Market Trader Forum

Verfasst am: 08.05.2008, 17:55 Aufrufe: 700

Zitat: verwarf Lakatos als "naiven Falsifikationismus" war das nicht Josef Wissarionowitch Dschugaschwilli gewesen, der behauptete: Wenn die Realitäte weicht von der Theorie ab, desto schlimmer für die Realität.

Verfasst am: 08.05.2008, 12:17 Aufrufe: 700

Zitat: Joram schrieb am 08.05.2008 11:27 Der Astrophysiker Stephen Hawking sagte einmal: «In der Praxis widerstrebt es Menschen, eine Theorie aufzugeben, in die sie viel Zeit und Mühe investiert haben. Gewöhnlich [.

Verfasst am: 08.05.2008, 11:27 Aufrufe: 700

Der Astrophysiker Stephen Hawking sagte einmal: «In der Praxis widerstrebt es Menschen, eine Theorie aufzugeben, in die sie viel Zeit und Mühe investiert haben. Gewöhnlich [.

Verfasst am: 01.04.2008, 13:16 Aufrufe: 1609

Ihr benutzt alle die KOSTENPFLICHTIGE Version? ------>> Ich habe die kostenpflichtige Version. 2. Optionvue bietet Eurex an. ------>> Das ist ja interessant. Hast du OptionVue? Wie ist die Datenqualität der Eurex-Daten und wie lange reicht sie zurück? 3. Alle Programme haben aus meiner Sicht den Nachteil, dass die Marktrealität seit geraumer Zeit in ihren statistischen Grunddaten NICHT mehr der Theor ...

Verfasst am: 01.04.2008, 11:38 Aufrufe: 1609

1. Die Bemerkungen zu Hoadley kann ich nur teilweise nachvollziehen. Ihr benutzt alle die KOSTENPFLICHTIGE Version? 2. Optionvue bietet Eurex an. 3. Alle Programme haben aus meiner Sicht den Nachteil, dass die Marktrealität seit geraumer Zeit in ihren statistischen Grunddaten NICHT mehr der Theorie entsprechen (Häufigkeit von fat tails, skews etc..). D.h. die Programme funktionieren wunderbar und im richtigen Lebe ...

Verfasst am: 29.01.2008, 19:57 Aufrufe: 1679

... stem scheinbar eben parallel mit alternativen Targets berechnet, in einer von mir definierten Spanne. Z.B. 30 - 50 Pips. Erkennt das Hauptsystem jetzt, dass z.B. die letzten 20 Tage es besser gewesen wäre ein geringeres Target zu nehmen, dann nimmt das System dieses auch ab dann. so in etwa habs ich verstanden. Im Prinzip wird einem die manuelle Prüfung und Anpassung seiner Parameter abgenommen. So die Theorie ...

Verfasst am: 01.11.2007, 20:15 Aufrufe: 1147

Erst als ich gekündigt hatte wurde das Problem gelöst. War wohl irgendwas temporäres wegen einer Serverumstellung bei SR. Generell ist es nach meinen Recherchen sehr zuverlässig. Meine Erfahrung zeigt aber. Dass die Equity in der Theorie, trotz der besten Plattform in Praxis unter diesen "Fehlern" leiden wird. In einem der letzten Traders war ein Interview mit Peter Zwag, der seine Systeme über www.Futures.de anb ...

Verfasst am: 30.10.2007, 06:55 Aufrufe: 1563

Ich habe es gestern gegen Mittag gestartet, und das System hat bis jetzt um die 180€ gemacht, d.h. die Theorie funktioniert. Was der Kalman Filter aus dem Buch betrifft, es gibt bei forex-tsd einen Thread wo ein Mitglied den Algorithmus programmiert hat, insofern gibt es Sourcecode für eine Umsetzung. Man muß aber etwas tiefer in die Materie einsteigen, weil so wie ich sehen konnte, sind die Korrelationen im SMA Mu ...

Verfasst am: 29.10.2007, 21:13 Aufrufe: 1563

Wo es das Buch gibt, weiß ich nicht! Habe noch nicht gesucht. Ich würde es aber nicht herunterladen, sondern natürlich nur kaufen. Hat jemand einen Link zum herunterladen. Mit Lesen meinte ich das Forum! Wenn SwingMan die Theorie beherrscht muss man sich ja nicht selber stressen.

