Market Trader Forum

Verfasst am: 08.05.2008, 07:01 Aufrufe: 1924

Die FGBL Charts vom gestern. Die Kursdaten bei WH sind vollständiger als bei ActivTrades, darum sind auch die Abstände nicht mehr so krass unterschiedlich... Bei den Berechnungen für D1 und H1 gibt es kleine Unterschiede der Pivotwerte, und ich müsste den Algorithmus etwas optimieren. .

Verfasst am: 07.05.2008, 07:43 Aufrufe: 1924

... wie das schon eine Kapzaität auf dem Gebiet der Tradingsysteme angemahnt hatte: Zitat: @wp - Auch wenn aus "programmtechnischen Bequemlichkeit" die MP-Lage vernachlässigt, soll man sie nur vorübergehend ignorieren. Ansonsten, lässt man beiseite eine gültigen statistischen Vorteil. Manchmal ist er klein, wie vielleicht in der letzten Zeit, aber bei manchen Kursverläufen gibt es schon signifikante Unterschiede ...

Verfasst am: 06.05.2008, 21:39 Aufrufe: 1924

Abweichungen vom MarketPivot bis zu OUp und ODn usw.. Ergab dann manchmal 3Tick-Differenzen zu den richtigen Werten. Jetzt weiß ich woher die Unterschiede kommen , meine Versionen benutzten dewegen seit 2 Jahren nirgends im Code mehr den Close- oder Settlement Kurs von gestern für die Bestimmung der ACD Werte. http://53669.rapidforum.com/topic=103176470880&search=&startid=1 Zitat: Die Unterscheidung < ode ...

Verfasst am: 12.02.2008, 22:48 Aufrufe: 2060

Hat jemand eine Idee wie kann man damit Geld machen? wieviel Geld muss man für Anfang haben als Input um überhaut sinnvoll zu traden und wie das funktioniert? Übrignes, hat jemand von Euch das buch von Joe Ross: Futures-Spreads und saisonales Trading von Joe Ross 317 Seiten, 157 Charts, DIN A4 Format, 180,00 Euro, ISBN: 3-932741-19-6 Aber auf Deutsch. Es gibt angeblich einige Unterschiede zu der US Ausgabe (sowas ...

Verfasst am: 04.11.2007, 14:59 Aufrufe: 541

.. nicht sehr unterschiedlich bei den Zielen. Unterschiede liegen hauptsächlich auf dem Weg zum Ziel. Douglas zeigt in seinen Büchern schön die Gründe für Erfolg und Mißerfolg auf, aber die Technik zum Erreichen der Ziele deutet er in den Büchern nur an, man erfährt das für Ihn Selbshypnose und psychokybernetik die Wege sind. Aber wie man es erlernt kann er nicht leisten. Das ist sicherlich auch nicht der Anspruch s ...

Verfasst am: 07.09.2007, 13:27 Aufrufe: 5315

@Rossi, schicke Optrade einfach eine DAX Zeitreihe von den letzten 12 Monaten mit dem eingerabeiteten WE Daten im ASCII Format. Dann sehen wir, ob die Unterschiede singnifikant sind. Für Dich ist doch kein Problem eine Zeitreihe zu manipulieren.

Verfasst am: 10.07.2007, 18:20 Aufrufe: 1582

Ist es hier eigentlich weitergegangen? Ich hatte gehofft mal eine Auswertung zu MT-ACD über historische Daten zu bekommen und wie die Unterschiede zu den realen Tradingergebnissen sind. Jemand etwas gehört?

Verfasst am: 12.06.2007, 09:57 Aufrufe: 892

@vonBödefeld Allgemein ist klar was Du sagst. Mit dem Slippage bin ich mir nicht ganz im Klaren wie und ob man ihn berücksichtigen soll. Es geht um Backtestergebnisse. Ich würde sagen, daß zwischen den rein computertechnisch ermittelten Entrys und Exits, in der Realität Unterschiede geben wird, und man nimmt den ungünstigsten Fall wo je ein Punkt pro Trade abgezogen wird.

