Market Trader Forum

Verfasst am: 08.08.2008, 01:19 Aufrufe: 1354

/******************************************************************* Description : This Indicator plots a digital Stochastic Provided By : kahler / quanttrader.

Verfasst am: 24.07.2008, 18:32 Aufrufe: 1796

Im neuen Trader's Heft stellt Herr Kahler seinen digitalen Stochastik-Indikator vor. Ich habe mir den Code zusenden lassen. Hier ist leider nur der Code für TradeSignal. (Den Code für TS will er mir nach seinem Urlaub schicken.) Gruß Rossi Meta: Synopsis( "Digitale Stochastic - (c)2008 kahler@quanttrader.at - Info: Trader`s 08/2008" ), SubChart( True ), WebLink( "http://www.quanttrader.at" ); ...

Verfasst am: 14.05.2008, 22:28 Aufrufe: 1584

OK. Wenn so dann ist die Welt in Ordnung. Vergiss nicht den 1. Wise Man um 11 Uhr. Die Stochastik zeigt zwar nach Deiner Interpretation ein Exit, aber das ist ein erster Gummiband-Entry. Diese Kerze heisst (wie Du bestimmt weist) Kanazuchi und wir sowohl von B.W. als auch von M.V. als Entry Long empfohlen.

Verfasst am: 14.05.2008, 22:11 Aufrufe: 1584

@Swingman alles gut und schön, nur die Signale der Stochastik sind Käse. Ich meine diese um 17 Uhr. Die Stochastik zeigt nämlich, dass Du long gehen solltest, was ein Verlust bedeuten würde. Vergiss Stochastik. Nimm was anderes. MACD oder RSI Oder ADX

Verfasst am: 05.05.2008, 15:18 Aufrufe: 826

Nach den Beobachtungen der letzten Tage braucht man die Berechnung der einzelnen Swinglängen nicht unbedingt. Es kann auch zum Einstieg die Bestätigung durch die Pattern ohne Stochastik abgewartet werden. Obwohl die Swinglängen über starke Schwankungen gegenüber dem Mittelwert aufweisen, lohnt es sich aber einen Teilausstieg zu realisieren, wenn die durchschnittliche Swinglänge erreicht oder ein MT-ACD Ziel erreicht ...

Verfasst am: 18.01.2008, 13:38 Aufrufe: 3545

Nun ich bin kein Experte von Indikatoren in Allgemein und von Stochastik in besonderen. allerdings muss ich feststellen, dass Stochastik Oszillator im Intraday Trading eine große Hilfe ist um die Top und Bottom in Sinne des Bull/Bear Divergent Bar nach Williams zu identifizieren. Ich denke aber , dass man die Einstellung der Stochastik Parameter Experimenttel für jeweilige Märkte und Time Frames finden sollte. M ...

Verfasst am: 17.01.2008, 20:15 Aufrufe: 3545

@Joram "man will nicht recht glauben, aber die alten Indikatoren wie Stochastik resp. RSI immer wieder beweisen ihre Diensttauglichkeit. " Ja, in einem der letzten S&C war wieder ein Artikel über den RSI. Moral war: "Funzt, man muss nur richtig anwenden." Es ging aber um eine Wahrscheinlichkeitsuntersuchung über die Vorhersage der richtigen Richtung eines 2-Perioden RSI.

Verfasst am: 17.01.2008, 19:17 Aufrufe: 3545

@von Bodefeld, man will nicht recht glauben, aber die alten Indikatoren wie Stochastik resp. RSI immer wieder beweisen ihre Diensttauglichkeit. Es ist schon verblüffend, wieviele Hunderten (Tausenden?) von neuen Indikatoren es gibt, die in Grundegenommen nicht ein Jota besser sind als die alten Hüte die in jedem TA Buch beschrieben werden. Wenn man die Umkehrsbars auf den Markanten Punkten (Pivotlevels, Hoch/Tief V ...

Verfasst am: 25.09.2007, 16:44 Aufrufe: 4762

Den Thread werde ich mir als nächstes nach Beendigung meiner Bill Williams (und abgeleitete Systeme) und Tom Demark (und abgeleitete Systeme) Ministudien vornehmen. An beiden gefällt mir, dass sie neutral sind betreffs Underlying, Markt und TF (jedenfalls D, H4 zund H1). Die abgeleiteten haben meist noch die stochastik, was mir gleichfalls zusagt. Mir persönlich würde wahrscheinlich H2 am besten gefallen, Kolachi e ...

