Market Trader Forum

Verfasst am: 08.10.2007, 22:44 Aufrufe: 3580

... ndeln? Wieso glaubst Du, daß Du bei Erfolg das Konto gesperrt bekommst? Das schlimmste was droht, ist ein Jobangebot oder ein Trojaner, der den Algorithmus erforschen soll. :-) @Fisch Ich würde auch nicht auf die Idee kommen, so ein System zu konzipieren. Wenn man mit Gewinnziel 1 Tick/Pip handelt kann man natürlich sehr hohe Trefferquoten landen. Das Problem ist dabei die Payout-Ratio. Siehe dazu die Tabelle ...

Verfasst am: 08.10.2007, 21:29 Aufrufe: 4458

Wenn ein Order gegeben wird, sollte der letzte Wert berücksichtigt werden. Wenn der Rechner bis zum nächsten Tick abwartet, dann ist wieder etwas anderes. Es kann auch sein daß bei einem Broker so ist, und bei dem anderen anders. - Bei mir sind die Kurse in drei separaten Files gespeichert. Was in der EURYPY Tabelle steht sind für die anderen Paare die Open Kurse der Bars! Hier die Tabelle mit den EURUSD Ticks: ...

Verfasst am: 13.09.2007, 12:53 Aufrufe: 5315

@Rossi Ich verstehe das nicht ganz. Was hast Du in Deiner Tabelle berechnet? Kannst Du auch die Kursen von Bund oder von FDAX einsetzen?

Verfasst am: 13.05.2007, 18:47 Aufrufe: 586

Überprüfen wie heißen die *adi und *adt Dateien im Ordner Data_Daily. Bei mir heißen sie DAX.adi und DAX.adt 2. In MTDB Tool Menu unter Kursdaten/Daten editieren überprüfen den Namen vom Tabellen Namen. Bei mir ist das DAX 3. FDAX EOD Chart in Visualchart öffnen. Mit rechter Maustaste auf Chartklicken und den Befehl "Chart nach Textformat exportieren" wählen. Die Datei speichere ich auf dem Desktop unter dem Na ...

Verfasst am: 01.03.2007, 10:43 Aufrufe: 1147

Mit MAN AG hat sogar geklappt: Eröffnung Xetra 80,85 und um 10:36 bis 82,75 Bravo! anderseits - Thyssenkrupp - die letzte Stelle in der Tabelle hat auch 2 % zugelegt. Schlapp machen nur deutlich Infineon, Telekom und Dt. Boerse.

Verfasst am: 01.03.2007, 00:09 Aufrufe: 1147

Es hat geklappt die Formeln umzusetzen. Warum auch immer, in TradeStation und AmiBroker werden statt variable Periodenlängen, 250 Tage genommen. Irgendeine Erklärung muß es geben. In der Tabelle sind die DAX und TecDax Werte. Man kann jetzt die Tabelle mit einer Trendspalte ergänzen, und immer von oben nach unten die Aktien mit den größten Alpha für einen möglichen Trade analysieren.

Verfasst am: 27.01.2007, 20:28 Aufrufe: 2856

@Rossi Zitat: Ich habe noch eine Version erstellt, mit der man per Makro die Tage ändern kann (blättern): nächster Tag, 5 Tage weiter usw. Eine sehr schöne Tabelle. Sage jetzt bitte, wie kann ich folgende Sachen machen: Ich möchte andere Märkte damit bearbeiten (Aktien, Devisen, Indizien, Rohstoffe usw.) Wie kann ich so ein Datenblatt anlegen. Nehmen wir ich habe schon eine ExcelTabelle mit den OHCL Daten der ...

Verfasst am: 27.11.2006, 13:24 Aufrufe: 730

bestell mal signalabo bei Thomas Grill, ehemals Kolumnenschreiber bei Aktienboard und vergleiche mit seiner veröffentlichten Performancetabelle. Wenn man ihn dann fragt, warum er denn diesen oder jenen Verlusttrade nicht in der Tabelle hat, dann meint er nur, dass er nur seinen Eigenhandel veröffentlicht und er diese Verlusttrades nicht selber getradet hat, weil er gerade was anderes tun musste. Komischerweise verpa ...