Verfasst am: 07.03.2007, 09:47 Aufrufe: 747

Ich werde später ein Systemchen mit ca. 90 Tradingpatterns posten. Gedacht wurden sie für etwas anderes, mich interessierte nur die Aussagekraft. Gestern Abend habe ich sie fertig programmiert. Aber, man wird schon sehen daß mit oder ohne diese Patterns, kann man ruhig mit den zwei InstandTrends von Ehlers traden, und es gibt keine große Unterschiede. Mit dem Punkt 3 kommt man schon zurecht wenn es ein RR 2:1 gibt ( ...

Verfasst am: 28.02.2007, 15:24 Aufrufe: 1147

@Ernie Der Aufwand ist gar nicht groß, man kann alles schnell auch in Excel programmieren. Abonnieren müssen sich nur die Leute die nicht selbst alles machen können. Man muß nur S&C haben oder den Artikel von dort billig kaufen, und man kann dann sehen wo Unterschiede zu Deinem Vorschlag gibt. Es kommt noch dazu die Wurzel der Tagesanzahl, eine logarithmierung usw. Ich werde alles in den nächsten Tagen programmiere ...

Verfasst am: 21.11.2006, 18:54 Aufrufe: 1406

@Wuelle du siehst hier die kumulierten Daten. Die Unterschiede zwischen den Monaten können beträchtlich sein, bis zu 11% Gruß Rossi

Verfasst am: 14.11.2006, 19:06 Aufrufe: 1205

Ich bewundere Trader, die mit weiten Stopps locker in den Markt gehen und ohne ständige Kasperei am Bildschirm die großen Gewinne kassieren. Mit einer derartigen Stoppweite hast Du die berüchtigten -24 P-Hämmer weiterentwickelt auf -32 P. Ehrlich gesagt: Zu wenig „Wohlfühl-Klima“! Die zusätzlichen Gewinne müsste ich in mehr Waschmittel für durchgeschwitzte Hemden investieren. Zu 3.: Damit hast Du die Unterschi ...

Verfasst am: 13.11.2006, 18:15 Aufrufe: 1205

... steigst Du aus, wenn es gegen Dich läuft? Unter welchen Bedingungen verzichtest Du auf den Trade? Ich finde es bedauerlich, dass Du für Dich allein herummuckelst und über Deine Erfahrungen mit Veränderungen und Verbesserungen nicht berichtest. Eine Diskussion kann doch nicht schaden, sondern allen Beteiligten Nutzen bringen und Weiterentwicklungen sogar erheblich beschleunigen. Im übrigen sind die Unterschiede ...

Verfasst am: 11.10.2006, 14:31 Aufrufe: 688

Trading ist keine Apotheke, so dass man kann ruhig mit kleinen Abweichungen leben kann. Problematisch sehe ich aber die Levels auf der Longseite. Wie die zustande kamen, kann ich mir nicht erklären. Die Unterschiede in MarketPivot sind dadurch entstaden, dass wir mit Sicherheit unterschiedlichen Close Kurse haben. Und bei der Berechnung vom Marketpivot wird auch Close reinbezogen. Man muss damit so umgehen, wie e ...

Verfasst am: 05.10.2006, 11:52 Aufrufe: 1529

Ja es gibt Unterschiede

Verfasst am: 30.09.2006, 15:51 Aufrufe: 1519

im Bereich von 500 P landen können. Zu 2: Die Abhängigkeit vom Wochentag ist übrigens im FDAX bedeutend weniger stark ausgeprägt als beim BuFu. Zwar ist auch hier der Montag der schwächste Tag, was die durchschnittliche Handelsspanne angeht, aber die Unterschiede sind wesentlich geringer. Zu 3: Heißt das ich soll mal wieder in die Kirche gehen? Ich ziehe die vor, wo das Gesangbuch Henkel hat und der Vers 3,50 € kos ...

Verfasst am: 28.09.2006, 22:18 Aufrufe: 1406

Die Statistik beantwortet folgende Frage: Ein Extremum (Hoch oder Tief) war da. Wie lange dauert es, bis das andere Extremum (Hoch oder Tief) eintritt? Auch hier gibt es Unterschiede nach Wochentagen. Gruß Rossi

Verfasst am: 28.09.2006, 13:21 Aufrufe: 703

@WP danke, das war damals eine tolle Arbeit. Es wäre natürlich sehr hilfreich doch die Vereinfachung - die Du gemacht hast - wegzulassen und die Ziele nach den Angaben des Tools zu testen. aus meiner Beobachtung sehe ich, dass in sehr größer Zahl der Fälle die Kurse Punktgenau an den avisierten Levels drehen (oder weiterlaufen). Ich meine hier vor allem die Berücksichtigung der Unterschiede zwischen O-Up und O- ...

