Market Trader Forum

Verfasst am: 16.10.2008, 17:21 Aufrufe: 754

Hi, weis jemand zufällig wie ich aus MT4 Tickdaten exportieren kann, 25 Tick Compression. Oder hat man die in MT4 nicht, Charts sehe ich nur im 1 Min TF. Gruß Wegi

Verfasst am: 06.05.2008, 11:20 Aufrufe: 1924

Nach meiner mehrmonatigen Beobachtung stimmern die Excel Werte und MT ACD Tool Werte überein. Die Preise von MT4 stimmen in groben und ganzen mit denen auf dem Eurex. Die Abweichung ist meistens bei Open High Low und Close, nicht mehr als ein Tick. Das ist ähnlich wie bei IB TWS, wo man Open und Close per Hand korrigiert muss, damit die Preise mit denen auf Eurex gleich sind. Aber das ist Routine, jeden Tag dies ...

Verfasst am: 26.03.2008, 13:05 Aufrufe: 3545

Zudem erkennt man erst durch reales Traden, wie sich das Ding dann bzgl. Slippage vor allem in Sondersituationen (14:30 etc.) schlägt. Nicht mal wenn du korrekte Historien hast, nutzt dir das was. Es kann sein, dass Du aufgrund von Verzögerungen in der Leitung den einen Tick vor dem andern geliefert bekommst . Die Datenhändler korrigieren im Nachhinein ihren Feed. LEider handelst Du aber mit dem fehlerhaften Feed, de ...

Verfasst am: 27.01.2008, 14:04 Aufrufe: 1679

Ich kenne mich mit der TS2000i nicht so gut aus, aber ich versuche es nochmal mit der Text-Datei von WP. Ich habe den Artikel jetzt auch mehrfach gelesen und jedesmal hin und her über Sinn und Unsinn überlegt. Interessieren würde es mich schon. Zum System. Ich denke das funktioniert auf dem Bund auch nicht. Er verwendete hier einen 233 Tick Chart um vermutlich aus den Nachstunden im Forex dann am morgen einen Br ...

Verfasst am: 19.01.2008, 16:26 Aufrufe: 3545

Die Kunst ist die gültige Divergent Bars zu identifizieren. Trading auf dem Beispiel für Long Trading: 1st wiseman is the bullish/bearish divergent price bar -- Angulation 2nd wiseman is the super AO signal after the price riversal or 1st/3rd wiseman entry 3rd wise man is the fractal buy/sell signal Initial stop/loss will be the lower/upper tick of the price bar. Bill is using the trailing stop of the lowest/high ...

Verfasst am: 18.01.2008, 16:06 Aufrufe: 3545

Trade, hab ich laufen lassen, obwohl absehbar war, dass es einfach keine Energie im Markt gibt und trotzdem bin ich gut im Plus. Vor mittags geht das, Nachmittags würde ich lieber einen Timestop nehmen, da größere Gegenbewegungen zu erwarten sind, wenn es nicht sauber in die erwartete Richtung läuft. Ich habe so manchen Tick verschenkt, weil ich mal wieder ungeduldig war oder auf die Baustelle musste. Trotzdem gutes ...

Verfasst am: 18.01.2008, 12:08 Aufrufe: 3545

Die ersten 150 sind drin. Heut hab ich jeweils die ersten Anzeichen genommen. Denke, die erste Chance ist die 1, die morgens nicht so weit läuft und das zweite Zeichen ist dann die drei, die weiter laufen kann. Jedenfalls hat Joram recht, wenn er lieber 2 Ticks vom Wendepunkt weg den Stop setzt. Oft wird der erste Tick drüber abgeräumt und dann steht man blöd da. Den Long jetzt nehm ich nicht, die Baustelle ruft. Ha ...

Verfasst am: 09.01.2008, 14:39 Aufrufe: 941

Aus dem „EasyLanguage Essentials Programmers Guide“ Seite 82: Intra-bar order generation allows strategy orders to be generated on a tick-by-tick calculation basis instead of only at the close of a bar. Creating an intra-bar order strategy is exactly the same as a close of bar strategy; it’s only the calculation procedure which is different. ... You can programmatically turn on or off intra-bar order generation usi ...

