Market Trader Forum

Verfasst am: 21.10.2008, 12:30 Aufrufe: 1073

Ein paar Signale und Indikatoren habe ich nachgebaut, der Rest geht erst, wenn sie wieder ein Seminar haben, da das Manual relativ schlecht und nicht auf dem neuesten Stand ist. Hat jemand Interesse, das mit zu entwickeln? Dann stelle ich ihm die Codes, die ich bisher habe, zur Verfügung. Könnte vor allem interessant sein, die Countertrend Trades von Stacktrade http://53669.rapidforum.com/topic=105170711138 mit ein ...

Verfasst am: 08.09.2008, 10:38 Aufrufe: 1109

@WP Schau Dir das mal "realistisch" mit Trades zum Open/Close des jeweiligen Bars an ... oder rechne doch einfach mal 1.06 Costs per Roundturn und 50EUR Slippage pro Trade. Die einzelnen Ausfuehrungen sind doch eine TS Luege ... > 70% aller Trades sehen nach H/L of teh Bar aus .... LOL, oh man ... geiler TS-ExecScheiss. Wie sind denn die Entries/Exits codetechnisch definiert .... ? Mike

Verfasst am: 05.06.2008, 10:21 Aufrufe: 2462

Please note that seats are limited and subscription link will be removed depending on how soon the reserved number is met. Here is what you will receive: 1. Signals based on proprietary "Oz Special" System and popular Daily System. 2. Fast SMS and Reliable Email notifications of new trades and updates. 3. Coaching for traders who will like to learn more and sharpen their trading skills. 4. Access to private forum.

Verfasst am: 03.06.2008, 08:50 Aufrufe: 2462

Please note that seats are limited and subscription link will be removed depending on how soon the reserved number is met. Here is what you will receive: 1. Signals based on proprietary "Oz Special" System and popular Daily System. 2. Fast SMS and Reliable Email notifications of new trades and updates. 3. Coaching for traders who will like to learn more and sharpen their trading skills. 4. Access to private forum.

Verfasst am: 14.05.2008, 13:41 Aufrufe: 704

Mir machen 40 Ticks ebenfalls mehr Spaß als 20. Ich mache mir aber keinen dicken Kopf darüber. Ich verdoppele die Zahl der Kontrakte. Solange mein Marginbedarf keine 20% des Kontos übersteigt ist das kein Overtrading. Und was man vermeiden muss ist eben Overtrading und zwar was die Zahl der Trades als auch die Zahl der Kontrakte (Lots) angeht.

Verfasst am: 14.05.2008, 13:37 Aufrufe: 704

So waren für mich früher die Entrylevel von MTACD entscheidend. Die brauche ich eigentlich nicht mehr. Heute würde ich lieber die Exitlevel von MTACD nutzen oder genauer analysieren, wie ich sie nutzen könnte. Denn Exit ist für mich mitlerweile wichtiger und da bin ich auch noch beim basteln. Ich habe nämlich herausgefunden, dass Trades mit 50-100 Pips Gewinn mir mehr Spaß machen als welche mit 20 Pips. Da wären ...

Verfasst am: 11.05.2008, 22:36 Aufrufe: 3198

@Joram, das theoretische Vorkommen der erten Ziffer ist nach Benfords Formel 1 0,301030 2 0,176091 3 0,124939 4 0,096910 5 0,079181 6 0,066947 7 0,057992 8 0,051153 9 0,045757 Wenn du bei Deinen Trades feststellst, dass die 1. Ziffernanteile der prozentualen Gewinne der meisten Trades von den Anteilen oben abweichen, könnte man nach dem Grund forschen. Beispiel: Auffällig viele Trades machen 3,.. % Ve ...

Verfasst am: 24.04.2008, 18:20 Aufrufe: 2820

Die Reaktion war meist keine Reaktion, sprich ich hatte das Gefühl, man wollte meine Ergebnisse nicht akzeptieren bzw. glauben Zu den Tests. Sicherlich könnte mir ein Programmierfehler unterlaufen sein. Soweit es mir möglich war, konnte ich jedoch auf vorhandene Trades zurückgreifen, war somit meist nahe am Original. Und ich habe ja meinen "Partner" mit dem ich die Auswertung gemeinsam gemacht habe. Situation war e ...