Verfasst am: 25.08.2006, 21:40 Aufrufe: 628

Nun kommt der Härtetest. Wie verhält sich der MP im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt bei ganz starken zufälligen Schwankungen? Die zufälligen Schwankungen werden herausgefiltert. Kein Unterschied im Verhalten zwischen Pivot und gleitendem Durchschnitt. Leichte Unterschiede wären denkbar bei schwankender Handelsspanne. Das blieb bisher unberücksichtigt. Gruß Rossi

Verfasst am: 09.08.2006, 16:47 Aufrufe: 949

Zitat: SwingManT schrieb am 09.08.2006 16:43 Nach dem "gewaltigen" Anstieg, kann man schon nach der Parabolic bei ca. 5680 aussteigen. Das ist jetzt mal ganz stupide nach unseren Regeln. Diese haben einen Reentry bei break der 5679 vorgesehen. Ich möchte damit mittelfr. Die unterschiede der Backtest und des Realen Tradings vergleichen. Da im Backtest natürlich der Entry ein besserer war, als man in der Realität ha ...

Verfasst am: 15.06.2006, 18:12 Aufrufe: 2606

Es gibt kleine Unterschiede! Ich vermute die erste Bedingung stimmt nicht! h(0) < h(1) zum Beispiel Anfang Februar! Im Klartext heißt es ja! High von Heute < High von Gestern und High von Gestern < High von Vorgestern High von Vorgestern > High von VorVorgestern und High vonVorVorGestern > High von VorVorVorgestern! Dann ist High von Vorgestern das FractalHigH! Ich habe aber auch schon mit einigen an ...

Verfasst am: 04.05.2006, 15:04 Aufrufe: 4374

2006 14:56 @Joram Voigt ist nicht gleichzusetzen mit Ross. Ross hat zusätzliche Bedingungen, Zeitbeschränkungen für das Eintreffen der Punkte 2 und 3 festgelegt. Voigt ist da offen. Gruß Rossi Ich finde die Unterschiede nicht so sehr groß, jedenfalls bei 1-2-3 und RH = 2 bei Voigt! OK Leisten werden bei Voigt anders definiert und Schiebezonen gibt es eigentlich nicht! Voigt beschränkt sich eigentlich auf 1-2-3 ...

Verfasst am: 19.04.2006, 20:19 Aufrufe: 1811

@SwingMan Es gibt kleine Unterschiede in den Kursen! Das ist Normal! Dann habe ich die IF ... Then Abfragen noch ein bischen geändert! Und zwar aus > oder < immer >= und <= gemacht! Tick Bars habe ich in Tradesignal nicht! Richtiger, der Datenprovider bietet keine an!

Verfasst am: 10.04.2006, 16:22 Aufrufe: 1224

Die Punkte ermitelt man nur um die Levels zum Ein-/Aussteigen festzuhalten. - Man muß aber zuverlässig die Wendepunkte ermitteln. Aus Deinem Chart sieht man daß die Jungs den Original-Gann nicht gelesen haben, und glaubten schlauer als er oder ich zu sein, das geht aber nicht! Wie ich vermutet habe, hat man die Inside/Outside Bars ignoriert, darum entstehen falsche Zigs. Bei den Zigs vor dem ersten März sind die Unt ...

Verfasst am: 31.03.2006, 15:47 Aufrufe: 785

Bei gleicher Datenbank gibt es eigentlich keine Unterschiede, höchstens 1 Tick durch Rundungen. Ich habe das nur in Tradesignal geschrieben, da ich zu faul war die Datenbank zu aktualisieren und intraday dies verfolgen wollte. Es reicht ReffOpen in den EOD-Code einzugeben und die Levels werden ausgegeben. Wenn in dem Spiel nur ein Underlying, so wie ich es verstanden habe der Bund, gehandelt werden soll und für dein ...

