlichkeiten sind, dass der Tageschluss/Hoch über R2 liegt, wenn Open zwischen Market Pivot und R1 liegt. Hätten wir hier etwa eine außergewöhliche statistische Häufigkeit, dann würde sich anbieten, den Tages-Bias noch positiver zu sehen. D.h. vielleicht nicht einen Rücksetzer unter MP zu shorten nach Regelwerk 2.4.2, sondern einen Abprall/Wiedereintritt über MP ...