Market Trader Forum

Verfasst am: 13.04.2008, 18:11 Aufrufe: 2820

Um an programmtechnisch brauchbare Algorithmen zu kommen habe gestern den halben Tag gebraucht. Im wesentlichen geht es um folgendes: - Wie man anders als gewöhnlich höhere Time Frames berücksichtigt, mit erhöhter Effizienz der standard Indikatoren als Filter für die niedrigeren Time Frames. - Volatilität und Berechnung von Stop Linien als Multiplikator der StdDev (kleine Anpassungen von bekannten ATR Berechnunge ...

Verfasst am: 08.04.2008, 16:51 Aufrufe: 2172

@von Bödefeld Spiel mal mit dem Eurex Option-Master herum. Wenn Du bei einer 100 Euro Aktie eine Juni Option mit Basis 80 Euro kaufst, haben Veränderungen bei der impliziten Volatilität, der Restlaufzeit und sonstige Griechen (die Optionstrading so kompliziert machen können) kaum Einfluß auf den Optionswert. Die Option ist 20 + x Euro wert und wenn die Aktie auf 110 steigt ist die Option 30 + x Euro Wert. Ergibt ...

Verfasst am: 20.02.2008, 08:17 Aufrufe: 4429

Wormstall hatten wir hier schon mehrmals ohne großes Interesse diskutiert. Ich habe vor einiger Zeit alles zusammengesammelt was zu bekommen war von Wormstall und dann einige Tests gemacht. Das Konto bestimmt schon bei Wormstall welchen ART Wert (hohe oder geringe Volatilität) er kauft oder verkauft. Liegt er im Plus sucht er Werte mit hoher Volatilität und andersherum. Dazu kommt RM/MM und das drehen der Positionen ...

Verfasst am: 15.02.2008, 11:07 Aufrufe: 2060

- CAVE: Zwangläufig beinhaltet dieses Optionsgeschäft gleichzeitig einen Zeit - Spread beim zugrundeliegenden Future.Alle Ausführungen berücksichtigen dies nicht,in der Praxis muss man natürlich die Saisonalität bei den Futures mitberücksichtigen. 2.)Volatilität: - Die Nebenidee des Trades besteht darin,dass die Option mit der kürzeren Laufzeit nicht nur schneller den Zeitwert verliert,sondern meist auch eine vie ...

Verfasst am: 06.11.2007, 21:52 Aufrufe: 1563

Keine Ahnung? Ich fühl mich so ein wenig wie vor 4 Jahren ,als ich jeden Indikator für ein System gut fand und dann feststellem musste, dass es nicht so gut war. Bei der Korrelation im FX hat man mit sehr vielen Variablen zu tun. Ohne Vollständikeit: Korrealation auf Basis von ....... Timeframe Volatilität !!! Zeiten und Zeiten Pipwerte Dreiecks und Mehrecksbeziehungen zwischen den Werten Soweit mein kleiner Zwisc ...

Verfasst am: 06.06.2007, 23:22 Aufrufe: 1282

htm Abschließende Anmerkungen: Da das Kalenderjahr aufgrund von Handelspausen an Wochenenden und Feiertagen je nach Land lediglich über ca. 250 Börsenhandelstage verfügt und empirische Befunde darauf hindeuten, dass eher Börsenhandelstage als Kalendertage für die Bestimmung der Volatilität einer Aktie maßgeblich sind, multipliziert man im Falle von Tagesrenditen zur Annualisierung der Standardabweichung mit der Wurz ...

Verfasst am: 06.06.2007, 14:29 Aufrufe: 1282

- Man weißt allgemein daß zwischen den Zeitfenstern in normalen Charts ein Verhältnis 1:5 geben soll (1 Tag / 1 Woche; 10 min / 60 min usw.) 2. - Das Verhältnis der Volatilitäten entspricht ungefähr der Wurzel der Zeit (Periode), und liegt allgemein zwischen 2 und 2,4. - Man soll auch im Zeitfenster der TLB versuchen mehr als das doppelte der Volatilität zu haben, und ein bisschen experiementieren. Bei Devisen könnte ...