Verfasst am: 06.01.2008, 20:17 Aufrufe: 941

Tradestation schreibt: Intrabar Order Generation You will no longer need to wait until the bar close to generate an order. Intrabar order generation allows Buy, Sell, Short and Cover orders to be generated on a tick basis instead of only at the close of a bar. * Generate a Buy or Sell order the moment a condition occurs * Reference the high and low of the current bar Just format the ...

Verfasst am: 13.12.2007, 16:19 Aufrufe: 1614

Zitat: von Bödefeld schrieb am 13.12.2007 14:30 @wuelle gibt es ncith auch den Plottyp "Left Tick" oder "Right Tick" ? Den gibt´s zwar, sieht aber bescheiden aus. Bietet Multicharts keine über Tradestation hinausgehenden Linientypen an?

Verfasst am: 13.12.2007, 14:30 Aufrufe: 1614

@wuelle gibt es ncith auch den Plottyp "Left Tick" oder "Right Tick" ?

Verfasst am: 11.11.2007, 10:55 Aufrufe: 1091

Verfasst am: 08.10.2007, 22:44 Aufrufe: 3580

Kann man damit das Konto bei Interactive handeln? Wieso glaubst Du, daß Du bei Erfolg das Konto gesperrt bekommst? Das schlimmste was droht, ist ein Jobangebot oder ein Trojaner, der den Algorithmus erforschen soll. :-) @Fisch Ich würde auch nicht auf die Idee kommen, so ein System zu konzipieren. Wenn man mit Gewinnziel 1 Tick/Pip handelt kann man natürlich sehr hohe Trefferquoten landen. Das Problem ist dabei die ...

Verfasst am: 08.10.2007, 21:29 Aufrufe: 4458

@wegi - Jetzt sollen wir uns keine große Gedanken machen, weil nur wenn man die Order schickt kann man mit Aufzeichnungen vergleichen. Wenn ein Order gegeben wird, sollte der letzte Wert berücksichtigt werden. Wenn der Rechner bis zum nächsten Tick abwartet, dann ist wieder etwas anderes. Es kann auch sein daß bei einem Broker so ist, und bei dem anderen anders. - Bei mir sind die Kurse in drei separaten Files gesp ...

Verfasst am: 08.10.2007, 20:41 Aufrufe: 4458

Hab den EURUSD mit meinen Daten verglichen. Ich habe um 12:59:59 (1,4086), um 13:00:01 (1,4087) und um 13:00:03 (1,4090) einen Tick. Und dazwischen in den anderen Pairs aber eine Menge Ticks. So kommt die Differenz zustande. Die Frage ist jetzt wenn ich kurz nach 13:00:01 eine Order absende, erhalte ich dann 1,4087 oder 1,4090.

Verfasst am: 08.10.2007, 19:32 Aufrufe: 4458

@wegi Mit den Tickaufzeichnungen wird man vermutlich schlauer nur wenn man sie mit gefeuerten Order vergleicht. Hat man die Orders bei dem nächsten Tick ausgeführt, oder der Order hat die Tickwerte doch beeinflusst? Jedenfalls, auch bei der Ausführung, werden hoffentlich keine wesentliche Abweichungen von der berechneten Spannung entstehen. Das Problem bleibt daß im live Trading wieder andere Gesetze herrschen. Hie ...

Verfasst am: 07.10.2007, 17:14 Aufrufe: 4458

@SwingMan Ich habe eben geschaut. Ich habe in TradeSignal5 für ein paar Tage Tickdaten (5-6 Tage) und ich kann im Script auf beliebig viele Paare zugreifen, ob es fürs Backtesten langt ist fraglich. Da ich im Moment sehr tief in TradeSignal5 drinstecke und weis wie alles arbeitet, würde ich es erstmal hier versuchen und dann einfach mal etwas Papertrading betreiben. Den NinjaTrader muss man gleich für länger abonni ...