Verfasst am: 18.10.2007, 14:49 Aufrufe: 926

Zitat: Oder legen wir es ab, in Theorie profitabel, in der Praxis so nicht umsetzbar ? Ich würde es so sehen.

Verfasst am: 17.10.2007, 21:06 Aufrufe: 926

Soll das SRDC1 noch weiter verfolgt werden ? Oder legen wir es ab, in Theorie profitabel, in der Praxis so nicht umsetzbar ? Ich werde evtl. noch etwas weiter probieren, evtl. auch mal andere Underlyings. Da auch ich mal alt werde, kann man Renter-Systeme wohl nie früh genug haben Wink

Verfasst am: 12.10.2007, 20:48 Aufrufe: 559

@Alle Ich möchte mich hier öffentlich bei Fisch bedanken. Und das Buch gefällt mir ganz gut. Scheint ja eine in sich geschlossene komplette Theorie und Methode zu sein. Was mir an seiner Methode (wie auch bei BWilliams) gefällt, ist, dass sie neutral bezüglich underlying und TF ist. MFG Hittfeld

Verfasst am: 10.10.2007, 14:21 Aufrufe: 1048

Zitat: Noch zu dem SRDC1. Ich habe bereist mehfach Ausbruchssysteme versucht. Meist scheiterte es daran, dass es nur funktionierte, wenn man bei einem Long-Entry über dem High, gleichzeitig den Stoploss auf das Low des letzten Tages setzte. Das ist dann ein System das in der Theorie funktioniert. Aber in der Praxis mit einem MM dann nicht mehr, bei so einem weiten Stoploss. - Das meine ich auch. Man muß schon die ...

Verfasst am: 10.10.2007, 14:12 Aufrufe: 1048

Bewegung im 1h - Chart gesucht und dann im 15 Min Chart den Entry. Noch zu dem SRDC1. Ich habe bereist mehfach Ausbruchssysteme versucht. Meist scheiterte es daran, dass es nur funktionierte, wenn man bei einem Long-Entry über dem High, gleichzeitig den Stoploss auf das Low des letzten Tages setzte. Das ist dann ein System das in der Theorie funktioniert. Aber in der Praxis mit einem MM dann nicht mehr, bei so ein ...

Verfasst am: 08.10.2007, 03:20 Aufrufe: 4458

Um 2:00 Uhr startet der EURUSD. Bis hier waren die Differenzen um die 20. Der Euro öffnet mit einem Gap, um dann die Differenzen um den Nullwert pendeln zu lassen. Die Theorie funktioniert! Mal sehen was das in die Praxis bringen kann.

Verfasst am: 07.10.2007, 16:01 Aufrufe: 4458

Möglich ist es für die Einzelpaare, für das Basispaar, aber für die anderen zwei Kurse sind immer die Open der Bars berücksichtigt. Man kann nur hoffen daß es ab und zu lokale Ungleichgewichte gibt, und daß bei der Ausführung nicht in einer Warteschleife gestellt wird bis man einen Verlust realisiert. @wegi hat sich bereit erklärt Zeit zu investieren um meine Theorie bei IB testen zu können. Anfangen wird er damit ...

Verfasst am: 20.09.2007, 12:20 Aufrufe: 5315

... eite erwiesen hatte? Aber wenn Du weiter auf die Naturgesetze setzt, dann sei Dir Erfolg gegönnt Ich interessiere mich für die mathematischen Methoden, weil ich mir davon ein Marktvorteil verspreche. so wie das war mit Maket Trader Level die im Intraday Bereich mir ein Vorteil brachten. Die Logik, die dahinten steht überzeugte mich mehr, als Esotherik. Das war nur die Statistik pur, egal was für eine Theorie ...

Verfasst am: 17.09.2007, 17:25 Aufrufe: 995

Bei Cashgames machen die Profis konstante Gewinne. Nur beim Poker ist die Zahl der Profis im Vergleich zu loser ungefähr gleich wie bei Trading. Aber um das zu verstehen muss man sich ein wenig mit Game theorie und Wahrscheinlichkeitsrechnung zu beschäftigen. Wie man sieht, sind das Bereiche die in der Schweiz nur für Kreditinstitute vorbehalten werden denn für die Eidgenössische Spielbankenkommission. Ich kann nur ...