Verfasst am: 31.03.2006, 15:38 Aufrufe: 785

Das geht nur mit TS Enterprise. WP hat einen Indikator für TS Enterprise geschrieben. Unterschiede gibt es nicht zwischen WP's Indikator und SwingMan's MT-ACD. Es sollte Sie jedenfalls nicht geben. Also Vergiß einfach Tradesignal für die Berechnung der Pivots! Nutze MT-DB für die Berechnung der Level und zeichne Sie irgendwo ein! TS Express wenn Du dort Realtimedaten hast oder einfach CWMini! Das kostet dann nich ...

Verfasst am: 31.03.2006, 15:29 Aufrufe: 785

@chris Zitat: @wp Gibt es irgendwelche signifikanten Unterschiede (Abweichungen) zwischen MT-ACD (von Swingman) und MT-ACD Tradesignal (Code von @wp)? - Hoffentlich nicht!

Verfasst am: 31.03.2006, 15:27 Aufrufe: 785

@Paeda Das heißt Tradesignal Express Reloader und Handelsstrategien + Version 5 zusammen mit dem Code von @wp für MT-ACD (tradesignal) würde ausreichen?! @wp Gibt es irgendwelche signifikanten Unterschiede (Abweichungen) zwischen MT-ACD (von Swingman) und MT-ACD Tradesignal (Code von @wp)? Gruß Chris

Verfasst am: 06.02.2006, 09:19 Aufrufe: 664

Indexfonds performen schlechter als der Index. Das widerspricht der Theorie und ist trotzdem die Regel. Die Unterschiede sind beträchtlich. Indexfonds haben einige Vorteile: Anleger bezahlen beim Handel nur die Differenz von An- und Verkaufskurs: Der Wert liegt zwischen 0,05 Prozent und einem Prozent. Auch die laufenden Kosten fallen gering aus, weil Indexfonds ohne aktive Manager auskommen. Zudem sind Indexinvestmen ...

Verfasst am: 03.02.2006, 19:46 Aufrufe: 520

Zu den Ergebnissen. Ich habe die Börsentage von 3.10.2005 bis zum 18.11.2005 untersucht. Die Unterschiede waren nicht zu groß und wahrscheinlich nicht signifikant. Der Durchschnittliche erste Bar betrug 46% des Grids. Kein erster Bar war in diesem Zeitraum größer als der Grid. Zum Vergleich: der durchschnittliche erste Bar der letzten 29 Börsentage betrug 43,5% des durchschnittlichen Grids. Periode 03.10.05-18.

Verfasst am: 02.02.2006, 09:07 Aufrufe: 621

Übrigens, wenn Du schon da bist. ich habe einen Vorschlag für Dich. Was hältst Du davon, dass Du dein Eurostoxx Future für einige zeit ruhen läßt und anstatt dessen Bund Future mit DEINER Methode fortführst. Ich stelle mir das so: Ich mache diese Swingmansche Art vom Pyramiding (Nachkäufen auf Levels) und Du das altbewährte Verfahren, die man bisweilen gemacht hat. Dann können wir gucken wie die Unterschiede au ...

Verfasst am: 01.02.2006, 11:08 Aufrufe: 577

Das 5-Min Chart bei TradeSignal sieht übrigens so aus wie mein eSignal Chart. Kleine Ursache, große Wirkung! Die Regel Enter NextBar Open if Close kleiner/größer Triggerwert, wird immer dann Probleme im Handel machen, wenn der "Signal Bar" zufällig eine große Handelsspanne hat. Wir kommen durch diese Regel, verursacht durch Datenfeed Unterschiede, zu vollkommen unterschiedlichem Trading Ergebnissen. Mir schein ...

Verfasst am: 16.01.2006, 00:54 Aufrufe: 515

Die ganze Arbeit um die CFDs Titeln zu pflegen hat viele Stunden gedauert, wenn es Unstimmigkeiten gibt bitte sie zu melden. - Im wesentlichen macht jetzt das Programm daß was auch in PRT programmiert wurde. Die MACD als Histogram ändert die Farbe ab drei ROCs in derselben Richtung. Das wurde auch als Signal berücksichtigt, darum gibt es kleine Unterschiede gegenüber PRT. - Man muß noch für Wochencharts die separ ...