Verfasst am: 22.09.2007, 19:52 Aufrufe: 3580

The requirements for a promise buy signal, assuming a downward moving market, would be: 1. A bullish divegent bar that has a lower low than the previous bars and the close is in the upper half of the bar 2. The bullish divergent bar must be descending at a greater(steeper) angle than the Alligator, particularly the Blue Line of the Alligator. 3. Place a buy stop either one or very few ticks above the high of the bul ...

Verfasst am: 21.09.2007, 09:37 Aufrufe: 3580

Oder MES. Wenn sich z.B. ein Bearisch divergent bar bildet (Ende aufwärts Bewegung) dann gibt man einen stop sell order ein Tick unter dem Bar und gleichzeitig ein Stopp Los Order ein Tick über dem Bar. Entweder wird order gefillt, dann geht man mit der Bewegung so lange, dass sich ein Bullisch divergense Bar bildet, dann ist Exit. Oder wird man schnell ausgestoppt wenn der Kurs gegen uns läuft. Somit ist das Risiko ...

Verfasst am: 14.09.2007, 18:10 Aufrufe: 3401

I know I didn't. End-of-day data feeds are relatively easy. However, live data, 24-7, is another matter. First, it's expensive. Second, the rate data come in as ticks with a time stamp. To turn raw tick data into bars requires a great deal of programming. For example, the rate data provider for FXPP comes out of London. The feed is comprised of tick data from over 20 contributors (banks, financial institutions, et ...

Verfasst am: 25.07.2007, 12:25 Aufrufe: 1091

Zitat: wegi schrieb am 23.07.2007 17:59 wie gut handelt eigentlich Tradestation die Intraday-Simulation. Ab TS 8 kann man mit Use Look-Inside-Bar Backtesting bis Auflösung 1 Tick/1 Minute auswählen.

Verfasst am: 05.07.2007, 15:52 Aufrufe: 516

"Für das nackte EOD Trading bin mental doch nicht so weit, es ist mir zu langweilig..." Ja, das kenn ich, und so schwanke ich von EOD und Gammeln zu 30 Tick FDAX Trading zurück zu 4 Stunden Devisen Trading. Dauert, bis man seine Mitte hat. MAnchmal reicht mir EOD voll aus, dann wieder sticht mich der Hafer und ich hänge wieder vor der Kiste, um dann zu sehen, dass ich für das ganz kurzfristige, aber wenigstens nicht ...

Verfasst am: 12.06.2007, 10:07 Aufrufe: 892

@SwingmanT Es kommt manchmal vor, dass es einen Punkt Slippage gibt, aber meistens bekommt man den Preis oder einen Tick schlechter. Daher im Durchschnitt 2 Punkte zu nehmen ist zu hoch, aber natürlich liegt man dann auf der sicheren Seite. Wichtiger wäre aber ein BreakEven Stop. Müsste man dann mal gucken ab welchem Mindestbuchgewinn man den setzt.

Verfasst am: 11.06.2007, 09:40 Aufrufe: 1582

@Joram so sehe ich es auch. MP spielt für MTACD nicht so die Rolle, dass es auf einen Tick ankommt. Interessant wird es erst bei den MTACD Level! Bei mir liegt MP heute 111.23.

Verfasst am: 11.06.2007, 09:28 Aufrufe: 1582

@Prowler ich denke es liegt an den Daten. Was ist schon ein Tick. Hier der Code vom Indikator! MP Indikator Hier meine Daten. Kommen aus TS5 BufuDaten

Verfasst am: 08.06.2007, 11:32 Aufrufe: 1282

Was ist aber, wenn ich meinen S/L aufgrund des Chartbildes bestimmt habe? Dann tut diese wenden und drehen kein Sinn, weil das kein systematischer Ansatz ist, sondern Reaktion auf die Marktgeräusche. Beispiel. Der Bund Intraday bildet eine Umkehrkerze, die 15 Tick lang ist und zwar in Richtung long. Ich gehe Long wenn der nächste Bar 1 Tick über diese Kerze liegt, und setze mein Stopp/Los 1 tick unter der Umkehrke ...