Verfasst am: 05.08.2007, 21:27 Aufrufe: 549

@Fisch selbst Markowitz scheint sich bei Vermögensanlagen auf seinen "Bauch" verlassen zu haben und nicht auf seine Theorie. Gruß Rossi

Verfasst am: 01.07.2007, 12:22 Aufrufe: 992

Zen in the markets stelle ich mal auf meine Leseliste! Noch mache ich ja den Flug über die Time Line. Die Theorie wird von Grube sehr breit erläutert und die Techniken sind eher kurz dargestellt mit Hinweis auf sein Coaching. Aber trotzdem nicht schlecht. Man wird nicht dümmer dabei. Ich denke das die Einheit von Psyche und Tradingplan(Entry, Exit, RM MM ..) ein Schlüssel für größeren Erfolg ist. Bevor man über be ...

Verfasst am: 10.06.2007, 15:50 Aufrufe: 1282

Steht etwas drin, was mit seinem System zu tun hat? Oder ist es nur allgemein bekannte Theorie?

Verfasst am: 10.06.2007, 15:18 Aufrufe: 1582

@Fisch nun jetzt fängt an verständlicher zu werden. Vergleiche bitte die beiden Aussagen: Zitat: ...im Sinne der Auction Market Theorie aus den End of Day Kursdaten durch numerische Integration berechnet. Die Market-Pivots entsprechen dem Schwerpunkt der Marktaktivität in der berücksichtigten Periode. In einer späteren Phase des Projektes wird man anhand der Intraday Kursdaten eine präzisere Berechnungsmethode ein ...

Verfasst am: 10.06.2007, 11:11 Aufrufe: 1582

4 Trading Zonen 1.5 Market Trend 1.6 Trading Grids 1.1 Einführung Eine persönliche Einarbeitung in die Theorie der Marktbewegungen nach den klassischen Verfahren ist sehr zu empfehlen, damit man die Hintergründe und Nuancen der MTH besser versteht. Im Bereich „Links“ findet man einige Adressen. 1.2 Market Pivots Mit einem speziellen Algorithmus werden für eine Kurz- und Mittelfristige Periode die Marketpivots ...

Verfasst am: 08.06.2007, 08:57 Aufrufe: 1582

@Joram Zitat: und warum? Das kann ich nicht ganz verstehen Das liegt in der Theorie die SwingMan für die Bestimmung des MP entwickelt hat. MarketPivot ist ja eigentlich der Schwerpunkt des Marketprofils! Die Nutzung des Grids ist nur eine grobe Näherung! Je kleiner die Einheiten des Profils je genauer der MP. SwingMan schrieb damals in der Beschreibung zu MP System, dass im ersten Schritt der MP auf EOD Basis ...

Verfasst am: 08.06.2007, 07:42 Aufrufe: 1582

@Fisch und warum? Das kann ich nicht ganz verstehen Zitat: Die Berechnung des MP über Intradaydaten und nicht auf EOD über Grid erachte ich auch für genauer und sinnvoller! Nach der Theorie jedenfalls die hinter MP steckt. Ob MP auf das tick genau berechnet wird, halte ich für zweirangig. Wichtig ist zu wissen, wo der Market Pivot liegt um sich bei Open entsprechen für Entry zu vorbereiten, aber ob das ein Tick ...

Verfasst am: 07.06.2007, 21:23 Aufrufe: 1582

@Prowler Kompliment, dass geht ja wirklich schnell bei Dir. Die Berechnung des MP über Intradaydaten und nicht auf EOD über Grid erachte ich auch für genauer und sinnvoller! Nach der Theorie jedenfalls die hinter MP steckt. War ja auch ursprünglich mal als Erweiterung angedacht. Bin schon gespannt wie die Ergebnisse abweichen, wenn Du die MT-ACD Levels berechnest. Da wirst Du sicherlich die Methode von SwingMan n ...

Verfasst am: 07.06.2007, 16:30 Aufrufe: 1315

@Optrade Mir geht es nur die Leute ein bisschen zu kitzeln, ob einer sich doch als Spezialist outet. Was das Programm betrifft, habe nur daß was Du gebraucht hast zur Verfügung gestellt, ansonsten mit der Theorie kann ich nicht zu viel anfangen.

Verfasst am: 25.05.2007, 19:22 Aufrufe: 5315

Der Chart reicht immer mehr nach Unten und passt nicht mehr in den Bildschirm meines Trading-PDA. Wenn jemand das ohne Zeitung zu lesen mit einer ausgeklügelten Technik bestimmen kann (dass es zur einer Trendwende Ende Mai kommt) dann HUT AB! Dr. Schwarz hat einen taktischen Fehler begangen. Er wollte eine Bestätigung seiner Theorie in einem vermeintlichen "FachForum"bekommen. Und das ist nicht falsch. Nur in seine ...

Verfasst am: 25.05.2007, 13:40 Aufrufe: 5315

Schwarz! Mit seiner letzten Prognose lag er etwas daneben, und alle die keine Ahnung darüber haben, haben den Drang sich zu äussern... Auszug: ------------------------- - Die Anwendung von Energielevels in Verbindung mit meiner Markettheorie ist schon in einer reifen Phase. Die Theorie wird seit ca. anderthalb Jahre von ein paar begeisterten Tradern in die Praxis angewandt, und es gibt einige Varianten. Hier in Kur ...

Verfasst am: 26.04.2007, 11:42 Aufrufe: 2973

... deren zu berücksichtigen, und GDs zu benutzen, haben wir mit den Fibozahlen ein Verhältnis von ca. 1,61. Je nach Volatilität der Kurse muss man aufpassen ob die ATRs im richtigen Verhältnis bleiben. Wenn z.B. auf 1Std. die ATR bei 0,70 der ATR auf 4Std. liegt, muß man unbedingt auf 50min, 40min oder 30min gehen. Ansonsten, hat man identische Verläufe auf den zwei Zeitfenster, und die Einstiege nach meiner Theorie ...

Verfasst am: 24.04.2007, 11:30 Aufrufe: 2973

Bisher hat noch @Fisch Interesse gezeigt, weil er die WHS schon hat. Das Problem bei der 3LB stellt sich daß man mit der neuen Darstellung zurecht kommen muß, und nach dem Motto "aus alt macht neu", muß man bekannte Regeln an den neuen Charts anpassen. Ich bin mit der Theorie und Programmierung zufrieden, man müsste jetzt Signale verfolgen und Schwächen entdecken. Wenn am Ende nicht heraus kommt, hat man eben Pech ...

Verfasst am: 16.04.2007, 13:14 Aufrufe: 896

Noch habe ich keine Regeln für mich aufgestellt und bin noch am probieren! (Momentan schaue ich gerade auf die Standardabweichung zum POC und ob man die nutzen kann! Also in Abwandlung der ValueArea bei den Marketprofilen! Ich hoffe noch einen Indikator für die Darstellung der Marketprofile in TS zu bekommen! Bis jetzt ist aber noch nichts da. Mit der Darstellung könnte man noch besser versuchen die Marketprofile - T ...

Verfasst am: 12.04.2007, 10:05 Aufrufe: 1105

@Hittfeldt Das Portfolio, lässt sich ja in Tradesignal 5 selber zusammenstellen! Ist ja die klassische Theorie! Mehrere Systeme auf mehrere Werte in einem Depot laufen lassen! Dazu ein gemeinsames MM! TS5 soll das mittlerweile können! Man braucht nur die Systeme (MT-ACD; RMO; Fractal; Doops, ....) zum Beispiel auf mehre Werte testen dann Portfolio zusammenstellen! Gemeinsames MM und ab gehts! Ganz so einfach wird ...

Verfasst am: 07.03.2007, 15:23 Aufrufe: 1403

Time Frame hängt natürlich vom Markt ab. In einem langweiligen Markt mit gereinger Volatilität bringt eine TimeFrame von 10 Minuten kaum was. Die Bewegungen werden auf Tagesbasis ghandelt. 2) Diese Technik ist auf jeden Markt anwendbar in dem die Dow Theorie funktioniert. Forex ist auch ein MArkt, wo die Trends auftreten. Ich denke, dass man die Time Frame empirisch für jeden Markt anpassen sollte. Voigt hat dem User ...