Verfasst am: 11.01.2006, 20:08 Aufrufe: 4610

Noch was! Mir kommen die Unterschiede zwischen screenMO und screenNormMO2 ziemlich groß vor! MO: MO2 Kannst Du bitte mal vergleichen! Jetzt höre ich auf zu nerven.

Verfasst am: 19.12.2005, 22:55 Aufrufe: 1008

Welches Ergebnis ist qualitativ besser? Mit dem CD als Settlement oder mit dem CD als Last Price? Dann nur die Ergebnisse nach dem 1 Dezember mit dem Ergebnissen vor dem 21. November vergleichen. Gibt es quantitative Unterschiede (Zahl der Treffer?) Wenn es Unterschiede gibt, dann sollte man sich dann Gedanken machen darüber, welcher Close Kurs der richtige für Pivot System wäre. Aber vorher ist das überflüs ...

Verfasst am: 13.12.2005, 22:01 Aufrufe: 743

... ie eSignal Kurse hat. - Im Prinzip kann man die Kontrakte auch aneinder hängen, das ist nicht schlecht, allgemein gesehen. Problematisch ist nur daß in den ersten 5 Tagen nach dem Kontraktwechsel der Sprung von Close zu Close im neuen Kontrakt abgefangen werden muß. Wenn das nicht gemacht wird, sind die zurückberechneten Positionen der Bars über/unter dem Market Pivot nicht richtig, und dann gibt es Unterschiede ...

Verfasst am: 13.12.2005, 19:39 Aufrufe: 743

Es gibt unterschiedlichen Datenanbieter und die geliferten Endloskontrakte unterscheiden sich voneinander. Ich habe hier: http://53669.rapidforum.com/topic=101776552406 auf die Unterschiede zwschen TradeNavigator und TradeSignal hingewiesen. Daraus reslultieren auch Unterschiede bei der Berechnung von Levels und von Market Pivot. Ich kaufe dir gern ab, dass TradeNavigator die Daten mit den besten Verfahren adjusti ...

Verfasst am: 13.12.2005, 15:47 Aufrufe: 743

Lass doch Tausend Blumen blühen - pflegten die maoistischen Hunweibinen während der Kulturrevolution zu skandieren. Jetzt haben wir das auch in unserem kleinen Kreis erreicht. Die bemerkbare Unterschiede gibt es zwischen der Lage des Market Pivots. Das ist schon sehr wichtig, wenn man sich entscheiden sollte, ob ein normales Entry, oder Entry auf Grenzwert gilt. Darüberhinaus die Werte der Tradinglevels von Tra ...

Verfasst am: 13.12.2005, 13:12 Aufrufe: 467

ich stelle hier ein Abbild von zwei Kurs-reihen für Bund Future März Kontrakt ein. Beide sind offiziellen adjustierten EOD Kursen von Bund. Die obere Kurs reihe kommt von TradeNavigator (Swingman) und wir in der letzten Update verwendet Die Untere kommt von TradeSignal (Reuter) und wurde mir von Fisch zugeschickt. Charakteristisch für die Daten ist der Zeitpunkt der Adjustierung. Die Daten von Swingman(Tradenavigato ...

Verfasst am: 13.12.2005, 12:29 Aufrufe: 743

SWINGMAN hatte mich gebeten zum Vergleich mal meine Werte (per Hand adjustierter Endloskontrakt) mit MT-DB hier darzustellen. Ich sehe in der Berechnung der Up´s, Down´s etc. keine Probleme. Lediglich in den Berechnungen für Piv, R, S gibt es kleine Unterschiede. GBoos

Verfasst am: 09.12.2005, 16:31 Aufrufe: 1050

Allerdings ist auch die Frage ob das gut berechnet wird, wenn man Settlement anstatt Clossing price nutzt. Wird es Unterschiede geben? Was entspricht mehr der "Energie" des Marktes - die im Intraday Chart vorhandene Closing Price oder künstlich von Eurex berechnete Settlement price, der sich von dem Closing Price unterscheidet? Aber die Sache mit der Berechnung von O-Up und O-Dn läßt mich nicht in Ruhe aus anderem ...