Verfasst am: 08.06.2007, 07:42 Aufrufe: 1582

@Fisch und warum? Das kann ich nicht ganz verstehen Zitat: Die Berechnung des MP über Intradaydaten und nicht auf EOD über Grid erachte ich auch für genauer und sinnvoller! Nach der Theorie jedenfalls die hinter MP steckt. Ob MP auf das tick genau berechnet wird, halte ich für zweirangig. Wichtig ist zu wissen, wo der Market Pivot liegt um sich bei Open entsprechen für Entry zu vorbereiten, aber ob das ein Tick ...

Verfasst am: 07.06.2007, 16:29 Aufrufe: 1582

Hallo, wie bereits in meiner Vorstellung angekündigt, habe ich versucht die Pivot Berechnung in der TradeStation nachzubauen. Mein Ansatz beruht dabei auf Intraday-Daten. Der betrachtetet Zeitraum wird nicht in bestimmte Intervalle aufgeteilt sondern für jedes Tick wird die Häufigkeit gezählt, d.h. beim Bund sind die Intervalle immer 0,01. Eine Version berechnet das tägliche MarketProfile und daraus dann das arithm ...

Verfasst am: 01.06.2007, 09:53 Aufrufe: 892

Wenn man nur bedenkt, was der Sergej Lawrow so von sich gibt... Ich denke übrigens, dass bald, eine gute Chartplattform von IB geben wird anstatt dieser rudimentären Charts in TWS und auch ein vernünftiges FX Trading. Also ich hab die Daten verglichen: EOD max 1 tick Abweichung!! Allerdings mit WHC Metatrader! Starte MT4 wähle "Der Markt", links klicken AUswahl "Alle Anzeigen"" That`s it! MFG Hittfeld

Verfasst am: 01.05.2007, 19:32 Aufrufe: 2652

Zitat: wegi schrieb am 01.05.2007 18:36 Meiner Meinung müsste am Bar 6 eine rote Box entstehen weil: - close von 6 ist unter close von 5 und - low von 6 ist unter low von 5 Oder ? Ein roter Block wird eingezeichnet, wenn der Close unter dem Vortief liegt, also C von 6 unter Low 5 und zwar zum quasi letzten Tick der Candle. Hier ist ja nur L von 6 < als L von 5. Das kann ein weiteres Problem von 3LB sein, d ...

Verfasst am: 16.04.2007, 20:18 Aufrufe: 4626

sondern mit EINEM Markt-Sentiment Indikator erstellt... @ Hittfeld War es vielleicht der TRIN oder der TICK (Nyse)? Oder dieser Ansatz: http://www.trade2win.com/knowledge/articles/general_articles/trading-stock-market-indices-with-breadth-indicators/ Dann könnte der SwingMeister auch seine Begierde auf geile P&F igures ohne Kokain und das allzeite "mal schnell ein kleines Progrämmchen schreiben" befriedigen. ...

Verfasst am: 12.04.2007, 11:09 Aufrufe: 4626

Zitat: Hittfeld schrieb am 12.04.2007 10:32 ... sondern mit EINEM Markt-Sentiment Indikator erstellt... @ Hittfeld War es vielleicht der TRIN oder der TICK (Nyse)?

Verfasst am: 10.04.2007, 12:54 Aufrufe: 5536

@Gboos Probiere mal die Settlefunktion aus http://puretick.com/files/TTW_AUTOPIVOTS.ELD Zitat: Save the daily settlement price for the daily bar, the TS closeD(), highD() and lowD() function will give you the close, high and low based on whatever the trading period you have defined is which is NOT the same as the daily bar close, or settlement price and the daily bar high and low. This is a pain but necess ...