Verfasst am: 28.02.2007, 15:51 Aufrufe: 1147

Zitat: Die Frage ist nur wer Interesse für diese Theorie hat, d.h. wer überhaupt Aktien tradet, damit mein Beitrag nicht ungelesen bleibt. sei nicht so bescheiden, Swingman. Üblicherweise liest man Deine Beiträge, unabhängig davon ob man davon unmittelbares Nutzen hat oder nicht. Das einzige Makel dabei ist, dass nach ein paar Wochen, nach dem Labor so zu sagen, aber bevor die Idee die Phase des Technikums oder des ...

Verfasst am: 28.02.2007, 15:24 Aufrufe: 1147

Man muß nur S&C haben oder den Artikel von dort billig kaufen, und man kann dann sehen wo Unterschiede zu Deinem Vorschlag gibt. Es kommt noch dazu die Wurzel der Tagesanzahl, eine logarithmierung usw. Ich werde alles in den nächsten Tagen programmieren, und die DAX Aktien als Beispiel auswerten. Die Frage ist nur wer Interesse für diese Theorie hat, d.h. wer überhaupt Aktien tradet, damit mein Beitrag nicht ungele ...

Verfasst am: 14.02.2007, 14:21 Aufrufe: 2444

@JORAM Ich bezihe mich auf Deinen letztes Posting, den letzten Absatz und zweiten Satz .... und sage nur : Erstmal wirklich die Theorie real handeln und dann schreiben. Die meisten schreiben nur und haben nie gehandelt oder handeln nur und schreiben nie. Was wäre Dir lieber ? Ich kann es mir denken ;-) GBoos

Verfasst am: 26.01.2007, 23:29 Aufrufe: 2012

@Ernie als ich gestern den Beitrag im Traders las, wurde meine Neugierde geweckt: Wieso waren Personen bereit, 35000 Dollar für die "Theorie" zu zahlen? Der Autor Marko Gränitz schreibt, man solle alles vergessen, was man bisher über den Markt wusste. Ich erkläre mir das Geheimnis des "Phänomens" wie oben dargestellt: Falls eine Zyklik vorhanden ist, driften tatsächlicher und vorausgesagter logisch Kurs notwendig ...

Verfasst am: 26.01.2007, 09:05 Aufrufe: 2012

... die sich mit Delta Phänomen und weiteren Entwicklungen systematisch beschäftigt, die Märkte ermittelt in dem die Strategie noch funktionieren würde und auch die Zeitfenster festlegt, in denen das System effizient ist. Und ob das System von Copan, Wilder oder wenn auch immer wäre ist wirklich sekundär, wenn das funktionieren würde und kein Larifari mit Mondphasen, Venusumlaufsbahn und der Sonnenflecken Theorie ...

Verfasst am: 26.01.2007, 08:08 Aufrufe: 2012

@Mercure Zitat: Die Adam Projection (ein Feature, das in der Delta Graphics Software enthalten ist) zeigt für 2007 weiterhin steigende Kurse an. und was ist falsch dabei? Kannst Du Dein Kopf wetten, dass die Kurse 2007 nicht weitersteigen werden? Ich habe von Delta Phänomen und AdamProjektion nur so viel Ahnung wie ich das dem Artikel in Traders entnommen habe. Nicht desto trotzdem finde ich die Theorie sehr inte ...

Verfasst am: 25.01.2007, 23:54 Aufrufe: 2012

Die im Traders-Artikel nur sehr "schemenhaft" dargestellte "Adams Theorie" hat überhaupt nichts mit dem Delta Phenomenom zu tun. Das ist eine Geschichte, die Wilder selbst entwickelt hat. Nachfolgend der Vergleich für den DAX: 1) Die Market Matrix für den DAX ab 1991 2) Die Adam Projection für den DAX im Weekly Chart (grüne Bars stellen die Projection dar) Nach der Market Matrix, die von Steve Copan weiterentwicke ...

Verfasst am: 07.12.2006, 08:04 Aufrufe: 1097

Dort sehe ich schon einen Widerspruch in der Machbarkeit. ich finde, dass die Überprüfung und Tests von verschiedenen System-Ideen, die in diesem Forum durchgeführt werden ebenfalls für enorm wichtig und nützlich. Und zwar unabhängig davon, ob eine Idee sich auf die weit öffentlich bekannten Systeme bezieht, oder eine neue Interpretation einer alten Theorie ist. Meines Erachtens jedes System (resp., "Methode") ...