Verfasst am: 26.04.2007, 19:49 Aufrufe: 2973

Jörg Mähnert bringt jetzt einen Börsenbrief nur mit P&F Charts, ist ziemlich erfolgreich mit seinen Auswertungen, aber ich meine daß die TLBs besser sind. Tatsächlich würde man sich (fast) täuschen die Bars als solche in einem Zeitfenster zu nehmen, darum würde ich, so wie oben beschrieben, die Trades auf der untergeordneten Ebene durchführen. Hier ist die Volatilität auch nur die Hälfte. Ähnlich kann man auch auf ...

Verfasst am: 26.04.2007, 17:06 Aufrufe: 2973

@Joram Angeschaut JA, angefasst NEIN. Alles was mit festen Brick-Grössen arbeitet ist eine Wissenschaft für sich. Die Grösse muß aber dynamisch sein, angepasst an die Volatilität, und die Programme machen das nicht. Irgendwann wenn ich die Zeit habe, werde mein P&F Programm mit dynamischen Boxen schreiben. Wenn Dir die Renkos bessere Informationen als die 3LBs bringen, ist schon in Ordnung. Dann aber verliere ich ...

Verfasst am: 26.04.2007, 11:42 Aufrufe: 2973

zwei mal größer als für 1Std. Weil die Verläufe der 3LB Charts komischer als bei den Barcharts ist, sollte wenigstens das ATR Verhältnis ungefähr gleich bleiben. Wenn man vorhat Signale von einem Zeitfenster in einem anderen zu berücksichtigen, und GDs zu benutzen, haben wir mit den Fibozahlen ein Verhältnis von ca. 1,61. Je nach Volatilität der Kurse muss man aufpassen ob die ATRs im richtigen Verhältnis bleiben. W ...

Verfasst am: 17.04.2007, 20:47 Aufrufe: 2652

.) - Man weißt allgemein daß zwischen den Zeitfenstern in normalen Charts ein Verhältnis 1:5 geben soll (1 Tag / 1 Woche; 10 min / 60 min usw.) - Das Verhältnis der Volatilitäten entspricht ungefähr der Wurzel der Zeit (Periode), und liegt allgemein zwischen 2 und 2,4. - Man soll auch im Zeitfenster der TLB versuchen mehr als das doppelte der Volatilität zu haben, und ein bisschen experiementieren. Bei Devisen könnt ...

Verfasst am: 16.04.2007, 13:34 Aufrufe: 896

Seit 2 Jahren hat er auf Forex umgeschaltet, und ist viel zufriedener. Er benutzt als Ausgang 8-Std. Bars, weil die 8 Std. der Rotation der drei großen Börsenöffnungszeiten enstprechen! Dann geht er runter auf 120 und 60 min. Darunter lohnt sich nicht, wegen der Volatilität die die Gewinne schmälert. Bei 40-60 Punkte geht er raus (statistisch ermittelt). Pro Woche macht er 2-3 Trades in einem Paar (vermutlich mit ...

Verfasst am: 07.03.2007, 15:23 Aufrufe: 1403

Wenn man z.b. kurzfristige ausbrüche tradet, dann kann man auch auf Tickbasis die Stops suchen. Time Frame hängt natürlich vom Markt ab. In einem langweiligen Markt mit gereinger Volatilität bringt eine TimeFrame von 10 Minuten kaum was. Die Bewegungen werden auf Tagesbasis ghandelt. 2) Diese Technik ist auf jeden Markt anwendbar in dem die Dow Theorie funktioniert. Forex ist auch ein MArkt, wo die Trends auftreten. ...