Verfasst am: 20.04.2007, 21:28 Aufrufe: 2973

2007 20:24 Wärs mit dem TLBOSC(illator) nicht einfacher? Frage: was ist TLBOSC? - Sorry, ich bin jetzt mittendrin in Varianten und Testen der 3LB. Gerade habe ich ein paar Vergleiche "was wäre wenn" mit den normalen Candles und man kann und darf man sie nicht vermischen! Gerade die Zeitkomprimierung bringt den großen Vorteil. - Auf die Stochastik sollte man doch verzichten. - In WHS konnte ich näherungsweise die ...

Verfasst am: 20.04.2007, 18:38 Aufrufe: 2973

Schön bei dieser Idee ist daß man die Trades auf mehreren Zeitebenen sehr bequem verfolgen kann, und so entsteht eine "Dynamische Trading Matrix". Wenn man z.B. Day, 4H, 1H und 10m verfolgt, hat man eine sehr bequemes System um die Kursschwankungen im Griff zu haben. Eine Berücksichtigung der Stochastik (Dein Lieblingsindikator), kann kleine zusätzliche Hinweise bringen, ich hatte nur nicht die Zeit an solchen Fein ...

Verfasst am: 14.11.2006, 00:16 Aufrufe: 1205

Voigt 123 System (trading des Trends) kommt zum Einsatz in dem zweitem Teil des Tradings, wenn die berechnete Ziele erreicht werden und Gummiband Trading möglich ist. Dann wird auch stopp nach 123 Regel gesetzt. Ich komme mit seinem Innen/aussenstäbe Ausbruch/Stopp System nicht zu recht, daher lasse ich das ganz. Ich verzichte auf Stochastik und Parabolic, weil ich in meinem Chartprogramm keine "richtige" Para ...

Verfasst am: 13.11.2006, 17:45 Aufrufe: 1205

Zitat: Joram schrieb am 13.11.2006 17:17 3. Was meine auslegung des System anbelangt, sind die Bilder selbstsprechend. Keine Stochastik, keine Parrabolic. Kene Innenstäbe. Nur Levels, Momentum und 123 von Voigt. Ist das gut? - Das ist gut und so echt russisch. #Joram Könntest Du mir DEIN System (evt. per links) erläutern? Levels ist mir klar, Momentum (womit,Parameter), Voigt (Seiten?) -- Wenns geht, nicht rus ...

Verfasst am: 13.11.2006, 17:17 Aufrufe: 1205

Du hast Dir Deine eigene Regel zusammengeschustert mit denen Du sehr zufrieden bist. Als ich dir einige Male auf Dein System angesprochen habe, hast Du geantwortet, dass Du Test machen muss und von Deinen Regeln nicht abweichen willst. 3. Was meine auslegung des System anbelangt, sind die Bilder selbstsprechend. Keine Stochastik, keine Parrabolic. Kene Innenstäbe. Nur Levels, Momentum und 123 von Voigt. Ist das g ...

Verfasst am: 13.06.2006, 07:28 Aufrufe: 2606

Wenn man den Trend traden würde mit dem Anfangstopp auf 116.42 dann hätte man einen ruhige und angenehmen Trend gehabt. Bei einem kalkulierbaren Risiko bis zum Tagesschluß Nun man soll aus seinen Fehlern lernen. Wer nicht lernt der hat verloren. Egal ob bei BuFu oder bei Texas Hold´em. Übrigens, ich habe mich entschlossen auf Parabolic und auf Stochastik zu verzichten. Als Trendindikator nutze ich jetzt die aussc ...

Verfasst am: 10.05.2006, 20:03 Aufrufe: 537

@SwingMan "- Das ist auf was ich immer aufmerksam laut Jack Bernstein gemacht habe: der überkaufte Berecih für die Stochastic kann man getrost ignorieren. " Das beachte ich auch eigentlich nicht. Ich habe bei meine Auswertungen allerdings bemerkt, dass es sinnvoll ist den Verlauf der Stochastik zu beobachten. Also die Kurse laufen nach oben und die Stochastik seitwärts oder besser bereits nach unten. Wenn mich nich ...

Verfasst am: 10.05.2006, 19:10 Aufrufe: 537

@Chris Zitat: - Stochastik war im überkauften Bereich und drehte bereits nach unten. - Das ist auf was ich immer aufmerksam laut Jack Bernstein gemacht habe: der überkaufte Berecih für die Stochastic kann man getrost ignorieren. - Als ich heute die Kurse verfolgt habe, habe ich ein Long Entry um 11:35 gesehen. (Mischregel...)