Verfasst am: 14.04.2008, 10:57 Aufrufe: 721

These models are based on analyzing as much data as can be gathered, then looking for non-random movements to make predictions. Renaissance represents a validation of the quantitative trading model and trades with such high frequency that it (the Nova fund, specifically) accounts for over 10% of all the trades occurring on NASDAQ some days. It is worth noting that Nova trades execute purely electronically on directi ...

Verfasst am: 08.04.2008, 12:22 Aufrufe: 2172

Hallo, ich prüfe gerade, ob ich mit meinem Aktienhandel nicht besser fahre, wenn ich Optionen anstelle der Aktien erwerbe. Ich habe einen bestimmten Zeithorizont für meine Trades und klare Einstiege. Also denke ich mir mal, dass ich mit Optionen das gleiche Risiko fahren kann, den gleichen Gewinn einstreichen kann, aber eben weniger Kapital binde. Nun sehe ich gerade in meiner TWS, dass ich angezeigt bekomme, dass ...

Verfasst am: 25.03.2008, 18:10 Aufrufe: 3545

03.2008 17:56 @Winkel ich hatte auf Candleforum verwiesen http://www.candletalk.de/board12-forex/ Ich glaube unter Basic und Forex Trades & Talk findet man etwas zu SP. Mittlerweile findet man auch Hinweise in Büchern zu den Round Numbers zum Beispiel: http://avaxsphere.com/ebooks/economics_finances/Forex_Probab.html Kapitel 14 Gruß Vor jahren hatte Hartig mal im Terminmarktwelt Board einen längeren Thread daz ...

Verfasst am: 25.03.2008, 17:56 Aufrufe: 3545

@Winkel ich hatte auf Candleforum verwiesen http://www.candletalk.de/board12-forex/ Ich glaube unter Basic und Forex Trades & Talk findet man etwas zu SP. Mittlerweile findet man auch Hinweise in Büchern zu den Round Numbers zum Beispiel: http://avaxsphere.com/ebooks/economics_finances/Forex_Probab.html Kapitel 14 Gruß

Verfasst am: 19.02.2008, 20:42 Aufrufe: 4429

Abbau der Positionen? Warum sollte das Konto entscheiden in welchen Wert investiert wird, wenn er ein Portflio tradet wäre doch die Wichtung der Underlyings entscheidend, z.B. vielleicht ausgerichtet an der Vola. Dabei setzte ich mal voraus das er sein Gesamtrisiko auf nicht mehr als 1-3% der Kontogröße festlegt, d.h. das die Risiken aller momentan offenen Trades in Summe nie mehr als eben die 1-3 % Risk vom Konto ...

Verfasst am: 15.02.2008, 11:07 Aufrufe: 2060

- CAVE: Zwangläufig beinhaltet dieses Optionsgeschäft gleichzeitig einen Zeit - Spread beim zugrundeliegenden Future.Alle Ausführungen berücksichtigen dies nicht,in der Praxis muss man natürlich die Saisonalität bei den Futures mitberücksichtigen. 2.)Volatilität: - Die Nebenidee des Trades besteht darin,dass die Option mit der kürzeren Laufzeit nicht nur schneller den Zeitwert verliert,sondern meist auch eine vie ...

Verfasst am: 30.01.2008, 19:49 Aufrufe: 1679

Ein bischen in diese Richtung geht Pruits System "The Ghost Trader". This strategy keeps track of the simulated trades of a trading system and makes real buying and selling decisions based on the performance of the simulated system. Ghost system: Look to see if a trade would have been executed today and keep track of our position and our entry price. Test today's high/low price against the trade signal that was ge ...

Verfasst am: 29.01.2008, 18:35 Aufrufe: 1679

Aber wenn es so ist, dann was bringt Dir die Beschäftigung mit dem Clayburg System? Ein wenig Spaß beim Programmieren? Entschuldige, dass ich danach frage. Was meine Trading Regel betrifft, die sind in diesem Forum mehrmals auf dem Beispiel von BundTrading gezeigt worden. Das natürlich verlangt, dass man auch diese Beiträge findet und liest. Ich habe auf Bitte von Swingman mehrere Montat die Trades des Systems dok ...

Verfasst am: 29.01.2008, 07:27 Aufrufe: 1872

The maximum drawdown also using daily data is -26.62%. An impressive 84% of all trades are winning. The time invested in cash is about 10%. What makes a system like this work? * Uncorrelated asset classes * Liimited investment options * Change in investment based on a change in the trend of the asset class itself, not the change in the date on the calendar How could the strategy be improved? * Find other assets t ...