Verfasst am: 04.03.2007, 14:35 Aufrufe: 824

Wenn nicht, dann musst man absitzen bis 19 Uhr um die Schäden zu minimiren. Das ist alles. Ich habe vor einigen Jahren versucht FESXX und Bund Future parallel zu traden. Aber... die Volatilität von Eurostoxx war im Vergleich zu Bund zu gering um profitabel zu traden. Außerdem ist auch die Liquidität von FESXX normalerweise geringer. Erst in den letzten Tagen ist der Volumen (minicrashbedingt) gewaltig gestiegen. ...

Verfasst am: 09.02.2007, 17:07 Aufrufe: 2444

Das machen die Jungs und Mädels an den Quotemachines genauso. Bei Bund Optionen ist die Vola in der Regel für alle Basispreise auf der Call- und Putseite ähnlich. Nachdem Du per "Spieleingabe" die impl. Volatilität ermittelt hast, kannst Du mit den Berechnungen starten. Du solltest auch ausrechen, wie sich eine Änderung der Vola auf Deine Position auswirkt. Einfach den Wert für die Vola ändern und schauen, wie ...

Verfasst am: 29.01.2007, 22:40 Aufrufe: 4662

Ich denke es war ein gutgemeinter Versuch von swingman auf die Schnelle Handelssignale darzustellen. Man sollte jedoch erst die beschriebene Einstellung durchführen um zu den angegebenen Resultaten zu kommen. Wenn keine Volatilität im Markt ist wird die Schwingungsausprägung unklar und die Aussage schwierig. Ist die Ausprägung klar ist es eine wichtige Hilfe wie beschrieben. Man könnte auch die Einstellung automatis ...

Verfasst am: 15.11.2006, 10:49 Aufrufe: 2116

Was mich betrifft, aus bekannten Gründen - Zeitmangel und Unterkapitalisierung für den großen Bruder, habe ich ab und zu mit SaxoTrader CFDs auf dem DAX getradet und es war völlig in Ordnung, wenn die Entscheidungen richtig waren. Gewinn ist Gewinn egal mit welcher Variante gemacht werden kann. Bei den CFDs habe ich den DAX mit Hebel 5 getradet, um keine große Volatilität im Depot zu haben. Insofern, kann man ruhig ...

Verfasst am: 06.11.2006, 12:08 Aufrufe: 1519

Zitat: Joram schrieb am 06.11.2006 11:54 Der VDAX gibt in Prozentpunkten an, welche Schwankungsbreite in den kommenden 45 Tagen für den DAX zu erwarten ist. Die implizite Volatilität von DAX. Das heißt, dass Du in den nächsten 45 Tagen eher kleine Vola erwarten kannst und mit Deinem System nicht all zu viel Hirse zu ernten gibt. @ Joram Danke für die Aufklärung. Mit diesen Dingen hatte ich mich bisher wenig beschäf ...

Verfasst am: 06.11.2006, 11:54 Aufrufe: 1519

Nun ja, du musst wissen aber was der Chart eigentlich zeigt. Der VDAX gibt in Prozentpunkten an, welche Schwankungsbreite in den kommenden 45 Tagen für den DAX zu erwarten ist. Die implizite Volatilität von DAX. Grundlage der Berechnung sind die Preise der Optionen auf DAX-Titel an der EUREX. Zur die Berechnung wird die Black-Scholes-Formel herangezogen. Das heißt, dass Du in de nächsten 45 Tagen eher kleine Vola er ...

Verfasst am: 17.10.2006, 09:53 Aufrufe: 2038

php?p=1561700#post1561700 Zitat: Das Forex-Daytrading im kurfristigen Chart entwickelt sich meiner Meinung nach immer mehr zum reinen Newstrading. Zumindest beobachte ich das seit einiger Zeit. Kurse verbleiben in enger Rang kaum Bewegung bis zur nächsten Veröffentlichung, dann starker Ausbruch , hohe Volatilität, danach wieder endloses Schweigen. Deshalb hab ich seit einigen Tagen wieder mein altes IB Konto ausge ...