Verfasst am: 10.05.2006, 17:23 Aufrufe: 537

Long Einstieg um 12:30 wurde verworfen. - Stochastik war im überkauften Bereich und drehte bereits nach unten. - Umkehrbalken - Mittagszeit Wäre ausgestoppt worden. Um ca. 13:35 wurde Long Grenzwert zwecks Reentry knapp verfehlt + 2PS nicht erfüllt.

Verfasst am: 03.05.2006, 16:47 Aufrufe: 354

Das erste Signal wurde nicht genommen aufgrund der unklaren Stochastik

Verfasst am: 25.04.2006, 13:22 Aufrufe: 593

@Chris, ich habe Erni empfpholen auf die Divergenzen zu achten. Ich achte selber auf die Divergenzen bei Stochastik. Und ich empfehle dazu noch mals die Seite 187 im Buch von A.Elder "Die Formel für Ihren Börsenerfolg" genau zu studieren. Übrigens, wie Swingman schon mehrmals erwähnt hat, ist die Stochastikauswertung nur Ein von vielen Elementen um die Fehlentry zu vermeiden. Stochastik ist ein Indikator. Ein Ind ...

Verfasst am: 25.04.2006, 13:12 Aufrufe: 593

@Joram Ich will hier nichts falsches behaupten, aber mir war so als hätte @Ernie mal geschrieben, dass du ihm die Stochastik zur Vermeidung von Fehlsignalen empfohlen hast. Nicht die Überkreuzung sondern ein gegenläufiges Verhalten; Bsp: Kurs geht nach oben und Stochastik schon nach unten. Oder wie war das nochmal?

Verfasst am: 25.04.2006, 12:51 Aufrufe: 593

sind die Überkreuzungen der Stochastick mit der MA nur in den extremen Bereichen zu berücksichtigen - und zwar in Verbindung mit anderen Indikatorern (ich nutze z.B. noch MACD nach Elder). Aber nur Stochastic als Signalgeber zu nehmen - wie der gute Jacky wäre mir zu heiß. Was die Überkreuzungen der Stochastik betrifft, warnt A.Elder davor sich daraus ein Signalgeber für Entry/Exit zu machen. Die Überkreuzungen lief ...

Verfasst am: 25.04.2006, 12:28 Aufrufe: 593

@Chris Zitat: Ich meinte damit, dass die Stochastik zum Einstiegszeitpunkt (9:40) tendenziell nach oben lief. Daher wäre ich erst um 10:05 eingestiegen. - Ich habe mehrmals geschrieben (und werde noch schreiben): die Stochastic soll man nicht zu ernst nach den "Lehrbüchern" nehmen. Die Überkreuzungen der Stochastic im mittleren Bereich (insbesondere 40-60%) sind kaum signifikant. Jack Bernstein hat z.B. ein System ...

Verfasst am: 25.04.2006, 12:09 Aufrufe: 593

Es gab keine klassische Divergenz da hast schon recht. Ich meinte damit, dass die Stochastik zum Einstiegszeitpunkt (9:40) tendenziell nach oben lief. Daher wäre ich erst um 10:05 eingestiegen. Wie ich das verstanden habe bist du ein Praktiker. Da ich schon lange keine Futures mehr gehandelt habe (sondern Optionen) würde mich interessieren wie du in der Praxis die Slippage minimierst. Beispiel: Protective Stopp ...

Verfasst am: 25.04.2006, 11:40 Aufrufe: 593

@Chris, vielleicht sind meine Augen schon zu schwach geworden, aber ich kann die erwähnte Divergenz nicht identifizieren. Zitat: Kein Einstieg um 9:30 weil Divergenz bei Stochastik. Das ist nicht als Kritik zu verstehen, ich lerne gern. Kannst Du bitte ein Bildchen mit der gezeichneten Divergenz posten. Vielen Dank! Der Einstieg bei .80 war volkomm in Ordnung. Man hätte bei .82 kaum eine Ausführung bekommen. Es ...

Verfasst am: 25.04.2006, 11:32 Aufrufe: 593

Ein Einstieg bei 115,82 wäre heute natürlich weit besser gewesen. Kein Einstieg um 9:30 weil Divergenz bei Stochastik. Einstieg bei 115,80 um 10:05.

