Market Trader Forum

Verfasst am: 07.05.2007, 09:01 Aufrufe: 740

... 865 USA, techno, seit 1938 Japan, Kursindex seit 1916 Jaspan, Nikkei225 seit 1949 - Devisen: EUR-Äquivalent/USD seit 1792 USD/EUR-Ã„quivalent seit 1792 USDJPY seit 1816 JPYUSD seit 1816 EURJPY seit 1816 - Commodities: Gold seit 1800; Silber seit 1800; Rohöl seit 1860 CRB seit 1914 - Inflationsdaten: England seit 1800 USA seit 1820 Japan seit 1860 Deutschland seit 1919 -> Button "VDAX ...

Verfasst am: 06.11.2006, 12:08 Aufrufe: 1519

Zitat: Joram schrieb am 06.11.2006 11:54 Der VDAX gibt in Prozentpunkten an, welche Schwankungsbreite in den kommenden 45 Tagen für den DAX zu erwarten ist. Die implizite Volatilität von DAX. Das heißt, dass Du in den nächsten 45 Tagen eher kleine Vola erwarten kannst und mit Deinem System nicht all zu viel Hirse zu ernten gibt. @ Joram Danke für die Aufklärung. Mit diesen Dingen hatte ich mich bisher wenig beschäf ...

Verfasst am: 06.11.2006, 11:54 Aufrufe: 1519

Nun ja, du musst wissen aber was der Chart eigentlich zeigt. Der VDAX gibt in Prozentpunkten an, welche Schwankungsbreite in den kommenden 45 Tagen für den DAX zu erwarten ist. Die implizite Volatilität von DAX. Grundlage der Berechnung sind die Preise der Optionen auf DAX-Titel an der EUREX. Zur die Berechnung wird die Black-Scholes-Formel herangezogen. Das heißt, dass Du in de nächsten 45 Tagen eher kleine Vola er ...

Verfasst am: 06.11.2006, 07:54 Aufrufe: 1519

Zitat: Gegenüber September hat sich die Vola nochmals weiter abgeschwächt. Dies ist gut ablesbar an der deutlichen Verringerung des Gesamtergebnisses und der durchschnittlichen Ergebnisse pro Trade bzw. pro Tag. Wirklich gute Tage gab es gerade einmal 7 Stück. Noch besser ist das auf VDAX Chart ablesbar. http://index.onvista.de/charts.html?ID_NOTATION=12105789 Ein downtrend ist erkennbar und es ist aus der VDAX K ...