Verfasst am: 29.09.2006, 15:14 Aufrufe: 713

2006 09:50 Man könnte nämlich die Berechnung der Ziellevels an die Vola der Wochentage anpassen. Es ist unbestritten, dass die Volatilität der Bund Future sehr eng mit Wochentagen korreliert. Wäre es nicht wünschenswert, wenn die Software automatisch die Zielllevels für den heutigen Freitag berechnet und dafür zieht in die Berechnung die Volatilität von den Freitagen in den letzten 6 Monaten? @ Joram Ich habe ich m ...

Verfasst am: 29.09.2006, 09:50 Aufrufe: 713

Man könnte nämlich die Berechnung der Ziellevels an die Vola der Wochentage anpassen. Es ist unbestritten, dass die Volatilität der Bund Future sehr eng mit Wochentagen korreliert. Wäre es nicht wünschenswert, wenn die Software automatisch die Zielllevels für den heutigen Freitag berechnet und dafür zieht in die Berechnung die Volatilität von den Freitagen in den letzten 6 Monaten? Das ist natürlich ein Traum, w ...

Verfasst am: 15.09.2006, 07:21 Aufrufe: 1529

Das sehe ich genau so und mache ich auch nicht! Ich beobachte nur beide Werte deshalb, weil es vorkommen kann, dass ich in einem eine "Linie" habe und im anderem Wert nicht! So habe ich eine Chance mehr! Meine Rangfolge der Werte (wenn es Sie wirklich gibt) GBPUSD, AUDUSD, EURJPY, USDJPY, NZDUSD, EURUSD, USDCHF. Das wechselt von Zeit zu Zeit je nach Volatilität und Trendverhalten. Ich bevorzuge Werte mit schönen ...

Verfasst am: 05.09.2006, 22:43 Aufrufe: 3126

@Joram ich denke ein Plus für Forex ist: Irgendetwas bewegt sich immer! Wenn der Bufu ein, zwei Tage keine Lust hat, ist man schlecht dran! Im Forex hat man ca. 12 Werte wo der Spread je nach Broker handelbar ist! Die Volatilität ist für DayTrader wirklich nicht schlecht! http://www.mataf.net/en/analysis-volatility.htm Man kann bis 12:00 Uhr sein Tagesziel erreichen! Ein Versuch sollte es Wert sein! Es ist sicher ...

Verfasst am: 01.09.2006, 16:17 Aufrufe: 4320

Zitat: OPTRADE schrieb am 01.09.2006 11:52 "Nach welchen Kriterien werden die Underlyings ausgewählt? Volatilität? Verhältnis der kurzfr. Vola zur langfristigen? Oder nach den Signalen eines Handelssystems?" 1. Sind die Basispreise der Optionen so gestaffelt daß eine Überlegung überhaupt Sinn macht. 2. Wie sind die aktuellen Laufzeiten. 3. Wie hoch ist die zu erwartende Spitzenauslenkung 4. die IV bestimmen u.a. di ...

Verfasst am: 01.09.2006, 11:52 Aufrufe: 4320

Aber wenn man es einmal begriffen hat, weiß man was zu tun ist. Chris hat das alles schon durchgemacht. Man muß immer wieder höllisch aufpassen daß man sich nicht verzettelt. "Nach welchen Kriterien werden die Underlyings ausgewählt? Volatilität? Verhältnis der kurzfr. Vola zur langfristigen? Oder nach den Signalen eines Handelssystems?" 1. Sind die Basispreise der Optionen so gestaffelt daß eine Überlegung überh ...

Verfasst am: 01.09.2006, 11:31 Aufrufe: 4320

D) Um den sehr unwahrscheinlichen Fall, dass keine Schwellen erreicht werden und somit keine Trades zustande kommen, etwas zu dämpfen, werden die Positionen zur Zeitwertgenerierung (s.Homepage Leguan Modell 1) eröffnet. @Optrade Kommt dies ansatzweise an Deine Schritte/Überlegungen heran? Nach welchen Kriterien werden die Underlyings ausgewählt? Volatilität? Verhältnis der kurzfr. Vola zur langfristigen? Oder na ...

Verfasst am: 30.08.2006, 13:13 Aufrufe: 4320

Schwarz(?) in Traders-Magazin. - Wenn man die Barvolatilität mit den High/Lows berechnet, und dann diesen Wert auf einem Gleitenden Durchschnitt anwendet, dann hat man den Gap-Sprung in der GD Berechnung drin, nicht aber bei der Volatilität. Das MT Programm macht dasselbe, ohne Auslenkungen zu berechnen, oder Optionen traden zu wollen, insofern habe ich und Optrade ein ähnliches Verfahren für unterschiedliche Zwecke ...

Verfasst am: 11.07.2006, 21:51 Aufrufe: 1300

@Hittfeld ich kann nur sagen, dass ich es nicht trade. Seeralf auch nicht. Bei geringer Volatilität brach das System leider ein! Dann haben wir die Dokumentation aufgegeben.

Verfasst am: 08.06.2006, 12:44 Aufrufe: 1403

Wenn man z.b. kurzfristige ausbrüche tradet, dann kann man auch auf Tickbasis die Stops suchen. Time Frame hängt natürlich vom Markt ab. In einem langweiligen Markt mit gereinger Volatilität bringt eine TimeFrame von 10 Minuten kaum was. Die Bewegungen werden auf Tagesbasis ghandelt. 2) Diese Technik ist auf jeden Markt anwendbar in dem die Dow Theorie funktioniert. Forex ist auch ein MArkt, wo die Trends auftreten. ...

Verfasst am: 19.05.2006, 11:29 Aufrufe: 393

Ich habe eine praktische Erfahrung gemacht, dass die Signale vor 9:00 Uhr eher Verluste als Gewinne bringen. Wenn man Volausbruch tradet, dann fängt das Spiel erst nach 9:00 Uhr langsam. Dann sind auch die Zeiten zwischen 11-14 Uhr eher Volatilität arm. Das ist eine Hypothese - kann man sie durch statistische Auswertung beweisen? Das wäre dann als Zeitfilter gut zu gebrauchen - falls diese Hypothese stimmen sollte ...

Verfasst am: 27.04.2006, 07:47 Aufrufe: 1176

Eine Wartezeit von 5 – 10 min nach dem Signal (im Zweifelsfall länger), hätte heute alle Entries verhindert. Das ist wirklich ein ernsthaftes Problem, das einem den ganzen Spaß am Trading wegnimmt. Besonders an den Tagen mit geringer Volatilität sind die falsche Ausbrüche zermürbend. Es ist zunehmend sichtbar geworden, dass es weiterhin ein klares Regelwerk fehlt, wie man in solchen Situationen am besten zu verf ...

Verfasst am: 15.04.2006, 13:45 Aufrufe: 766

werden auf der rechten Seite im MT-DB Programm angezeigt. Hist Vola, TR, BR, dienen nur zur Information und ssind eben die hist. Volatilität, TrueRange und BArRange! Diese Werte haben keine weitere Bedeutung für MT-ACD Ich schlage vor, dass einer von den neuen Mitgliedern versucht, eine Beschreibung für die Einsteiger zu beginnen. Wir können diese ja denn verfeinern oder Erklärungen geben. Es ist nach 8 Monaten täg ...

Verfasst am: 15.03.2006, 16:03 Aufrufe: 1102

11.2005 ein. Diese Entwicklung gilt es zu beobachten. Generell gilt, wie bereits festgestellt, das Montags unterdurchschnittliche Volatilität im Bund Future zu beobachten ist. Hier noch mal in der Zusammenfassung, die Wahrscheinlichkeit einen 30 Min Bar zu erwischen: Die Tabelle unten zeigt, wie viel Prozent der Bars des jeweiligen Wochentags, eine Handelsspanne von mindestens 17 Tics erreicht haben. Montag: 8.5 ...

Verfasst am: 26.01.2006, 07:25 Aufrufe: 631

Ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass es ausreichend Volumen gibt. Das ist richtig, dass Volumen bewegt die Kursen. Man sollte sich Mühe geben und eine Korrelation der Volatilität, des weiteren des Verhältnisses O-H und O-L und des Volumens machen. So was ähnliches wie schon Rossi für Wochentage gemacht hat. Dann sollte man herausfinden, warum die Periode gibt, dass die Volatilität und Volumen nachlasst. ...

Verfasst am: 24.01.2006, 19:11 Aufrufe: 898

@Ernie Die Formel hatte ich auch im Kopf. Es ist aber tatsächlich die Volatilität der Kurse, und wird in die Berechnung des Adaptiven Moving Average benutzt. Jetzt lassen wir das Ranking in der einfachen Form bleiben. - Wie immer: wenn ich nach einer Weile vergessen habe das in irgendeiner Form zu berücksichtigen, bitte Dich mich zu erinnern.

Verfasst am: 18.11.2005, 11:10 Aufrufe: 1102

040 (=14,40%) eine Handelsspanne von mindestens 17 Ticks. Das Chart zeigt die Verteilung der 30 Minuten Intervalle im Tagesverlauf, bei denen die Handelsspanne mindestens 17 Ticks betragen hat. Am Freitag sieht man einen dem Donnerstag vergleichbaren Volatilitätsverlauf durch die zur Veröffentlichung anstehenden Zahlen aus den USA. Auch der Freitag weist am Nachmittag eine überdurchschnittliche, am Vormittag ei ...

Verfasst am: 17.11.2005, 17:30 Aufrufe: 1070

11.2005 15:40 @Fisch Vermutlich habe ich die Frage nicht richtig gestellt. Auch oben habe ich geschrieben daß es nicht um Backtesting gehen soll. Das ist einfach zu machen. Als Beispiel: soll man ein Ranking nach Volatilität z.B. machen, oder nach Relative Stärke (Levy), oder True Range, oder ADX usw. Welche "äußere" Merkmale können zu den besten Equity Ergebnisen führen. Darf ich im Fieberwahn (feiere wieder "Ta ...

Verfasst am: 17.11.2005, 15:40 Aufrufe: 1070

@Fisch Vermutlich habe ich die Frage nicht richtig gestellt. Auch oben habe ich geschrieben daß es nicht um Backtesting gehen soll. Das ist einfach zu machen. Als Beispiel: soll man ein Ranking nach Volatilität z.B. machen, oder nach Relative Stärke (Levy), oder True Range, oder ADX usw. Welche "äußere" Merkmale können zu den besten Equity Ergebnisen führen.

Verfasst am: 17.11.2005, 10:47 Aufrufe: 1102

Das Chart zeigt die Verteilung der 30 Minuten Intervalle im Tagesverlauf, bei denen die Handelsspanne mindestens 17 Ticks betragen hat. Hier sieht man besonders den Effekt, den die Veröffentlichung der Wirtschaftszahlen aus den USA hat. Der Donnerstag weist am Nachmittag eine überdurchschnittliche, am Vormittag eine unterdurchschnittliche Volatilität auf. Bis 14:30 Uhr ist Ruhe vor dem Sturm, man hält sich mit ...

Verfasst am: 15.11.2005, 15:41 Aufrufe: 1102

11.2005 17:08 Was ist das Resume aus der ganzen Sache? Es ergeben sich eine Reihe von Ideen: Wenn die Wahrscheinlichkeit auf Volatilität Montags geringer ist als Donnertags, sollte man Montags ein anderes Trading-Grid handeln als Donnerstags? Und wenn ja, wie errechnet man das Wochentags-Trading-Grid? Sollte Swingman einen Button in seiner Software einführen, die es dem Trader ermöglicht die Trading Grids bzw. ...

Verfasst am: 15.11.2005, 11:25 Aufrufe: 1102

+Stdabw: 16,77 Von den ausgewerteten 7339 Dienstag-Bars, hatten 749 (=10,21%) eine Handelsspanne von mindestens 17 Ticks. Soweit die Zahlenklauberei. Der zeitliche Verlauf ist signifikant unterschiedlich zum gesamten Untersuchungszeitraum. Die größte Volatilität am Dienstag ist nach 16:00 Uhr zu erwarten. Das Chart zeigt die Verteilung der 30 Minuten Intervalle im Tagesverlauf, bei denen die Handelsspanne mindest ...

Verfasst am: 07.11.2005, 22:16 Aufrufe: 2817

Das wäre tatsächlich interessant noch zusätzlichen Analysen zumachen: 1. Wochentage, 2. Verteilung auf Monats-tage. 3. Verteilung auf Monate (z.b. Volatilität in der einzelnen Monaten) ich vermute dass Montag das schwächste Tag im Bufu ist, Und die schwächste Monate sind die Sommer Monate. Das ist mein Verdacht aus Erfahrung. Aber wie das statistisch aussieht, habe ich keine Ahnung. Brauchst Du EOD Daten von Bund Fu ...

Verfasst am: 20.10.2005, 15:13 Aufrufe: 553

@all Ich glaube daß der große Vorteil bei was wir hier besprechen ist, daß man mit denselben System unterschiedliche Instrumente traden kann. Ob es BUFU, EURUSD, FDAX usw. ist, hat man einen Leitfaden, und es bleibt noch später festzustellen wo die Effizienz grösser ist (vermutlich immer dort wo die Volatilität höher ist). Viele Systeme sind nur auf einen Instrument zugeschnitten, und dann wundert man sich wenn sie ...

Verfasst am: 20.10.2005, 10:22 Aufrufe: 999

- Im Prinzip kann man sich sehr gut negative Korrelationen zu Nutze machen, in unseren Beispiel ist die Korrelation zu groß damit ich etwas anfangen kann. Das Pair-Trading wie ich es kenne macht folgendes: - Man nimmt zwei korrelierte Aktien - Man berechnet anhand der Volatilität und BarRange bestimmte Verhältnise (Faktoren) - Wenn diese Faktoren bestimmte Levels erreichen wird Pair-getradet (die Korrelation der b ...

Verfasst am: 17.10.2005, 19:23 Aufrufe: 305

Long Entry->121,42 um 10:40 Uhr Stoplos 121,31 Ergebnis = -11 ticks Kommentar - Dumm gelaufen. Kaum Volatilität im Markt. Low - 121,19 Hoch - 121,45 Möglicherweiese wäre ein Filter hilfsreich. Ich habe aber kein gefunden.

Verfasst am: 02.10.2005, 01:19 Aufrufe: 363

Ich habe mich am Samstag damit beschäftigt. Das was Du uns hier vorgestellt hat ist großartig!!!!!!!!!!!!. Mit dem ursprünglichen ACD System von Fisher hat es allerdings jetzt schon ganz wenig zu tun. In Deiner letzten Version wird die Open range außer Acht gelassen und nur die Punkte +A/-A werden in der Abhängigkeit von der Volatilität und Tages Open berechnet. In diesem sinne mutiert das System zur einem Volatilit ...

Verfasst am: 06.09.2005, 12:37 Aufrufe: 451

- Das Volumen wird nicht berücksichtigt. - Geeignet sind selbstverständlich Underlyings die Bewegung haben, um auch Punkte zu holen. Aus dieser Sicht hat z.B. der S&P weniger Volatilität als der FDAX. Andere Indexe, wie der Nasdaq z.B. haben im Durchschnitt die Körper der Candles kleiner als im DAX, und insofern mehrere kleine Verluste. Man kann aber auch viele Aktien identifizieren die geeignet zum Trading wären ...