Verfasst am: 19.04.2006, 19:41 Aufrufe: 361

gehst du relativ schnell wieder aus dem Markt wenn er nicht sofort in die gewünschte Richtung läuft. 3. Als erster Umkehrbalken gilt der Einstiegsbalken. (zumindest habe ich das so verstanden)... 4. Der Einstieg hat mich jetzt etwas verwundert, weil der Stochastik zu dieser Zeit seitwärts verläuft... zum Schlußkurs ausgestiegen? 5...dass für einen Reentry der Kurs erstmal wieder über die Schwelle laufen müsste..

Verfasst am: 19.04.2006, 09:09 Aufrufe: 361

15 h SL 115,76 Da Short Level überrannt wurde, nur mit 1 Kontr. Wegen 2. Umkehrbalken liquidiert. 115,65 = -1 P Zusammen: -1 P" Der Einstieg hat mich jetzt etwas verwundert, weil der Stochastik zu dieser Zeit seitwärts verläuft. Bei deinem Ausstieg lief der zweite Balken in Trendrichtung. Bist du hier beim dritten Balken (war wieder ein Umkehrbalken) zum Schlußkurs ausgestiegen? Reentry Short Entry nach 2PS (- ...

Verfasst am: 19.04.2006, 09:07 Aufrufe: 377

@von Bödefeld ein Parabolic und Stochastik lief nach unten = Scoring 2 Gruß Chris

Verfasst am: 07.04.2006, 12:45 Aufrufe: 520

@von Bödefeld Zitat: Kurs macht neues Hoch und Stoch nicht. Basta. So sehe ich das. - Die Slow Stochastik ist ein Gleitender Durchschnitt und wird NIE zum gleichen Zeitpunkt mit dem Kurs den Hoch erreichen. Wenn ich die Grafik von @Chris noch einmal anschaue, sehe ich nur daß die Stochastic durchkreuzt wurde, daß sie sich über 50% befindet. Beide sind Long Merkmale. - OK, wenn es weitere Divergenzen gibt, werde ...

Verfasst am: 05.04.2006, 15:24 Aufrufe: 1888

Zitat: chris schrieb am 05.04.2006 13:26 Welches scoring entsteht in diesem Fall, wenn Stochastik zwar long aber im Bereich > 80 steht. Trotzdem scoring 1? Für diesen Fall ist nichts festgelegt worden. Notfalls eine Münze werfen!

Verfasst am: 05.04.2006, 13:26 Aufrufe: 1888

Ok also nochmal an einem Beispiel: Long Entry Signal (5min Regel) Parabolic 1; Long --- scoring 1 Parabolic 2; Long --- scoring 2 Stochastik läuft nach oben ---- scoring 3 2 von 3 müssen erfüllt sein. Anschließend wird noch geprüft ob Stochastik eine Divergenz ausgebildet hat oder gerade ausbildet (Interpretationssache) Wenn keine Divergenz---- Einstieg! Welches scoring entsteht in diesem Fall, wenn Stocha ...

Verfasst am: 05.04.2006, 13:10 Aufrufe: 1888

Zitat: chris schrieb am 05.04.2006 13:01 Für das Scoring ist der Extrembereich der Stochastik ausschlaggebend und nicht die Divergenz!? Da haben wir schon den ersten Frost! Deshalb meine Bitte an von Bödefeld, die Dinge getrennt zu lassen. 2PS und Divergenz haben nichts miteinander zu tun, außer dass beide SStoch verwenden.

Verfasst am: 05.04.2006, 13:01 Aufrufe: 1888

Vielen Dank für deine Erklärungen. Ist ganz schon schwierig in kurzer Zeit alle Regeln im Forum zu finden. Noch ein Frage: Für das Scoring ist der Extrembereich der Stochastik ausschlaggebend und nicht die Divergenz!?

Verfasst am: 05.04.2006, 11:55 Aufrufe: 1888

Die 2PS-Regel steht unter Reentry. Die Regel gilt jedoch auch für den ersten Entry...oder? Was ich bezüglich der Interpretation der Stochastik noch nicht ganz verstanden habe: Wenn du eine Divergenz in der Stochastik siehst wird das Signal verworfen unabhängig von den beiden Parabolics. Für das Scoring ist der Extrembereich der Stochastik ausschlaggebend und nicht die Divergenz!?

Verfasst am: 03.04.2006, 11:09 Aufrufe: 516

@von Bödefeld, Mann, was hast Du das toll gestaltet mit den Tangenten an der Stochastik. Jetzt entgeht Dir wohl keine Divergenz mehr. Echt stark. Von Bödefeld macht's halt möglich. Jetzt höre noch auf SwingMan und machst das mit dem Vorzeichen noch anders rum - gell?