Verfasst am: 27.01.2008, 19:38 Aufrufe: 1679

@wuelle ja, richtig, das Enddate war falsch. Jetzt kommt bei mir zumindest eine Meldung, dass aktuell ein Stop zu setzen wäre. Aber trotzdem keine Trades. Kann es sein das die TS2000i die Befehle sell short und buy to cover nicht kennt ? Die musste ich ersetzen durch normale sell und buy Befehle.

Verfasst am: 27.01.2008, 15:27 Aufrufe: 1679

Ah, man muss über den Strategy Builder das Signal einbinden. Aber ich habe keine Trades im EURUSD, im 233 Tick-Chart.

Verfasst am: 19.12.2007, 16:44 Aufrufe: 3545

Verfasst am: 08.12.2007, 20:57 Aufrufe: 3580

Wartest Du beim 3-Bar-Reversal den dritten Balken immer bis zum Schlusskurs ab oder steigst Du auch bereits beim Überschreiten des Hochs / Tiefs des zweiten ein? 1. Wenn keine Linien da sind halte ich mich meist zurück. Es sei denn die Komplementärwerte zeigen den Weg. Also immer die 3 zusammengehörigen Werte mitbeobachten. Mein Tagesziel sind ja nur 30 Pips. Da kann ich mir die Trades aussuchen. Ausserdem trade i ...

Verfasst am: 15.11.2007, 16:39 Aufrufe: 1091

Zitat: von Bödefeld schrieb am 14.11.2007 20:52 zu 2) Weiß nicht ob ich Dich richtig verstehe. Jedenfalls möchte ich das im 1-15 Minutenfenster durchführen, damit genug statistisches Material anfällt. am besten im Bereich von 200-500 Trades während eines Frontmonats. Daraus ergibt sich dann irgendwie die sinnvolle Patternlänge. Eine Einschränkung der Objekte möchte ich nicht vornehmen. Wenn die Soft nciht mitspielt, ...

Verfasst am: 14.11.2007, 20:52 Aufrufe: 1091

Zu 1) keine Einschränkungen bei den Patterns. Alles was mir in die Hände fällt zu 2) Weiß nicht ob ich Dich richtig verstehe. Jedenfalls möchte ich das im 1-15 Minutenfenster durchführen, damit genug statistisches Material anfällt. am besten im Bereich von 200-500 Trades während eines Frontmonats. Daraus ergibt sich dann irgendwie die sinnvolle Patternlänge. Eine Einschränkung der Objekte möchte ich nicht vornehmen ...

Verfasst am: 10.11.2007, 16:43 Aufrufe: 1091

@ wegi Fertige Systeme und genaue Beschreibungen darf man da nicht erwarten. Es geht vielmehr um die diversen Ideen und Möglichkeiten, auf die man selbst nicht ohne weiteres kommt. Immer vorausgesetzt seine Kennzahlen stimmen: Es ist phänomenal wie er mit relativ einfachen Filtern. z. B. Auswahl bestimmter Wochentage, die Performance steigert und die Menge der Trades reduziert.

Verfasst am: 10.11.2007, 11:57 Aufrufe: 1091

2007 18:44 Wer sich für ähnliche Ansätze wie die von Art Collins erwärmen kann, findet ausgezeichnete Anregungen sowie eine Fülle von Informationen und unterschiedlichen Techniken in folgendem Buch. Larry Williams: Die Erfolgsgeheimnisse des Kurzfristtradings Der Titel ist jedoch etwas irreführend, denn es geht nicht etwa um schnelles Rein-Raus, sondern vorrangig um Trades, die über den ganzen Tag bis hin zu 5 Ta ...

Verfasst am: 05.11.2007, 18:44 Aufrufe: 1091

Wer sich für ähnliche Ansätze wie die von Art Collins erwärmen kann, findet ausgezeichnete Anregungen sowie eine Fülle von Informationen und unterschiedlichen Techniken in folgendem Buch. Larry Williams: Die Erfolgsgeheimnisse des Kurzfristtradings Der Titel ist jedoch etwas irreführend, denn es geht nicht etwa um schnelles Rein-Raus, sondern vorrangig um Trades, die über den ganzen Tag bis hin zu 5 Tagen laufen.

Verfasst am: 04.11.2007, 14:56 Aufrufe: 1563

So, jetzt habe ich den Code auch mal "reviewed". Ich denke im wesentlichen ist es die Funktion cor, mit der die Correlation berechnet wird und die Berücksichtigung der SMAs. Zusätzlich dann halt die Logik, wie die Trades eingegangen werden. Ich werde es auch mal nächste Woche im MT4 laufen lassen. Was mich aber generell zur Orderverarbeitung interssieren würde: 1) Ich denke die Orders werden nicht zum Close eine ...

Verfasst am: 01.11.2007, 20:09 Aufrufe: 1563

Ich weiß nicht was dort abgeht. Man sieht nur das er IRGENDWIE die Korrelation berechnet. Es gibt eine Expected Correlation und ein Current Correlation. Erreicht Cur Cor die Exp Cor dann geht das Ding 1 Trade ein (Besteht dann natürlich aus 2 Trades in den verschiedenen Werten). Das sieht lustig aus. Mehr Minus als -80 € hatte ich bisher nicht. Irgednwie meinte das System nach einer Weile er macht nochmal 2 Trades a ...

Verfasst am: 01.11.2007, 09:22 Aufrufe: 1147

First, know your system. Know its weak points and strengths. Learn its negative risk characteristics and positive reward characteristics. Understand that the drawdown and maximum consecutive losing trades numbers are your numbers. You either designed, bought or leased these numbers. Understand that these are your numbers and they may sooner or later be reflected in your account. If your account is under capitalized r ...

Verfasst am: 20.10.2007, 16:57 Aufrufe: 1042

Er übertrifft das APS von Harris und ist irre schnell. Ich habe es mal auf den daily ES.D chart der letzten fünf Jahre getestet. Einstellungen waren: Minimum Net Profit: 20000 MaxDD: 12000 (nur um mal Pattern zu finden) Mindestanzahl Trades: 10 WinPerc: 55 % MinimumProfitfactor: 2 Das ergibt diese Pattern: http://www.boersentrendonline.de/upload/AutoSysGen-Output1.txt Jetzt müsste er nur noch statt die Systeme i ...

Verfasst am: 17.10.2007, 09:19 Aufrufe: 926

@wegi "Das sind für mich aber "rentner" Systeme, da sie zuwenige Trades erzeugen Wink

" Nicht zu unterschätzen. Wenn man mehrere Rentner für sich arbeiten lässt, kommt trotzdem was raus. Kleinvieh macht auch Mist. Ich bin deshalb beständig auf Rentnersuche.

Verfasst am: 17.10.2007, 07:57 Aufrufe: 926

Gestern war ich in ein russisches Restaurant essen gegangen, leider kommt die russische Speisekarte nur im November... Abends hat meine Frau die Auswertung des Tages für 4 Paare gemacht = 366 Pips = 2.560€ Meine Aufgabe ist die Trades zu automatisieren, das ist aber etwas aufwendiger. Wenige Trades in den Sessions (max. 2), Gummiband berücksichtigen. Das heisst: die Uhrzeiten soll man jedenfalls berücksichtigen (6 ...

Verfasst am: 16.10.2007, 20:53 Aufrufe: 926

Ja, ich hatte das was, das die Range von 7-9 Uhr ermittelte und darauf einen Ausbruch handelte. Im Prinzip diente ein vielfaches der ATR innerhalb dieser Zeit als Ausbruchstrigger. Das lief halbwegs. Was ich auch probiert habe, war der Handel von Inside-Days und dessen Ausbruch über den vorherigen Outside-Bar. Das sind für mich aber "rentner" Systeme, da sie zuwenige Trades erzeugen ;-) Ich bin parallel ja immerno ...

Verfasst am: 16.10.2007, 18:41 Aufrufe: 926

Die Kennzahlen kurz: Alle Trades Long Trades Short Trades Total Net Profit $1873,00 $1211,00 $662,00 Gross Profit $4833,00 $3093,00 $1740,00 Gross Loss ($2960,00) ($1882,00) ($1078,00) Profit Factor 1,63 1,64 1,61 Open Position P/L $0,00 $0,00 $0,00 Total Number of Trades 273 173 100 Percent Profitable 61,54% 61,27% 62,00% Number of Winning Trades 168 10 ...

Verfasst am: 14.10.2007, 20:28 Aufrufe: 926

Wähle ich eine ATR, die im Schnitt an die obigen Target/Stoploss - Levels herankommt, dann steigt der Average Trade auf 5,5 Im weiteren Testverlauf zeigte sich, dass ein Target von 5 ATR und ein Stoploss von 1,5 ATR einen Average Trade von über 6 brachten. Das sind nun aber teilweise über 130 Punkte Target !. Allerdings leidet die Trefferquote zu sehr. Wie kommt das ? Eine Analyse der Trades zeigt dann, dass viele ...

Verfasst am: 14.10.2007, 14:14 Aufrufe: 2820

@Fisch Recht hast Du! Eine zusätzliche Idee habe ich gestern programmiert, und zwar die Kennzeichnung der drei wichtigen Trading-Sessions: - Asian Session - London Session - US Session Tradingzeit wäre zwischen 8:00 - 20:00 Uhr (GMT 6-1 Cool

, je 6 Std. London und 6 Std. USA. Die Leute die das 5min System (erfolgreich) traden, machen nur je zwei Trades in diesen Perioden. Nach zwei Gewinne raus, oder nach zwei Verlus ...

Verfasst am: 10.10.2007, 12:50 Aufrufe: 1048

Das Verhältnis der Volas ist 1:4, und das ist gut so. Bei M5 ist schon über 1:5. In ca. 20-25% der Trades kommen Gegenbewegungen die über 1/2 ATR liegen, und mit dieser Methode könnte man vielleicht früher aussteigen, und bei Gelegenheit wieder einsteigen. Die Idee ist daß man bis zu einem ATR nach dieser Methode aussteigen soll. Nach 1 ATR würde ich einen SL auf 1/2 ATR setzen, und ab 2 ATR einen TrailingStop = 3 ...

Verfasst am: 09.10.2007, 20:35 Aufrufe: 1048

HIGH und Low von Gestern sind Widerstand und Unterstützung = Long und Short Entrylevel! Man nimmt 10 pips mit und das war es schon! Ein Beitrag von damals! Zitat: made a .xls document in which I calculated how many times price went over yesterday`s high/low level, and the average penetration. It is referred to GBPUSD only and covered a period from 2000 to 2006. I hope it could be useful for SRDC I trades. Penetr ...

Verfasst am: 09.10.2007, 17:44 Aufrufe: 1048

@wegi Ich würde für die kleinen Trades SRDC 1 und 3 ausprobieren! Einfach zu programmieren und zu testen! Man könnte mit den Zeiten ein wenig experimentieren im 3. http://53669.rapidforum.com/topic=100872743595&search=SRDC Über anderes vielleicht ein wenig später. Bin 2 Tage unterwegs.

Verfasst am: 08.10.2007, 22:44 Aufrufe: 3580

... 91% 3 20 0,15 87% 4 20 0,20 83% 5 20 0,25 80% 6 20 0,30 77% 7 20 0,35 74% 8 20 0,40 71% 9 20 0,45 69% 10 20 0,50 67% 11 20 0,55 65% 12 20 0,60 63% 13 20 0,65 61% 14 20 0,70 59% 15 20 0,75 57% 16 20 0,80 56% 17 20 0,85 54% 18 20 0,90 53% 19 20 0,95 51% 20 20 1,00 50% Wenn man in Monte Carlo Simulationen 95 Prozent Trefferquote vorgibt, ist bei einer Payout-Ratio von 1:20 (selbst ohne Kommissionen) nach 800 Trades ...

Verfasst am: 08.10.2007, 19:39 Aufrufe: 4458

Das ganze erinnert mich doch sehr stark an die Optionstrategie der "mispriced options", man suche sich Optionen, die falsch gepreist sind. Das wird zB mit Optionvue als Argument für ihre sauteures Programm und noch sauteureren Feed benutzt und mit historischen Daten belegt. Aber meist sind zu diesen "günstigen" Preisen NIE Trades zustandegekommen. Leider kann man das bei 4ex nicht überprüfen, da ja keine Volumeninf ...

