Market Trader Forum

Verfasst am: 12.07.2006, 14:31 Aufrufe: 512

@Fisch Genau, alles andere ergibt für mich keinen Sinn. Wenn man die Kennzahlen des Systems, Gewinnwahrscheinlichekit und Profitfaktor, in eine Simulation eingibt, bekommt man ein gutes Gefühl für den maximalen Kursverlust der entstehen kann. Daran orientiere ich mich. Die unten gezeigte Simulation ergibt, daß man 1 % des Kapitals einsetzen darf, wenn man 10 % Drawdown akzeptiert bei einer W(G) von 70 % (+- 5%) un ...

Verfasst am: 20.04.2006, 09:56 Aufrufe: 663

@Chris - Kannst Du bitte die Anzahl der Kontrakt-Einheit für diese Woche berechnen? Es bleibt uns nicht mehr lange Zeit die Simulation des ersten Monats zu simulieren, gleich geht es mit echtem virtuellen Geld los!

Verfasst am: 22.03.2006, 07:31 Aufrufe: 535

Nur ich wiederhole was ich schon vormals geschrieben habe. Die Regel für MT ACD sind eine löse Sammlung Vermutungen und Beobachtungen die niemals durch einen signifikanten Backtest (oder MonteCarlo Simulation) überprüft wurden, sondern in der Praxis bisher durch solche Leute wie Du, ich, Fisch, Seeralf in täglichen Einsatz getestet worden sind. Sich stur an Regelwerk zu halten, wenn man feststellt dass in Praxis z ...

Verfasst am: 31.01.2006, 21:28 Aufrufe: 928

@Fisch, mit einem hast du recht -> Zitat: Aber wir haben 3 Monate täglich die Doku gemacht! An den Regeln ist seit 2 Monaten nichts mehr geändert worden! Das was wir seit monaten machen, kann man ohne Problem mit einem Monte Carlo Simulation Test viel schneller erreichen. Somit ist unser Realitättest lediglich eine Hilfe für uns selber um uns zu zeigen, dass das System unter realen Bedingungen funktioniert. a ...

Verfasst am: 25.01.2006, 20:40 Aufrufe: 605

Verfasst am: 23.01.2006, 13:15 Aufrufe: 1053

Die voreingestellte Zahl 52 Wochen bei der Simulation scheint das Maximum zu sein.

Verfasst am: 23.01.2006, 12:26 Aufrufe: 1053

- Bei der Simulation sollten alle nicht benötigten Anwendungen geschlossen werden. -Die Analyse der Auswertungen wäre einfacher, wenn in der Tabelle auch die Wochenzahlen des Diagramms stünden.

Verfasst am: 23.01.2006, 10:47 Aufrufe: 1053

@Rossi - Die Simulation soll man nicht für die USA Aktien starten, es sind zu viele. Habe darüber geschrieben. - Die gewünschte Einstellung ist nicht möglich. Gedacht wurde nur "ab heute X Wochen zurück". - Wenn man eventuell die "richtigen" Signale und das Money Management im Simulator haben wird, genau die Verlustphasen, oder die Seitwärtsphasen sind wichtig zu verfolgen. Vermutlich gibt das System keine Signal ...

Verfasst am: 23.01.2006, 10:31 Aufrufe: 1053

@Swingman ich habe gerade eine Simulation durchgeführt und abgebrochen. Mein erster Eindruck ist, dass letztes Jahr rund 20 Wochen fast nichts "lief", dann mit dem Aufschwung prächtige Kursgewinne zu erzielen waren. Wäre es möglich, dass ich den Simulationsbeginn genau einstellen kann: z. B. 12.3.2002 20 Wochen.

Verfasst am: 14.01.2006, 15:46 Aufrufe: 826

Ich habe die Datenbank auf 110 CFDs ergänzt, und die Kursdaten aus TaiPan importiert. Wer noch das Ergebnis der vorherigen Auswertung in Erinnerung hat (+50%), wird eine schöne Überraschung bekommen (+100%)! Die Auswertung beruht auf einer ziemlich groben Strategie, so daß wenn man die in PRT skizzierte Strategie anwendet, die Ergebnisse noch wesentlich verbessert werden können. (Money Management gehört auch dazu). ...

Verfasst am: 03.01.2006, 19:37 Aufrufe: 1725

Nochwas! Ein ABBRECHEN Button wäre nicht schlecht in der Simulation! Habe gerade das 52 Wochen mit falschen Einstellungen gedrückt!

Verfasst am: 08.11.2005, 11:32 Aufrufe: 897

Hi All, It's been quite some time since I posted so I thought I would inform you all that NinjaTrader Version 5 has been released. Our NinjaTrader Simulation Edition is a fully functional trading platform that is free to use. In version 5 we have added data feed support for eSignal, DTN.iQ, TrackData and TradeStation. If you have a subscription to any of these data sources you can simply bolt NinjaTrader to it ...

Verfasst am: 25.10.2005, 22:03 Aufrufe: 610

@all erstmal freut es mich hier in der Runde alte Bekannte zu treffen. Ich habe mich zwar in Swingmans Theorie noch nicht hineingebissen werde das aber noch nachholen. @Swingman "Wie man auch in diesem Thread von heute lesen kann, der einzige Streit bleibt ob wegen den Einstellungen 14 oder 34 Punkte gemacht wurden. Verluste gibt es keine, man kann nicht mal die Monte Carlo Simulation bemühen um Drawdowns zu ermitte ...

Verfasst am: 25.10.2005, 19:52 Aufrufe: 610

... ch einige Beiträge auf dem Geist gegengen, darum haben wir diesen Arbeitsforum organisiert. Ansonsten, weiß ich nicht ob es hier vernünftigere Themen als anderswo gibt, es ist eher langweilig hier im Board. Wie man auch in diesem Thread von heute lesen kann, der einzige Streit bleibt ob wegen den Einstellungen 14 oder 34 Punkte gemacht wurden. Verluste gibt es keine, man kann nicht mal die Monte Carlo Simulation ...