Verfasst am: 01.10.2006, 21:19 Aufrufe: 713

Zitat: Joram schrieb am 29.09.2006 15:28 @Erni, user Williams hat eine Excel Tabelle gemacht indem er die Levels für die einzelne Wochentage berechnet. Ich habe ihn gebeten diese Tabelle hier in Forum vorzustellen, er ist aber sehr schüchtern. Ich habe aber die Berechnungen eine Zeit Lang von ihm bekommen. Das war nicht schlecht. Es ging um einige Ticks unterschied zu dem MT DB Levels. Aber diese einige Ticks können ...

Verfasst am: 29.09.2006, 15:28 Aufrufe: 713

@Erni, user Williams hat eine Excel Tabelle gemacht indem er die Levels für die einzelne Wochentage berechnet. Ich habe ihn gebeten diese Tabelle hier in Forum vorzustellen, er ist aber sehr schüchtern. Ich habe aber die Berechnungen eine Zeit Lang von ihm bekommen. Das war nicht schlecht. Es ging um einige Ticks unterschied zu dem MT DB Levels. Aber diese einige Ticks können entscheidend sein. Daher meine Idee so w ...

Verfasst am: 29.09.2006, 12:29 Aufrufe: 1406

@Rossi ist statistisch gesehen richtig am Mittwoch was für Fitness zu tun anstatt zu traden? Inerpretiere ich die Tabelle korrekt?

Verfasst am: 27.09.2006, 18:29 Aufrufe: 703

B. Heute Ziel 1 Long ist heute 118,66; erreichen wurde 118,70 - dann ist das Tradingziel erreicht. Man kann das alles auch "zu Fuss" berechnen, in dem man mühsam die Daten (Ziel 1 short, MW Short, Grenzwert Short, Grenzwert Long, MW Long und Ziel 1 Long) von den letzten 5 Jahren in eine Tabelle eintippt und dann die Berechnungen macht. Aber das würde heißen 240x5x6 = 7200 Zahlen in eine Tabelle eintippen. Die Fe ...

Verfasst am: 26.09.2006, 20:32 Aufrufe: 955

@SwingMan, Thx, die Tabelle ist Ok! Ich habe jedenfalls nichts gefunden! Werde es morgen nochmal drucken und überprüfen!

Verfasst am: 17.09.2006, 22:23 Aufrufe: 955

Tabelle 2

Verfasst am: 17.09.2006, 22:22 Aufrufe: 955

Tabelle 1

Verfasst am: 17.09.2006, 22:07 Aufrufe: 955

Hier poste ich eine geheime Tabelle der Trading Time Zones... http://www.boersentrendonline.de/upload/time-frame-cycle-chart3.pdf Zunächst die amerikanischen Time Zones. Wenn ich richtig interpretiere, muß man für deutsche Trading Times 2 Stunden and die GMTs addieren (nicht eine Std.) Es wäre nützlich wenn uns ein Excel Spezialist die Daten in einem vereinfachten Sheet überarbeitet!

Verfasst am: 05.09.2006, 20:57 Aufrufe: 3126

... wir mal 2% wollen wir pro Trade riskieren! Das sind 200 € Risiko in Abhängigkeit vom IS kann am einfach die Posigröße in Lots ausrechnen! Stop sei 10 Pips inklusive Spread (in der Praxis oft zu klein) daraus folt wir können 20 Pips pro Pi verlieren und haben unserer Lotanzahl 20/7,8046=2,56 Lots oder 25 MiniLots! Wichtig ist aber immer zu wissen, wo liegt mein STOP! Ich habe für mein Trading eine kleine Tabelle ...

Verfasst am: 25.08.2006, 11:48 Aufrufe: 4320

Leguan läßt sich in verschiedensten Ausführungen realisieren wobei das Grundprinzip immer das Gleiche ist. Es geht um das Schrittweise (8 Stufen) kaufen und Rückkaufen in genau berechneten Schwellen. In der HP sind die Extremfälle von zwei Ausführungen des Systems in einer Tabelle ersichtlich. Es müssen zwei Extremfälle im vorhinein in der Bilanz besonders berücksichtigt werden. Kurs bricht nach oben/unten aus, ohne ...