Verfasst am: 20.03.2006, 17:17 Aufrufe: 1018

Wahrscheinlich allen bekannt, aber hier waren die AFL codes für Preis/Stochastik Divergenzen: http://www.amibroker.com/library/formula.php?id=49 http://www.amibroker.com/library/formula.php?id=48 MFG Hittfeld

Verfasst am: 18.03.2006, 22:57 Aufrufe: 539

Was dahinter steckt, lässt sich mit ein paar Sätzen hier nicht darstellen. Aber erwähnenswert ist ein verblüffender Hinweis, den ich dem geschätzten @von Bödefeld verdanke. Er hat erkannt, dass die Formel der Stochastik identisch ist mit der Formel, mit der ich das Relative Open und Relative Close berechne (was ich nicht wusste). Das eigentliche, was den Wert und die KISS-Lösung zu obiger Frage ausmacht, wird ers ...

Verfasst am: 19.01.2006, 12:59 Aufrufe: 186

Der berechnete Short Entry = 122,04 ist nicht gelungen, die Bewegung war zu hurtig. SE erfolgte daher erst am SGW= 121,99 S/L gesetzt an berechnete Short Entry (zwar geringer als 1 Grid, aber auch Entry war nicht Regelkonform) SX1 = ST 1 = 121,83 (+ 16 Ticks) SX 2= ST 2= 121,75 (+ 24 Ticks) Zusammen = + 40 Ticks Theoretisch war möglich ST (121.59) zu erreichen (sowohl Parabolic als auch Stochastik waren auf der S ...

Verfasst am: 17.11.2005, 14:13 Aufrufe: 549

(der als etwas träge wirkt) etwas früher zu bekommen (4-8 Tage). Zusätzliche Teste könnte man mit der Überkreuzung zweier GD's machen, Berechnung der RSI, Stochastik usw. Hier die klassische EMA Formel: F(n+1)=F(n)+A*[G(n+1)-F(n)] mit A(alfa): A=2/(Periode+1) Für den Regularized EMA (REMA) berechnet man: F(n+1)={F(n)*(1+2*L)+A*[G(n+1)-F(n)]-L*[F(n-1)]}/(1+L) mit L(Lambda) als Regularization Factor.

Verfasst am: 06.11.2005, 14:52 Aufrufe: 519

Wo finde ich etwas zu Anwendungen der Parabolic und Stochastik beim MarketTrader? Regeln etc.. Hittfeld

Verfasst am: 02.11.2005, 20:20 Aufrufe: 371

LongEntry über MP bei 1,2074 StopLoss bei 1,2046! 18,00 Uhr Position bei 1,2070. Da Kurs unter MP kam kein overnight in Frage! Summe: -4 Pips! Diskretionär hatte man nach dem 3. Touch der S2 Linie Long gehen können ca. 14:40 Uhr. 2PS hätte auch gepasst, obwohl der Stochastik im Bild nicht zu sehen ist.

Verfasst am: 26.10.2005, 13:11 Aufrufe: 500

Zwischen -Kommentar: Short Entry erfolgte bei 120,70 (zufälligerweise war das Shortgrenzwert). BuFu ist bis zum 120,61 gelaufen (1 tick vor dem Short Mittelwert) und hat sich anders überlegt. Der Kurs ist bei 120,68 griff dem Protektiver Stop zum Opfer gefallen (+ 2 Ticks) Nach der Regel 2 Parabolic und Stochastik erfolgte eine Short Reentry bei 120,71. Der Kurs ist bis 120,52 gelaufen (Das Bild habe ich von F ...

Verfasst am: 18.10.2005, 20:08 Aufrufe: 254

@Swingman Gute Idee, ich bin aber auf dem Weg ins Bett. Ich muss um 3 Uhr aufstehen um rechtzeitig mein Flughafen erreichen. Daher stelle ich kein Bild mehr rein. Ich kann nur sagen, dass ich nach Doppelparabolic/ stochastik um 14:55 Uhr bei 121,21 einen Long Entry wagen würde. Bis mindestens PP (121,31). Dann wären noch 10 Ticks im Reisekasse. Aber Du kannst uns sagen, wie Du das traden würdest. Du hast mehr Erfa ...

Verfasst am: 12.10.2005, 10:30 Aufrufe: 647

@gboss Eigentlich kann man auch ohne große Auswertungen die @wp Bemerkung sich zu Nutze machen. Der BUFU hat auch heute nach dem Gap einen Tief gehabt, der mit der Parabolic+Stochastik abgefangen werden kann: