Market Trader Forum

Verfasst am: 23.02.2008, 17:02 Aufrufe: 874

Bei John Ehlers, Rocket Science for Traders, S.40 findet man ähnliche Gedanken: Zusammenhang zwischen Differenzen von SMA und Momentum. (Auch in Mesa and Trading Market Cycles S. 65, J. Ehlers) Gruß Rossi

Verfasst am: 23.02.2008, 13:52 Aufrufe: 874

Finde den Artikel interessant. Speziell beim SMA könnte ich jedoch jetzt nicht sagen, ob das jetzt auf Grund dieses Beweises unsinn ist. Ich habe versucht das im Chart mal zu prüfen, gelingt mir jedoch nicht. Ich habe nach einem Steigendem SMA gesucht (wende) und dann den vorletzten Bar mit dem vor 11 Tagen verglichen. Hier Beispiel im Dax (Perf.Index). Unmittelbar nach solch einer Wende stimmt der mathematische ...

Verfasst am: 29.01.2008, 20:10 Aufrufe: 1678

@Joram So wie ich es sehe hast meine Ausführung nicht verstanden. Es hat NICHTS mit dem System zu tun. Es geht auch mit einem simplen SMA Cross-Over System. Stell dir vor du handelst da 9er SMA kreutzt 21SMA von unten nach oben. Du gibst dem System die Aufgabe permanent die SMA-Parameter 7- 11 und 19 - 23 parallel mit zu berechnen und auch die Systemergebnisse. Wären jetzt die Parameter 7 und 23 besser gewesen, h ...

Verfasst am: 06.11.2007, 21:52 Aufrufe: 1561

Ich würde auch ein Korrelationssystem nicht ohne Stops losschicken. Die Frage des Moneymanagements ist ein Hauptproblem. Nicht nur Stops und Posigröße spielen hier eine Rolle, sondern auch Margin und Hebel sind zu beachten. Der Ansatz mit der Berechnung von Cor auf Basis SMA scheint mir nicht sinnvoll. Wie man weiß, funktionieren GD Systeme in langen trendigen Märkten. In kleinen Timeframe auf Basis Korrelation ...

Verfasst am: 02.11.2007, 11:04 Aufrufe: 1561

wie das System "Current Correlation" und "Expected Correlation" berechnet - Expected Correlation kann man manuell eingetragen. Ich habe sie auf 0.70 gesetzt, um nicht lange warten zu müssen. Wenn sie überschritten wird, gibt es die Signale. - Current Correlation wird laufend berechnet, jetzt kann ich keine Formeln posten. Jedenfalls, nimmt man die Differenzen (Close - SMA) und man benutzt die Formel aus dem Script " ...

Verfasst am: 02.11.2007, 10:56 Aufrufe: 1561

Zitat: Wenn man das System blind laufen lässt, ist auch nicht ganz in Ordnung Das konnte man auch nicht erwarten. Aber das Prinzip wird klar. Kannst Du mal kurz erklären wie das System "Current Correlation" und "Expected Correlation" berechnet. Wird sicher auf Basis des SMA gemacht? Den Quelltext verstehe ich nicht.

Verfasst am: 01.11.2007, 19:20 Aufrufe: 1561

Ich lasse den SMA MultiHedge laufen. Das Dunkle lichtet sich. Bis jetzt aber nur ein Kerzenlicht. Ich sammle meine Fragen. Bin mal gespannt, wie das System die morgigen Nachrichten übersteht!

Verfasst am: 01.11.2007, 00:01 Aufrufe: 1561

@Fisch Mach Dir keine große Gedanken, ich habe auch keine Ahnung was man praktisch machen muß. Nochmals den Link: "SMA MultiHedge" http://codebase.mql4.com/957 Wie Du geschrieben hast "Entries mir guter Wahrscheinlichkeit und dann klare Regeln. RM/MM, Entry, Stop, Ziel!", habe ich als stinknormale Tradingregeln bezeichnet. Nur, daß statt GDs oder Stochastic oder RSI, mit anderen Mitteln operiert wird. Die (sehr) gu ...

Verfasst am: 30.10.2007, 06:55 Aufrufe: 1561

@vonBödefeld Was so alles gibt! Danke in Namen der Interessenten. Der Autor hält sich ziemlich zurück mit praxisbezogenen Beispiele. Drin stehen aber allgemein die Grundregeln der Berechnungen, und das ist wichtig. Es gibt im MT4-Forum ein Systemchen "SMA MultiHedge" http://codebase.mql4.com/957. Ich habe es gestern gegen Mittag gestartet, und das System hat bis jetzt um die 180€ gemacht, d.h. die Theorie funktion ...

Verfasst am: 28.10.2007, 17:43 Aufrufe: 587

VWAP_SMA { VWAP SMA } input: Price(NumericSeries),length(NumericSimple); vars: PV( 0), Vol( 0), dayBar1( 0), len( 0), it( 0); if date date[ 1 ] then dayBar1 = barNumber; len = MinList(BarNumber-dayBar1,length); PV = price * Ticks; Vol = Ticks; value1 = summation(Vol,len); if value1 0 then it=summation(PV,len)/value1 else it=Price; VWAP_SMA = it; mit Funktion Summation ...