Verfasst am: 16.06.2006, 11:39 Aufrufe: 2606

2006 08:05 Hast Du schon eine Vision? Ich vermute genau wie Swingman, dass die Ergebnisse der Satistik auf andere Indizies, bzw Futures übertragbar sind. Je ruhiger ist ein Markt, desto bessere sind die Ergebnisse. @ SwingMan, @ Joram "Wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen", hat Helmut Schmidt gesagt. Die Tabelle enthielt bei ca. 7 Signalen 3 Tage-Renditen von klar über 3%. Mit dem FDAX bzw. einem Zertie wäre das do ...

Verfasst am: 13.06.2006, 10:48 Aufrufe: 2606

BR/5 = 1 Grid. Man kann wie allgemein in der Literatur 1 Tick über dem Hoch nehmen, aber meiner Meinung nach wird hier abgefischt. 4. Wenn man aber die Lage auf dem Trend bezogen berücksichtigt, gibt es Auswertungen für die Long und Short Trade-Richtung. Dann sieht man anhand der Tabelle daß z.B. ein Gravestone Doji Up immer positiv abschneidet, und der Down nicht. Die genauen Definitionen müsste ich im Programm find ...

Verfasst am: 13.06.2006, 09:53 Aufrufe: 2606

.." 1. Was heißt bei Stop Buy "für maximal 3 Tage"? 2. Was ist genau gemeint mit "Bar Range / 5"? 3. Was bedeutet in der letzten Spalte der Tabellen: "%Ersch." In #3 (bei Tradesignal) stehen unter Trendfilter mit Local Trend z. B. Gravestone Doji Up 2,92% Gravestone Doji Down 0,99% 4. Nach meinem Verständnis ist Gravestone immer ein bearishes Umkehrsignal. Gehst Du jetzt bei „Gravestone Doji Up” long oder short? ...

Verfasst am: 04.05.2006, 19:56 Aufrufe: 786

Das Rätsel ist gelöst: STRATEGYTRADER MAEUROBUND ICEMAN31249 ZYKLUSANALYST ANDI VULL09 sind nicht unter den besten 100 Tradern aufgeführt (linke Tabelle). Sie haben heute getradet und die Zahlen nach unten gezogen. Gruß Rossi

Verfasst am: 03.05.2006, 19:18 Aufrufe: 786

@von Bödefeld ich habe das aus der Tabelle mit 90 Teilnehmern berechnet. Bin gespannt was sich heute getan hat. Gruß Rossi

Verfasst am: 14.04.2006, 18:11 Aufrufe: 432

@Chris Wir haben jetzt Halbzeit was die Vorbereitung betrifft. Du liegst schon sehr gut vorne mit der Auswertung der Signale. Was man jetzt machen muß, ist die Positionsgrössenberechnung pro Woche zu machen. Eventuell nehme die letzten zwei Wochen als Übung, und erstelle für uns eine Tabelle mit den Ergebnissen. - Nach der ersten Woche, Neuberechnung des Kapitalstandes und Ermittlung der Kontraktzahl für die vorig ...

Verfasst am: 11.04.2006, 07:32 Aufrufe: 1224

@ SwingMan An der Tabelle sieht man, wo es bei MT-ACD noch hapert. Trotz einer ausgezeichneten Trefferquote liegt der PF "nur" bei 5. Grund: Das Pay Off Ratio (Verhältnis durchschnittl. Gewinn / durchschnittl. Verlust) beträgt nur 0,994. Abhilfe: Die Verluste müssen stärker begrenzt werden, d. h. möglichst keine Verlusttrades mit -24 P zulassen. Bei einer Begrenzung auf z. B. -12 P würde der PF theoret. auf etwa ...

Verfasst am: 05.04.2006, 10:54 Aufrufe: 1283

@ Rossi Ist doch kein Wunder. Der Kontrakt 0306 lief am 8.3.06 aus. Meine Tabelle enthält nur Werte für den Juni-Kontrakt.