Verfasst am: 05.03.2007, 18:25 Aufrufe: 1519

Aber: 1. die Methode von Voigt ist vor allem für Intraday Trading konzipiert. Von seinen 11 Beispieltrades (ab Seite 419) sind nur drei auf Tagesbasis durchgeführt. Die anderen sind entweder auf Tickbasis oder 10 Minuten Basis. Die Voigt Methode Intraday auf 10 Minuten Basis würde sehr wohl ein Short Signal generieren. 2. Zitat: auch wenn es weh tut: Einen 500-Punkt Move muß ein System traden, sonst ist nur was ...

Verfasst am: 04.03.2007, 16:37 Aufrufe: 824

Ich denke der beste Future für Trader mit wenig Kapital, die eine eher Swing-orientierte Strategie handeln ist der CAC40. Dass dort weniger Kontrakte im Orderbuch stehen und gehandelt werden ist meiner Meinung nach nicht unbedingt ein Problem, wenn man nicht mit Stopps im 6-10 Tick Bereich operiert. Der Vorteil von diesen Futures, ähnlich wie ER2, DAX und Z ist für mich, dass ich vermehrt Ausführungen auf beiden ...

Verfasst am: 03.03.2007, 20:28 Aufrufe: 824

Zitat: Joram schrieb am 03.03.2007 14:30 @wp Zitat: Also ich habe heute morgen den FDAX-Handel eingestellt und bin auf den EuroStoxx mit kleinen Stückzahlen umgestiegen. Im FDAX ist es unmöglich Stopp zu setzen. Der fliegt ja in 40 Tick Schritten an einem vorbei. Wie ich dem Volumen entnehmen kann, haben die Traders am 28.Feb. und am 1. März sehr massiv BundFuture gehandelt. Bund hat m.E. mehr Vorteile als ESTO ...

Verfasst am: 01.03.2007, 16:56 Aufrufe: 824

Zitat: wp schrieb am 01.03.2007 16:33 Der fliegt ja in 40 Tick Schritten an einem vorbei. @ wp Da merkt man mal, was Vola eigentlich heißt. Dergleichen ist inzwischen eher eine Seltenheit.

Verfasst am: 01.03.2007, 16:33 Aufrufe: 824

Zitat: Gucken wir uns den gestrigen Tag! Also ich habe heute morgen den FDAX-Handel eingestellt und bin auf den EuroStoxx mit kleinen Stückzahlen umgestiegen. Im FDAX ist es unöglich Stopp zu setzen. Der fliegt ja in 40 Tick Schritten an einem vorbei. Mal schauen, ob das nächste Woche sich wieder beruhigt.

Verfasst am: 05.02.2007, 13:43 Aufrufe: 2444

@Joram Hallo Urlauber! :-) Im Augenblick bleibe ich bei Optionen an der Seitenlinie. 50 Tick aus dem Geld März Optionen bringen 18 Cent. Diese verlieren in dieser Woche jeden Tag einen Cent an Wert. Startet der Markt kurz durch sind die 116er Calls sofort am Geld und haben sich verdoppelt. Kommt der Markt nochmal zurück, bin ich mit den 115er Puts sofort am Geld und die Option hat sich ebenso verdoppelt. Ich wa ...

Verfasst am: 30.01.2007, 16:22 Aufrufe: 4662

@Swingman, mach ich. Ich muss aber gleich fort. Der Indikator ist meist ein zwei Tick schneller als die von Ehlers, steigt dafür manchmal zu früh aus, vor allem in Trendphasen. Mit dem Stochastic RVI kann er mindestens mithalten. Gruß Rossi

Verfasst am: 25.01.2007, 23:46 Aufrufe: 1470

Verfasst am: 25.01.2007, 18:24 Aufrufe: 1470

Verfasst am: 30.11.2006, 18:52 Aufrufe: 1440

Muss mal schauen, ob ich das unbedingt brauche. Die Triggerlinie muss also erst mal überschritten werden, ich kann allerdings sehen, dass ich nicht sofort Hurra schreie, sondern erst anschließend einen Einstieg auf oder sogar vor dem Trigger erwische. Vom Trigger dann 5 Ticks sind dann quasi auch meine 4 Ticks von Trigger+Ticksize, also dem mechanischen Einstieg an gerechnet. Mein Kampf um Tick Nr. 5 war also eige ...