Verfasst am: 08.12.2005, 15:37 Aufrufe: 1050

... es geht bei der Adjustierun und ich habe das Buch von Schwager: Technische Analyse genommen. Adjustierung wird vor allem für die Backtesten von aneinander angehängten Terminkontrakten benutzt. Man braucht keine Adjustierung bei Indizien, bei Devisen und bei Aktien (Splitting ausgenommen) Aber ich frage mich was ist mit der Berechnung von Intrady Tradingmarken. Klar, nach ein Paar Tagen gibt es keine Unterschiede ...

Verfasst am: 08.12.2005, 08:33 Aufrufe: 1050

Achtung- das ist nur ein Test Open= 121> Market Pivot (120,29) ReffOpen = 121,015 Open=121>Market Pivot (120,19) ReffOpen = 121,015 zwischen den beiden Chart oben kann man deutliche Unterschiede feststellen, und zwar sowohl zwischen den Werten von MarketPivot Levels als auch von MT ACD Levels. Der obere Chart ist mit den originalen Datensätzen von Swingmans Softwareupdate aufgebaut. In diesen Datensätz ...

Verfasst am: 07.12.2005, 16:50 Aufrufe: 2817

Bufu nach Kalendertag, normiert Daten von Joram. 6-7 Tage Schwingungen sind zu beobachten und weniger Unterschiede beim Auf- und Abschwung. Am Jahreswechsel sinkende Kurse.

Verfasst am: 07.12.2005, 16:43 Aufrufe: 2817

Bufu nach Kalendertag, nicht normiert Daten von Joram. 6-7 Tage Schwingungen sind zu beobachten und deutliche Unterschiede beim Auf- und Abschwung. Am Jahreswechsel sinkende Kurse.

Verfasst am: 05.12.2005, 15:36 Aufrufe: 566

@wp AUF KEINEN FALL soll man die MP bei der Berechnung der OUps, ODns ignorieren. Blättere mal in MT zurück, und wirdst sehen daß manchmal gewaltige Unterschiede gegeben hat. Keine Ahnung ob das positiv oder negativ das Trading beinflusst hat. Man kann sich aber ein paar Tage aus solchen Perioden aussuchen und im Intraday Chart angucken. - Ich habe eigentlich angefangen das Export-Modul zu schreiben, nur inzwisch ...

Verfasst am: 29.11.2005, 22:31 Aufrufe: 695

Und die Unterschiede zwischen Close und Settlement von heute. Man sollte im Datenfeed seines Datenlieferanten überprüfen, welche Werte als Close aufgelistet werden. Der richtige Close oder der berechnete Settlement Price.

Verfasst am: 29.11.2005, 21:37 Aufrufe: 695

Eurex stellt sowohl die Close Kurse um 22:03 Uhr als auch Settlement Preis. bis zum 21.November waren die Kurse fast identisch. oder sogar identisch. Seit einer Woche gibt es Unterschiede. je nach Datenlieferanten werden in EOD Zeitreihen für OHCL entweder Close oder Settlement verwendet. Reuter/tradeSignal hat Settlement anstatt Close, Lenz und Partner Close als Close. Bei Eurex gibt es nach dem Börseschluß beiden. ...

Verfasst am: 29.11.2005, 21:16 Aufrufe: 695

OK, jetzt ist mir etwas klarer geworden: - die Broker stellen Kurse bis zum letzten Trade dar - Eurex macht zum Schluß einen Settlement Preis, der virtuell ist. Bei Optionen ist das Gang und Gäbe, der Setllement Kurs wird gesondert ausgewiesen, und die Unterschiede in Auswertungen sind viel grösser! In der letzten Phase des OTrackers Programms hat man lange per E-Mail darüber diskutiert, und dort wäre z.B. dringen ...

Verfasst am: 29.11.2005, 15:21 Aufrufe: 695

Zitat: GBoos schrieb am 29.11.2005 14:04 @ALL Warum macht Ihr Euch immer mehr Probleme ? Immer mehr manuelle Angleichungen etc. ? Immer mehr Unterschiede etc ..... Wer MT-ACD auf seine Software anpassen will, kann nicht mit Settlement- und Close rechnen. Und da MS ja nun mal als Referenz gilt, sollte diese aber auch so sein, daß man mit anderen Software-Lösungen diese abgleichen kann. Was ist wenn die Börse die Han ...