Verfasst am: 05.04.2006, 07:49 Aufrufe: 1283

..! Ich verwende die letzte Version des Programms. Verändert habe ich daran nichts. Der Fehler könnte an den Schlusskursen liegen. In SwingMans Tabelle sind statt der Schluskurse die Settlement-Kurse enthalten. Das Problem hatten wir schon öfter. Nachfolgend die exakten und von mir überprüften Kurse. Ich vergleiche sie täglich mit den Charts. Im Zweifelsfall schaue ich bei der Eurex unter Delayer Quotes nach. ...

Verfasst am: 04.04.2006, 20:58 Aufrufe: 591

Man denke sich seinen Teil zur 2PS Regel außerhalb der ersten Stunde. Und selbst in der ersten Stunde habe ich zumindest in den letzten 2 Wochen keinen Vorteil bei der Beachtung gesehen. Man möge mich gerne eines Besseren belehren. Ich werde nach und nach die Trades der letzten 2 Wochen anhand der AB Formel einstellen und eine Tabelle dazu machen. Aber vor Ostern wird das nix mehr. Dann bin ich ohne DSL in der Schwe ...

Verfasst am: 04.04.2006, 13:21 Aufrufe: 900

2006 08:33 Wäre es wohl möglich, in die Tabelle einzutragen ob der Trade mit oder gegen die STOCH lief, damit man das nachvollziehen kann? Vielleicht hätten ein paar Minustrades vermieden werden können, aber wieviel Winner hätte das abgewürgt? @ von Bödefeld Es sind von mir im März nur Trades berücksichtigt worden, bei dem zum Zeitpunkt des Entries weder eine Divergenz noch ein divergenter Verlauf des SStoch vorlag.

Verfasst am: 04.04.2006, 08:33 Aufrufe: 900

Zitat: Zu Beginn des Monats gab es mehrere saftige Minus-Trades in Folge, die letzlich die Performance beeinträchtigt haben. Von denen hätte sicher ein Teil mit Hilfe der SStoch-Divergenzen vermieden werden können. Wäre es wohl möglich, in die Tabelle einzutragen ob der Trade mit oder gegen die STOCH lief, damit man das nachvollziehen kann? Vielleicht hätten ein paar Minustrades vermieden werden können, aber wievie ...

Verfasst am: 04.04.2006, 07:20 Aufrufe: 900

Kommentar zur Auswertung März 06 Es gibt 11 Trades mit -24 P. Für meine Begriffe sind das hanebüchene Katastrophen, weil stur gegen das Gebot gehandelt wird, Verluste zu begrenzen. Das entscheidende Manko der bisherigen Handhabung. Probehalber habe ich die entsprechenden Ergebnisse in der Tabelle jeweils auf -12 P gesetzt. Die Folgen sind durchschlagend: kum. Ergebnis: 454 P statt 322 P, Differenz: 132 P (+41%) Ver ...

Verfasst am: 19.03.2006, 13:17 Aufrufe: 1409

Zitat: williams schrieb am 17.03.2006 10:26 Nun trage ich mich mit dem Gedanken 1.) in der Kursdatenbank eine neuen Tabelle anzulegen mit den Weekly-OHLC Daten des Bund Future 2.) daraus lasse ich in BullChart die Levels berechnen 3.) diese Levels trade/teste ich in der Folgewoche alles analog wie es bisher intraday gehandhabt wurde. Was hältst Du davon? @Willams Meine Trades laufen zwischen einem Tag bis zu e ...

Verfasst am: 17.03.2006, 10:41 Aufrufe: 1409

B.) können MT-ACD intraday kaum/nicht anwenden und leider nur hinterherschauen. Nun trage ich mich mit dem Gedanken 1.) in der Kursdatenbank eine neuen Tabelle anzulegen mit den Weekly-OHLC Daten des Bund Future 2.) daraus lasse ich in BullChart die Levels berechnen 3.) diese Levels trade/teste ich in der Folgewoche alles analog wie es bisher intraday gehandhabt wurde. Was hältst Du davon? Gruß Williams Ich bin ...