Verfasst am: 08.10.2007, 18:59 Aufrufe: 4458

@wegi Ja, keine große Chancen in dieser Auswertung. Die Trades über 40 hätte man nicht erwischt, oder wären ins Minus gelaufen. Eigentlich kann man schon ab 20 traden. Jetzt habe ich die Paare "gescannt", und heute wäre ein Trade nur im EURCHF am frühen Morgen möglich gewesen. Wenn man zurückblättert, findet man manchmal 2-3 Tage wo keine Signale waren. Jedenfalls, im Blog vom theEconomist, steht daß man zwischen ...

Verfasst am: 08.10.2007, 18:57 Aufrufe: 4458

Erste negative Spitze 14:29:58 Sekunden bei -69, geschlossen um 14:30:29 bei -6 Dann noch eine positive Spitze um 14:36:58, vorbei um 14:37:05 Uff, verdammt schnelle Trades, die so nicht handelbar gewesen wären. Ich weis jetzt nicht ob ich in den Tickdaten mehr sehe, evtl. gewinnen wir noch 30 Sekunden vorher und nachher. Aber mehr nicht.

Verfasst am: 08.10.2007, 15:59 Aufrufe: 3580

@wuelle Haste mit MT4 was zu tun? Wenn ja, gib mir kurz Bescheid... Ja, ich habe mir die Postings angeschaut. Scheinbar kann der 1 Pip Gewinn in der Realität nicht funktionieren. Nicht mal bei diesem Wettbewerb, als die Spreads von 2 auf 4 erhöht wurden, hat es nicht mehr funktioniert. Auf Live Konten ist es noch schlimmer, weil die Broker zeichnen alle Trades auf, und sperren sehr schnell die erfolgreichen Trader.

Verfasst am: 08.10.2007, 12:46 Aufrufe: 4458

Zitat: wegi schrieb am 08.10.2007 12:36 Wie verteilen sich die Trades von der Tageszeit her ? Ist dass immer nur zu solchen Eröffnungen ? - Nein, nein. Die Sache mit der Eröffnung hier war ein Beispiel und Bestätigung für mich daß der Broker im ruhigen Kursverlauf die Kurse gegeneinander anpasst. Wenn aber die Maschinen mit den weltweiten Bewegungen für eine Weile nicht Schritt halten können, dann entstehen die Trad ...

Verfasst am: 08.10.2007, 12:36 Aufrufe: 4458

@Swingman, Wie verteilen sich die Trades von der Tageszeit her ? Ist dass immer nur zu solchen Eröffnungen ?

Verfasst am: 02.10.2007, 12:31 Aufrufe: 852

Die dürfen natürlich sehr subjectiv sein, weil nur eine spezielle Art der Menschen schreibt solche Kritiken, aber man kann sich eine Meinung bilden, die mehr Wert ist als nur die Redaktionelle Beschreibung des Verlages. Und unter den Rezensionen hat mir eine besonders gefallen, (keine Ahnung warum gerade diese Kritik ist mir so stark aufgefallen): If you are like most people, after your first few losing trades you ...

Verfasst am: 01.10.2007, 09:47 Aufrufe: 1784

Es war überigens auch mal ein interessanter Artikel von Kahler Philip im Trades zu dem Thema, warum man als Privater eigentlich erfolgreiche Systeme im Intraday handel so nebenbei nicht erfolgreich handeln kann. Gründe eben: - man nimmt mal Urlaub - technische Probleme - Vertrauensverlust Sprich man ist nicht in der Lage das System wirklich konsequent durchzutraden.

Verfasst am: 30.09.2007, 20:28 Aufrufe: 1784

Automatisieren lässt sich das System dann, wenn man die Regeln, ich sag mal mathematisch, darstellen kann. Also frei von jeglicher subjektiven Interpretation wie "signifikant überschritten" oder dergleichen. Und ich denke da wird es Problematisch, den Eindruck habe ich auch von einigen hier abgebildeten Charts mit den Trades gewonnen. Ich finde deine Beurteilung des Systems interessant, da du vom Traden lebst. Das ha ...

Verfasst am: 26.09.2007, 18:14 Aufrufe: 4763

"Kannst Du bitte mal den Link zu den TS-Formeln hereinstellen? Danke!" Müste auch erst auf deren Seite suchen, wei lich den nciht abgespeichert habe. In der Buchbeschreibung von Jorams Link ist es beschrieben. "For a free, downloadable, user-friendly document containing the TradeStation® code in this book's Appendix, please visit this book's homepage on www.wiley.com. Simply type the ISBN of the book into Wiley's se ...