Verfasst am: 30.11.2006, 17:34 Aufrufe: 1440

Beispiel 2 Trades blau eingekringelt: Den fünften Tick gab es nicht mehr zu holen (jedenfalls bei dem Einstieg den ICH auserkoren habe, und bis ich vielleicht merke, dass ich lieber bei +4T raus soll, ist es schon vorbei und ich muss zum Breakeven wieder raus. da nehm ich doch lieber gleich nur 4T dauerhaft. Alles erst mal nur erster Eindruck, deshalb die Frage nach Deiner Erfahrung.

Verfasst am: 30.11.2006, 15:00 Aufrufe: 1440

@Swingman: Nö, er testet noch Gruzndsätzlich sind die Entries breaks von Fraktalen und man kann ganz simpel einen 5 Tick Stop und ein 5 Tick Kursziel nehmen. Eines von beiden beendet den Trade. Soweit ein erstes Testingframe. Eine Divergenzformel für AB gibt es in der AFL-Library, man muss sie nur auf den MACD umstricken und kann dann eine Divergenz noch als Filter nehmen, wenn man will. Gruß P.S. heute vormitta ...

Verfasst am: 29.11.2006, 23:09 Aufrufe: 1275

2006 22:09 EUREX-Kontrakt mit 0,56 € im Roundturn handeln kann, auch mit IB Bedingungen ist man noch gut dabei. Dass der Ausbruch das Beste ist, habe ich bisher auch feststellen können. Da ich bisher im Stundenchart gehandelt habe, ist natürlich ein Festlegen auf ein paar Ticks bei der geringen Handelsfrequenz sehr frustrierend, weshalb ich lieber bei meinem Levelsystem bin. Aber Dein Ansatz mit relativ häufigen 5 ...

Verfasst am: 14.11.2006, 00:16 Aufrufe: 1205

Anderseits finde ich die MT ACD Levels so gut, dass ich die Voigt Strategie nur als zweitbeste Lösung anwenden kann. Deshalb habe ich meine Stopp Strategie modifiziert. Nach Entry (Berechnet von MTDB) wird Stopplos auf Entry der Gegenseite + 1 tick gesetzt. Dann wird abhängig von Momentum (Awesome Oscillator) der Stopp entweder auf Open oder auf Entry gesetzt. Entry erfolgt nur wenn der Trend von Awesome Oscillator ...

Verfasst am: 12.10.2006, 15:10 Aufrufe: 2038

@Joram also mein Trade hat mir 10 Euro gebracht, da ich meinen Stop ja einen Tick unter den Entry gesetzt hatte. Dann warte ich mal auf den nächsten Einstieg.

Verfasst am: 12.10.2006, 11:22 Aufrufe: 2038

Zitat: schön für Dich. Gratuliere Danke, aber es ist noch zu früh. Mein Stop steht ja erst ein Tick unter meinem Entry und es kann auch alles wieder weg sein. Aber das ist eben EOD, da muss ich durch. Eigentlich müsste der Stop über dem letzten Hoch sein, aber da habe ich geschummelt Nach so einem Buchgewinn lasse ich kein Minus mehr zu. Zitat: Man fühlt sich schon in Hannover mittlerweile wie in Minsk oder Grozny ...

Verfasst am: 11.10.2006, 15:15 Aufrufe: 688

Mit dem Endloskontrakt FGBLc1 bekomme ich die selben Werte wie Gboos mit der Verschiebung um einen Tick wegen ReffOpen. ------- MT-ACD MP -P -------- Tradingwerte für FGBLc1 am 10/11/2006 Ticksize 0.01 Factor 100 O-Up: 0.227 stdOUp: 0.1531 O-Dn: 0.2065 stdODn: 0.0891 Barrange: 0.4115 StdBR: 0.0932 Grid 0.1196 RoundedGrid: 0.12 Stopvalue: 0.06 Market-Pivot: 117.92 ReffOpen: 117.28 --> ReffOpen i ...