Verfasst am: 17.03.2006, 10:26 Aufrufe: 1409

@SwingMan Berufstätige (wie ich z.B.) können MT-ACD intraday kaum/nicht anwenden und leider nur hinterherschauen. Nun trage ich mich mit dem Gedanken 1.) in der Kursdatenbank eine neuen Tabelle anzulegen mit den Weekly-OHLC Daten des Bund Future 2.) daraus lasse ich in BullChart die Levels berechnen 3.) diese Levels trade/teste ich in der Folgewoche alles analog wie es bisher intraday gehandhabt wurde. Was hältst ...

Verfasst am: 15.03.2006, 16:03 Aufrufe: 1102

Diese Entwicklung gilt es zu beobachten. Generell gilt, wie bereits festgestellt, das Montags unterdurchschnittliche Volatilität im Bund Future zu beobachten ist. Hier noch mal in der Zusammenfassung, die Wahrscheinlichkeit einen 30 Min Bar zu erwischen: Die Tabelle unten zeigt, wie viel Prozent der Bars des jeweiligen Wochentags, eine Handelsspanne von mindestens 17 Tics erreicht haben. Montag: 8.5 % Dienstag: ...

Verfasst am: 04.03.2006, 14:57 Aufrufe: 900

Die Tabelle war ursprünglich fehlerhaft, die ersten beiden Tage fehlten. Hier mit richtigem PF.

Verfasst am: 03.03.2006, 10:58 Aufrufe: 1491

@SwingMan Fehler reproduzierbar gefunden: Datenübernahme ohne DATUMseingabe! Der Krüppeldatensatz wurde an den Anfang der Tabelle geschrieben. Nach Löschung und komplettwiedereingabe war alles ok. MFG Hittfeld P.S. Ab Montag jetzt MarketSignal, wenns denn noch aktuell ist.

Verfasst am: 08.02.2006, 21:13 Aufrufe: 3198

Ähnlich wie Herr Buechl bringe ich nun einige Auswertungen, in Abgängigkeit von den Vortagespattern. Strategie: Wenn das Open von heute > Close von gestern, dann gehe ich Long. Exit zum Close Kurs. Keine Kosten. Wer sich über die Ergebnisse wundert, sollte sich die Wahrscheinlichkeiten Close heute > Close gestern in der Tabelle rechts oben und aussen anschauen. Mit Transaktions-Kosten hätte man wahrsc ...

Verfasst am: 07.02.2006, 19:56 Aufrufe: 3198

Jetzt kommen die Auswertungen mit dem Trigger (Bedingung) Open morgen ist kleiner als das Close heute. Beispiel: Wie hatten heute einen 3er Tag WRB, (H=1, L= 0, C=1), wenn morgen früh der Open-Kurs unter dem Close von heute liegt, gilt die Tabelle: UP-Bar 36%, WRB 5%, NRB 37% Dow-Tag 21% und die Zahlen rechts oben: wkt, dass H >= H Vortag 41%, wkt dass L < L Vortag 26% wkt, dass C >= C Vortag ...

Verfasst am: 07.02.2006, 19:49 Aufrufe: 3198

Jetzt kommen die Auswertungen mit dem Trigger (Bedingung) Open morgen ist größer als das Close heute. Beispiel: Wie hatten heute einen 3er Tag WRB, (H=1, L= 0, C=1), wenn morgen früh der Open-Kurs über dem Close von heute liegt, gilt die Tabelle: UP-Bar 86%, WRB 4%, NRB 10% Dow-Tag 0% und die Zahlen rechts oben: wkt, dass H >= H gestern 90%, wkt dass L < L gestern 4% wkt, dass C >= C gestern 72% ...

Verfasst am: 02.02.2006, 18:57 Aufrufe: 621

@ SwingMan Sorry, ich habe mich falsch ausgedrückt und echten Blödsinn geschrieben. Du hast natürlich völlig recht, der Verhältnis des mittleren Gewinns zum mittleren Verlust beträgt 1,34 zugunsten der Gewinne. Was ich sagen wollte und was man in der Tabelle erkennen kann, war folgendes: Es gibt ziemlich häufig Verluste von 8 oder 10 P (Aber nur weil ich 0,5 Grid als Stopp-Weite genommen habe, sonst wäre es viel sch ...