Verfasst am: 16.10.2007, 18:41 Aufrufe: 923

Jetzt habe ich noch schnell einen einfach SMA, Periode 90 auf den Tageschart, als Trendfilter gelegt. Steigt dieser über 5 Perioden dann nur long erlaubt und umgekehrt. Die Kennzahlen kurz: Alle Trades Long Trades Short Trades Total Net Profit $1873,00 $1211,00 $662,00 Gross Profit $4833,00 $3093,00 $1740,00 Gross Loss ($2960,00) ($1882,00) ($1078,00) Profit Factor 1,63 1,64 1,61 Open Position P/L $0 ...

Verfasst am: 25.09.2007, 21:01 Aufrufe: 4762

Er macht aber keinen Awesome Oscillator und auch keinen Alligator. Da weiß ich leider auch nicht weiter. Den Alligator kannst Du mit einfügen von DisplacedSMA bzw. Displaced EMA machen. Weiß nicht mehr auswendig ob der Bill den SMA oder den EMA nimmt. Den AO hab ich mir bei denen grad in der Survey gewünscht

Verfasst am: 11.06.2007, 09:28 Aufrufe: 892

Ich habe auch einen Breakeven nach ein paar Bars, den hab ich aber erst seit Kurzem eingeführt. Entspricht dann vielleicht Deiner Verbesserung Nr. 1. Wenn der Breakeven nicht berührt wird, dann lass ich mit dem Stop laufen. Der Stop ist ein MarketPivot auf 20 Perioden. Allerdings hast Du schon richtig bemerkt, dass er sich nicht viel von einem SMA (allerdings auf den Averagekurs) mit 20 Perioden unterscheidet. Die ...

Verfasst am: 09.06.2007, 10:15 Aufrufe: 892

21 - 9.57 h in P: -8; -2; -3,5; -6; 10; -5,5; 47; = 32 P oder 800 €! Mein Kommentar 1. Es handelt sich im Prinzip um den Einstieg nach Voigt über +P2 bzw. über einem Ross-Haken. Als Stopp dient SMA 20. Position wird gehalten, bis sie daran ausgestoppt wird. 2. Der Longeinstieg erfolgt im 1 min-Chart über dem letzten Hoch, das über dem SMA 20 lag, nach einem Rücksetzer unter den SMA. Er ist problemlos und geradez ...

Verfasst am: 08.03.2007, 18:35 Aufrufe: 500

Für eine qualifizierte Vorauswahl, die vorrangig die Aufgabe hat, den Umfang der Chartsichtungen zu beschränken, eignen sich der RSL nach Levy und einfache prozentuale Kursdifferenzen jeweils über verschiedene lange Zeiträume (z.B. 1, 3, 6, 12, 24 Monate). Die Kombination gleicht die Nachteile jedes einzelnen Kriteriums weitgehend aus: Der RSL ist stark abhängig vom SMA und kann bei gleicher Kursdifferenz sehr un ...

Verfasst am: 13.11.2006, 12:17 Aufrufe: 1205

Zitat: SwingManT schrieb am 13.11.2006 09:29 @Fisch Welche Indikatoren hast Du im Chart (oberer Teil) gezeichnet? Das eine ist der Elder Stop von Dir und das 2. irgendein SMA! Das war noch so abgespeichert!

Verfasst am: 04.09.2006, 21:23 Aufrufe: 3126

Zitat: Joram schrieb am 04.09.2006 18:19 @Swingman was für einen Unterschied zum Alligatorsystem ist das? Die Indikatoren sehen sehr ähnlich aus? - Die GDs sind nicht verschoben. Es sind auch keine "normalen" GDs (SMA, EMA usw.) Ich mache aber keine Studie des Systems um weitere Fragen beantworten zu können. Das Programm ist nur ein vorübergehendes Hilfsmittel für mich.

Verfasst am: 22.03.2006, 10:02 Aufrufe: 662

Was ich brauche ist ein GD der zwischen 5-50 steht. - In Seitwärtsphasen verläuft er ÜBER und nicht durch die Schwankungen! Das passiert weil hier ein GD z.B. 40 genommen wird. In Trendphasen ist der GD vielleicht 5-8. Die Berechnung ist ziemlich komplex, habe mit SMA gemacht, werde auch mit EMA versuchen. Der Verlauf des GDs ist aber ziemlich zackig, und bin damit nicht zufrieden. Frage: gibt es irgondwo etwas ä ...

Verfasst am: 17.01.2006, 11:01 Aufrufe: 768

Allgemein sind die Relative Stärke Verfahren auf langfristigen Trading ausgerichtet. Wir wollen aber Swing Trading machen, damit man etwas mehr Spaß und Nervenkitzel hat... Aus diesem Grund gibt es einmal die Wochenauswertung, wo man den Haupttrend feststellt. Das Ranking, so wie jetzt in PRT vorhanden ist, ist ein gewichteter Momentum der Veränderungsraten des SMA 5. Die Verläufe sind etwas stabiler als wenn man d ...

Verfasst am: 17.01.2006, 08:13 Aufrufe: 768

Verfasst am: 29.12.2005, 17:54 Aufrufe: 768

Mein Traum ist die Optimierung eines S&C Portfolios ( Details Jahrgang/Monat habe ich nicht dabei - kann ich aber nachliefern wenn gewünscht), dass 8 Anlageklassen (Aktien, Bonds, Edelmetalle, Energy, Währungen,Soft Commodities...) parallel mit 15 SMA Long/short fährt und bei geringer gesamtprotfoliovola eine Anlagerendite von 25 % pa VOR hebel hat. Man müsste dies ohne Probleme durch Parameteroptimierung auf 40 % pa ...