Verfasst am: 20.11.2006, 12:57 Aufrufe: 2925

@ Erni nein, nicht 50 % oder mehr. Im gegenteil eher nur eine 38 % korektur. Das spricht für genügend momentum und euphorie... (zwischen 23 % -50 %) Bei einer Korektur über 50 % hätte ich wegen den Measured Move ein CRV kleiner 1. Das ist nicht akzeptabel. Rot ist Stop. Nach higher high enspricht dies der Dow Theorie. Bei Break blau Kaufsignal. Ich mache dies meistens per Stop buy, da ich nicht immer da bin. Ober ...

Verfasst am: 20.11.2006, 12:02 Aufrufe: 2925

eröffnet werden. Target ergibt sich nach der Technik "Measured Moves" dargestellt durch schwarze Balken. Für den SL kann ich nur vermuten, dass es sich um die rote Linie handelt. Oder? Aber was sagt dazu die Dow Theorie? Zitat: bei der auswahl, fallen alle Werte raus, bei denen Ziel kleiner ist als der abstand des Stops. Das müssten solche sein, bei denen die 1. Korrektur ein Retracement von 50% und mehr ausmacht ...

Verfasst am: 20.11.2006, 10:56 Aufrufe: 2925

Zitat: Paeda schrieb am 20.11.2006 10:31 Gehandelt wird nach Trident Target, sowie Stops nach der Dow Theorie gelegt. @ Paeda Kannst Du das etwas genauer erläutern?

Verfasst am: 20.11.2006, 10:31 Aufrufe: 2925

"Kaufe die Angst, verkaufe die Gier" Nach diesem Motto habe ich ein System entworfen, welches klasische mittelfr. Falsebreaks handelt. Es werden einfache GD´s genommen (20/38/50/100) Wenn der 20 er GD alle GDS von oben nach unten schneidet und umgekehrt, in einem 9 Monats Zeitraum, kommt der Wert bei mir auf die WL. Gehandelt wird nach Trident Target, sowie Stops nach der Dow Theorie gelegt. Für Meinungen & Krit ...

Verfasst am: 19.10.2006, 10:25 Aufrufe: 1468

... ei dem Fraktal-System nur Ausbrüche über die Fraktal-Hochs und Fraktal-Tiefs hinaus berücksichtigt. Wäre es nicht sinnvoll, zusätzlich noch Abpraller daran zu verwenden? Diese kommen durchaus häufiger vor. - Auf dem ersten Blick scheint selbstverständlich zu sein die Abpraller zu traden. Problematisch ist nur WANN und WARUM sie berücksichtigt werden können. Gerade in den letzten zwei Wochen habe ich eine Theorie ...

Verfasst am: 08.10.2006, 23:34 Aufrufe: 2038

... hart, daß der Script den Open um 0:00 Uhr berücksichtigt, aber die Tradingplatform hat den Tagesanfang um 2:00 Uhr (glaube ich, weil man auch mit der Zeitumstellung noch probieren kann Anpassungen zu machen). Ich will auch mit einem gleitenden Zeitfenster von 12 oder 24 Stunden probieren, mal sehen was das bringt. Es gibt noch ein Recherchefeld nach einem angepassten Tradingmodell nach der Float Analysis Theorie ...

Verfasst am: 24.08.2006, 15:38 Aufrufe: 4320

Es wird oft verwirrend darüber diskutiert, dass ich die sophisticated Ausführungen überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann und ich gebe auf dem halbe weg auf. Die Theorie der Auslenkung habe ich trotz mehrfaches lesen niemals verstanden. Aber ich halte es nicht für möglich, dass nur und ausschließlich die Absolventen der Financial Engineering Studium oder Finanzmathematik Fakultät im Stande sind an Optionstrading ...

Verfasst am: 09.08.2006, 10:24 Aufrufe: 949

Short Entry @ 5643 Stop habe ich bei 5666 liegen, damit Dow Theorie und unsere Stop problematik sich nicht kreuzen.