Verfasst am: 31.01.2006, 22:08 Aufrufe: 2817

@Ernie, ich habe noch mehr wundersame Sachen auf Lager. Ich habe die Daten vom Bufu in 4 Monde-Zyklen aufgeteilt, und jeden 4 Monde-Zyklus normiert. Jetzt kommt das Merkwürdige: Es entstand eine Kurve mit Tiefpunkten am Neumond. Pro Mondphase 4 Tiefpunkte in der Nähe von 0, 7, 14, 21. Das entspricht im Prinzip den Ergebnissen der Tabelle mit den 9-Tage Minima. Beginn der Datenaufzeichnung 1992

Verfasst am: 30.01.2006, 09:48 Aufrufe: 2817

@Rossi Ich habe bisher 3 Formeln untersucht, keine funktioniert richtig. Allgemein, für Voll- und Neumond stimmen die Tage, dazwischen aber nicht. Aus diesem Grund habe ich eine Tabelle erstellt, zur Zeit die Jahre 2005 und 2006. Ich werde auch die anderen Jahre aufnehmen.

Verfasst am: 30.01.2006, 09:43 Aufrufe: 2817

Die Formel zu Berechnung der Mondtage stammt aus dem Internet. Den Link dazu habe ich gestern veröffentlicht. Die berechneten Daten stimmen nicht mit denen der folgenden Tabelle überein. http://www.astro.unibas.ch/popastro/mondphase_06.shtml Ich vermute, dass die Formel falsch ist.

Verfasst am: 29.01.2006, 15:35 Aufrufe: 980

Verfasst am: 28.01.2006, 17:53 Aufrufe: 1055

@Rossi - Für wen ist die Information? In die Namenstabelle für CFDs_DEtaipan gibt es vermutlich alle DAX-Werte mit den entsprechenden Kürzel. Soll man eine Tabelle nur für DAX-Werte erzeugen? Die Gewährleistung ist vorhanden, weil ich sie aus "Yahoo.de" in mühsamer Kleinarbeit abgetippt habe...

Verfasst am: 28.01.2006, 09:48 Aufrufe: 707

1. Die Analyse der Auswertungen wäre einfacher, wenn in der Tabelle auch die Wochenzahlen des Diagramms stünden 2. Simulationsalgo überarbeiten, weniger speicherplatzfressend oder mit Garbage-Collection, zeitraumbezogen 3. Generelles separates Datenkonvertierungstool 4. Zig-Zag läßt sich nur ausschalten, durch Anwählen einer anderen Bar-Zahl (Funktion korrigiert) 5. Beim Chart kommt bei 10 Bareinstellung F ...

Verfasst am: 27.01.2006, 13:55 Aufrufe: 3750

@All Bei TMW gibt es eine kleine Diskution über Sinn und Unsinn der Mondzyklen. In Traders Magazin gibt es einen Artikel über das Delta-Trading. Ich habe visuell ein paar Charts überprüft, und es gibt ziemlich viele Hochs und Tiefs gerade in einem Bereich von maximal 2 Tagen zu den Mondphasen! Ich würde gerne aus Spaß die Mondphasen in MS zeichnen. Wenn jemand mehr Zeit hat, bräuchte ich eine ASCII Tabelle mit den ...

Verfasst am: 25.01.2006, 23:15 Aufrufe: 631

@Rossi Zitat: nachdem ich deine Tabelle gesehen habe, denke ich ernsthaft dran, Daytrader zu werden. Hast Du nichts besseres zu tun? @GBoos Zitat: Der Januar war absolut prädestiniert für BreakOut-Systeme im BundF. Das muss man auch mal bedenken. inwiefern war der Januar dafür absolut prädestiniert? Wird der Februar dafür weniger prädestiniert? Und warum? Übrigens - Du hast ab Freitag bis Dienstag eine gu ...

Verfasst am: 25.01.2006, 22:52 Aufrufe: 631

Langsam langsam ..... Das ist nur eine aktuelle Tabelle für diesen Monat .... Jetzt warten wir doch mal bis die Bombe geplatzt ist und zählen dann die Toten. Der Januar war absolut prädestiniert für BreakOut-Systeme im BundF. Das muss man auch mal bedenken. GBoos